Esta estrategia combina la estrategia 123 de inversión, la estrategia DMI y la estrategia de promedio móvil para formar una estrategia de combinación efectiva. Puede realizar operaciones inversa en puntos de inversión de tendencia y seguir la tendencia cuando la tendencia continúa. Mientras tanto, utiliza el promedio móvil para filtrar e identificar las direcciones de tendencia del mercado para mejorar la tasa de ganancia de la estrategia.
123 estrategia de reversión: ir largo cuando el precio de cierre es superior al cierre anterior durante 2 días consecutivos y la línea lenta K de 9 días está por debajo de 50; ir corto cuando el precio de cierre es inferior al cierre anterior durante 2 días consecutivos y la línea rápida K de 9 días está por encima de 50.
Estrategia DMI: pasar a largo cuando +DI cruza por encima de -DI; pasar a corto cuando -DI cruza por debajo de +DI.
Estrategia de media móvil: ir largo cuando el precio de cierre cruza el nivel MA; ir corto cuando el precio de cierre cruza el nivel MA.
Posiciones abiertas cuando tres estrategias dan señales consistentes, de lo contrario cerrar posiciones.
La estrategia combina estrategias de tendencia y estrategias de reversión, que pueden capturar oportunidades de reversión y oportunidades de seguimiento de tendencia.
La combinación de múltiples estrategias mejora la tasa de ganancia. 123 inversión para detectar puntos de inflexión, DMI para detectar tendencias y filtro MA para filtrar señales.
La combinación de estrategias de reversión y tendencia permite detectar reversiones y tendencias de manera flexible.
El filtro MA reduce las señales falsas de las fluctuaciones a corto plazo.
Combinar múltiples estrategias verifica las señales y evita el fracaso de una sola estrategia.
Los múltiples parámetros permiten la optimización para la mejor combinación de parámetros y una mayor estabilidad.
Las estrategias de reversión son propensas a quedar atrapadas en tendencias de rango.
El DMI puede perder oportunidades de tendencia tempranas, puede acortar los parámetros del DMI para mejorar la sensibilidad.
La MA tiene un efecto retardante y puede retrasar la generación de la señal.
Aunque la combinación de estrategias mejora la tasa de ganancia, también aumenta la complejidad.
La estrategia es sensible a los costos de transacción.
Optimice los parámetros de cada estrategia para encontrar la mejor combinación.
Agregue otros indicadores como MACD, RSI para filtrar las señales y mejorar la estabilidad.
Agregue estrategias de stop loss como el stop loss para controlar los riesgos.
Optimizar el tamaño de la posición como el tamaño fijo / dinámico para mejorar el rendimiento.
Parámetros de ajuste fino para productos específicos para mejorar la adaptabilidad.
Añadir modelos de aprendizaje automático para ayudar a las decisiones y mejorar el rendimiento.
Esta estrategia forma un sistema de combinación flexible al combinar eficazmente las estrategias de inversión, tendencia y filtro MA. Puede capturar oportunidades tanto de inversión como de tendencia, y mejora la confiabilidad de la señal a través de múltiples estrategias. Todavía hay espacio para mejoras adicionales en parámetros, stop loss, dimensionamiento de posición, etc. Con una aplicación hábil, esta estrategia práctica y expandible puede generar ganancias considerables en el comercio en vivo.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )