Estrategia de microbeneficios basada en ladrillos Renko e indicadores TEMA
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de ganancias relativamente sencilla, que utiliza principalmente el indicador Renko y el indicador TEMA para identificar tendencias y realizar inversiones. La lógica de la estrategia es simple e intuitiva, y se obtienen ganancias estables mediante la optimización de los parámetros.
Principio de estrategia
El uso de la línea Renko en lugar de la línea K permite una identificación más clara de los movimientos de precios.
El indicador TEMA tiene un menor retraso que el EMA, lo que permite capturar el cambio de tendencia antes de tiempo.
Cuando el TEMA hace más al atravesar el SMA corto, y baja a la par al atravesar. El molino de Renko hace que la travesía sea más confiable.
El precio es más alto que el SMA a largo plazo y no hay retorno, para evitar una posición excesiva.
Se establecen condiciones de parálisis, que se liquidan solo cuando se cumplen los requisitos mínimos de ganancias.
Análisis de las ventajas
La combinación de los indicadores Renko y TEMA es sencilla y efectiva.
Identificar claramente las tendencias y evitar el conflicto de transacciones repetidas.
TEMA reduce los retrasos y permite una entrada más rápida.
El riesgo de control de pérdidas de parada razonable.
Apto para operaciones de pequeña capitalización de alta frecuencia.
Análisis de riesgos
El problema es que no se puede volver a acumular posiciones a tiempo y no se puede seguir obteniendo beneficios.
Si los parámetros no se ajustan correctamente, se puede perder la oportunidad de negociar.
No se puede controlar el volumen de las posiciones unilaterales y existe el riesgo de una expansión de las pérdidas.
Es difícil obtener el beneficio suficiente, más adecuado para el pequeño arbitraje.
Dirección de optimización
Optimización de los parámetros SMA y TEMA para encontrar la combinación óptima.
Prueba diferentes condiciones de frenado, balanceando beneficios y riesgos.
Añadido un límite de apertura de posición para controlar posiciones unidireccionales.
La combinación de los indicadores de volatilidad establece un punto de parada.
Evaluar la combinación con otras estrategias para aumentar los beneficios.
Resumir
La estrategia utiliza Renko y TEMA indicadores para determinar la tendencia es simple y eficaz, adecuado para el arbitraje de alta frecuencia de pequeños fondos, pero el espacio para ampliar la ganancia es limitado. La eficacia puede ser mejorada a través de la optimización de parámetros y control de riesgos, también se puede tratar de utilizar en combinación con otras estrategias, con un mayor espacio para la mejora.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))