La idea principal de esta estrategia es comprar el lunes al cierre del mercado y establecer un stop loss y tomar puntos de ganancia para salir de la posición antes del cierre del mercado del martes.
La estrategia se basa en dos juicios:
Es lunes y dentro de una hora antes del cierre del mercado, vaya largo.
Señal de salida: Es el martes y dentro de 1 hora antes del cierre del mercado, posición cerrada.
También establece puntos de stop loss y take profit. La stop loss se establece al precio de entrada * (1 - porcentaje de stop loss). La take profit se establece al precio de entrada * (1 + porcentaje de take profit).
Si el stop loss y el take profit no se activan, saldrá al cierre del mercado del martes.
Las ventajas de esta estrategia son:
El corto período permite una rápida rotación.
Reglas claras de entrada y salida.
Detener pérdidas y tomar el riesgo de control de ganancias.
Utiliza el efecto de tendencia antes del cierre del lunes y del martes para mejorar la rentabilidad.
Los principales riesgos son:
No puede adaptarse a las diferentes condiciones del mercado, propenso a fracasar.
No tiene en cuenta la dirección general de la tendencia, puede operar contra la tendencia.
La configuración de stop loss puede ser irrazonable, demasiado amplia o demasiado estrecha.
No tiene en cuenta las características del instrumento, opera a ciegas.
Se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Incorporar indicadores de tendencia de largo plazo para evitar operaciones contra tendencia.
Optimice las tasas de stop loss y de ganancias para encontrar los parámetros óptimos.
Considerar las características del instrumento como la volatilidad, la frecuencia de operaciones, etc.
Añadir condiciones como la ruptura de volumen, indicadores de divergencia para mejorar la filtración.
Prueba de la robustez de los parámetros en diferentes instrumentos para comprobar la estabilidad.
En general, esta es una estrategia de negociación de ciclo a corto plazo con algunos méritos, pero también margen de mejora. La optimización adicional de parámetros, condiciones de entrada, combinando tendencias de mayor plazo puede mejorar la rentabilidad. Pero en general sigue siendo una estrategia de negociación a corto plazo, no puede evitar completamente ser atrapado en trampas. Los inversores deben usarlo con precaución.
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start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
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basePeriod: 1h
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")