Esta estrategia utiliza el promedio del RSI basado en múltiples entradas de precios para determinar la reversión de la media de sobrecompra/sobreventa y de operaciones.
Calcular los valores del RSI basados en el cierre, apertura, alto, etc.
Tomemos la media aritmética de los valores del RSI para derivar la media del RSI.
La media del RSI por encima de 0,5 indica sobrecompra, por debajo de 0,5 sobreventa.
La reversión de la media del RSI al punto medio de 0,5 genera señales comerciales.
Establezca los umbrales de salida medios del RSI, como cerrar largo por encima de 0,65, cerrar corto por debajo de 0,35.
Lógica de negociación simple y clara fácil de implementar.
El RSI promedio mejora la estabilidad utilizando múltiples entradas de precios.
Las señales comerciales del RSI significan reversión, combinando tendencia e inversión.
La curva de media RSI intuitiva forma señales comerciales visuales claras.
Los parámetros predeterminados son simples y prácticos para la reversión media.
Código conciso fácil de entender y modificar para principiantes.
RSI propenso a señales de inversión falsas que resultan en pérdidas.
Los parámetros RSI y las configuraciones de umbral inadecuados afectan el rendimiento.
El hecho de basarse únicamente en un único indicador de RSI conduce a un mayor riesgo sistemático.
No se puede confirmar el poder de mantenimiento de la inversión de precios.
Los mercados de tendencia tienden a producir pérdidas.
Prueba y optimiza el período RSI para una mayor sensibilidad.
Evaluar los impactos de las entradas de precios en la media del índice de rendimiento.
Añadir un filtro de tendencia para evitar operaciones contra tendencia.
Incorporar otros factores para confirmar las señales de reversión.
Construir un mecanismo de paradas dinámicas para el control de riesgos.
Optimice la entrada, detenga las pérdidas, tome ganancias para una mayor eficiencia.
Esta estrategia de operaciones RSI significa la reversión de forma sencilla y viable para los principiantes. Pero los riesgos incluyen errores de señal y existen tendencias. La optimización de múltiples factores y las mejoras en la gestión de riesgos pueden hacer que la estrategia sea más robusta y eficiente como un sistema de reversión confiable.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)