2/20 Estrategia de media móvil exponencial

Resumen general

Esta estrategia se basa en la línea de la media móvil exponencial 2/20. Se entran en posiciones largas o cortas cuando el precio rompe la línea media. Combina la función de seguimiento de tendencia de las medias móviles y la función de inversión de tendencia de la negociación de ruptura, con el objetivo de capturar tendencias a corto y mediano plazo.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza una media móvil exponencial de 20 períodos como línea de referencia. Cuando el máximo o mínimo de la última vela rompe la línea de referencia, indica una inversión de tendencia potencial. Si el punto de inversión de la vela anterior es menor que el precio de cierre actual, vaya largo. Si el punto de inversión de la vela anterior es mayor que el precio de cierre actual, vaya corto.

Específicamente, la estrategia identifica las señales de reversión calculando el alto, bajo de la vela actual y comparándolo con el precio de cierre de la vela anterior, y traza el punto de reversión. Cuando el punto de reversión es más alto que el cierre anterior, va largo. Cuando el punto de reversión es más bajo, va corto. Las señales largas / cortas se generan utilizando la EMA de 20 días como punto de referencia, que identifica la dirección. La comparación de tendencia entre el punto de reversión y el precio de cierre determina el momento de la reversión.

Análisis de ventajas

• Combina el seguimiento de tendencias y la inversión de tendencias, capturando tendencias a mediano y largo plazo y oportunidades a corto plazo
• La media móvil exponencial filtra el ruido del mercado a corto plazo
• La comparación de los puntos de inversión con los precios de cierre puede identificar con precisión las inversiones
• Alta flexibilidad entre diferentes productos y plazos

Análisis de riesgos

• Los futuros de índices bursátiles tienen un apalancamiento extremadamente alto, muy arriesgado para esta estrategia.
• Se trata de los valores de los activos de la entidad que no son objeto de una recapitalización de la entidad.
• Espacio de optimización limitado con pocos parámetros ajustables
• Requiere otros indicadores para la selección de activos y el tamaño de las posiciones

Soluciones:

• Optimizar los parámetros de la media móvil utilizando el aprendizaje automático
• Añadir otros indicadores como el volumen para confirmar una ruptura válida
• Sólo negociar esta estrategia en tendencias claras, evitar los mercados variados
• Implementar normas estrictas de gestión de riesgos para limitar las pérdidas

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

1. Optimizar los parámetros de la media móvil, ajustar el período o añadir medias móviles dobles
2. Añadir filtros como el volumen para filtrar las señales de ruptura
3. Incorporar estrategias de stop loss para controlar los riesgos
4. Añadir modelos de aprendizaje automático para predecir tendencias y probabilidades de ruptura
5. Considere los parámetros adaptativos que se ajustan dinámicamente
6. Combine el análisis del sentimiento para encontrar puntos de entrada óptimos
7. Optimizar las estrategias de dimensionamiento de posiciones, por ejemplo, fracción fija, martingale, etc.

A través de la optimización de parámetros, combinaciones de indicadores, gestión de riesgos, etc., se puede mejorar la estabilidad y fiabilidad de la estrategia, al tiempo que se reducen los riesgos comerciales.

Resumen de las actividades

En resumen, esta estrategia simple se basa en un solo indicador, lo que la hace sensible a los parámetros y las condiciones del mercado, con un espacio de optimización limitado. Se utiliza mejor para complementar otras estrategias. Sin embargo, el concepto de capturar reversiones es instructivo y puede incorporarse a sistemas de ruptura más sofisticados. Con filtros adecuados, gestión de riesgos y mejora de la robustez, esta estrategia puede servir como un componente en una cartera de estrategias general para mejorar la estabilidad.