Esta es una estrategia de micro-ganancia relativamente simple que utiliza principalmente cajas Renko e indicador TEMA para identificar tendencias para el comercio de reversión.
Utilice cajas Renko en lugar de velas para identificar más claramente los movimientos de precios.
El TEMA tiene menos retraso en comparación con el EMA, lo que permite la detección más temprana de cambios de tendencia.
Ir largo cuando TEMA cruza por encima de SMA a corto plazo, y posición cerrada cuando TEMA cruza por debajo de SMA.
Evite comprar cuando el precio esté por encima de la SMA a largo plazo para evitar posiciones de gran tamaño.
Establecer criterios de obtención de beneficios para cerrar solo la posición cuando se cumpla el objetivo de ganancia mínima.
La combinación de Renko y TEMA es simple pero eficaz.
La identificación clara de tendencias evita intercambios contradictorios.
TEMA reduce el retraso para entradas más oportunas.
Los riesgos de stop loss y take profit se controlan razonablemente.
Adecuado para operaciones de capital pequeño de alta frecuencia.
Es difícil volver a acumular posiciones rápidamente, limitando el potencial de ganancias.
Los parámetros incorrectos pueden perder oportunidades comerciales.
Sin control sobre el tamaño de la posición en una dirección, se corre el riesgo de pérdidas amplificadas.
Difícil de obtener ganancias adecuadas, más adecuado para escalpes pequeños.
Optimice los parámetros SMA y TEMA para encontrar la mejor combinación.
Prueba diferentes criterios de toma de ganancias para equilibrar la rentabilidad y el riesgo.
Añadir límites de conteo abierto para controlar el tamaño de la posición de un solo sentido.
Incorporar indicadores de volatilidad para establecer el stop loss.
Evaluar la combinación con otras estrategias para la amplificación de beneficios.
La estrategia identifica efectivamente las tendencias con Renko y TEMA, adecuadas para el scalping de capital pequeño de alta frecuencia, pero tiene un potencial limitado para amplificar las ganancias.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))