Estrategia cruzada de la media móvil ponderada por volumen elástico

Resumen general

Esta estrategia utiliza dos líneas EVWMA con períodos diferentes para generar cruces y producir señales de compra y venta. Cuando la línea de período corto cruza la línea de período largo, genera una señal de compra. Cuando la línea de período corto cruza debajo de la línea de período largo, genera una señal de venta.

Estrategia lógica

La estrategia identifica los cambios de tendencia mediante el cálculo y el cruce de dos líneas EVWMA con períodos diferentes.

Específicamente, primero calcula dos líneas EVWMA:

1. Línea de período corto m1, con duración de período1, por defecto a 5

2. Línea de período largo m2, con duración de período2, por defecto a 40

Luego utiliza las funciones de cruce y de cruce para determinar las situaciones de cruce entre m1 y m2:

• Si m1 cruza sobre m2, genera una señal de compra y ejecuta una operación larga

• Si m1 cruza por debajo de m2, genera una señal de venta y ejecuta una operación corta

Tenga en cuenta que la EVWMA da más peso a los datos recientes en comparación con la media móvil simple.

data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)

Donde nz ((data[1]) es el valor EVWMA del período anterior, nb_floating_shares es el volumen total del período, el volumen es el volumen del período actual y el volumen_precio es la facturación del período actual. Esto logra el efecto de asignar pesos más altos a los datos recientes.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

1. EVWMA responde más rápidamente a los cambios de precios y mejora las oportunidades de ganancia

2. El cruce de dos líneas EVWMA identifica los puntos de inflexión oportunamente

3. Lógica sencilla y fácil de implementar

4. Duración del período personalizable para adaptarse a los diferentes entornos del mercado

5. No se necesita optimización de parámetros complejos y fácil para el comercio en vivo

Riesgos y soluciones

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

1. Los cruces pueden generar excesivas señales no válidas sin filtrar el ruido del mercado

   • Solución: Combinar con el volumen u otros indicadores para filtrar las señales

2. Dificultad para identificar los puntos de reversión de tendencia y riesgos de falta de reversiones

   • Solución: ajustar los parámetros del período o añadir otros indicadores de inversión

3. No hay stop loss ni take profit, no es capaz de controlar eficazmente los riesgos

   • Solución: Establecer los índices de stop loss y take profit adecuados basados en datos históricos y volatilidad

4. Optimización de parámetros insuficiente conduce a la configuración incorrecta del período

   • Solución: optimizar los parámetros mediante backtesting y elegir las longitudes adecuadas

Direcciones de mejora

Algunas direcciones para mejorar la estrategia:

1. Añadir stop loss y take profit para controlar estrictamente los riesgos

2. Optimizar las longitudes de período para encontrar los mejores parámetros

3. Añadir filtro de volumen para reducir las operaciones no válidas

4. Combinar con indicadores de reversión para evitar reversiones perdidas

5. Optimización dinámica de los parámetros en función de los cambios del mercado

6. Diferenciar los mercados alcista y bajista y utilizar diferentes parámetros

7. Introducir modelos de aprendizaje automático para determinar el momento de negociación basado en grandes volúmenes de datos

Conclusión

En resumen, esta estrategia cruzada EVWMA puede identificar de manera efectiva los cambios de tendencia y generar señales comerciales mediante el cálculo y cruce de líneas EVWMA duales. La lógica es simple, pero hay riesgos y direcciones de mejora. Al optimizar el stop loss, la selección de parámetros, la integración de otros indicadores, etc., la estrategia se puede fortalecer para el comercio en vivo.