Esta es una estrategia simple de seguimiento de tendencias que utiliza SMA para determinar la dirección de la tendencia y establece un stop loss basado en el porcentaje y toma ganancias para bloquear las ganancias y controlar el riesgo. Pertenece a la categoría de estrategia de stop loss móvil.
La estrategia primero calcula una línea SMA de 200 días. Cuando el precio cruza por encima de la línea SMA, señala una tendencia alcista y va largo. Después de entrar, la estrategia utiliza un nivel de stop loss porcentual fijo, como el 2% por debajo del precio de entrada, y un nivel de ganancia porcentual fijo, como el 1% por encima del precio de entrada. Cerrará la posición cuando se toque cualquiera de los niveles.
Específicamente, la estrategia utiliza el cruce de precio cerrado por encima de la SMA de 200 días como señal de negociación. Cuando el cierre supera la SMA, entra en largo. Después de la entrada, la estrategia registra el precio de entrada y calcula stop loss = precio de entrada * (1 - stop loss %); take profit = precio de entrada * (1 + take profit %). Si el precio cae por debajo de stop loss o sube por encima de take profit, cerrará la posición larga.
De esta manera, la estrategia puede bloquear la ganancia siempre que el precio se mueva en la dirección correcta. Si se produce una pérdida, será limitada por el stop loss. Al ajustar los porcentajes, la ganancia y el riesgo se pueden personalizar.
El uso de SMA para la tendencia y el porcentaje de stop loss/take profit es sencillo y fácil de implementar.
El stop loss preestablecido mantiene la pérdida por debajo de un porcentaje fijo, lo que ayuda a controlar el riesgo.
Tomar el nivel de ganancia se mueve hacia arriba con el aumento de la ganancia, ayudando a bloquear en las ganancias en lugar de ser detenido.
Los porcentajes pueden ajustarse para definir los parámetros de beneficio y riesgo.
En los mercados de rango agitado, el stop loss puede alcanzarse con frecuencia, lo que conduce a pequeñas pérdidas.
El SMA se queda atrás en el precio, puede perder el mejor momento de entrada.
Las pequeñas configuraciones de stop/take profit aumentan la frecuencia, sin tener en cuenta los costes de negociación.
El porcentaje de stop loss no se adapta a los cambios de volatilidad.
Ajuste los parámetros de SMA, pruebe diferentes porcentajes de stop/take para encontrar el equilibrio óptimo.
Ajuste el porcentaje de parada basado en la volatilidad reciente para reducir la probabilidad de parada.
Incorporar el deslizamiento, los costos de comisión para backtest para optimizar la ganancia.
Prueba posterior separada en sesiones de alta y baja actividad para encontrar los mejores parámetros.
Esta estrategia combina el SMA para la tendencia y el porcentaje de stop/take para la gestión de ganancias en un formato simple, al tiempo que permite el ajuste de ganancias/riesgo.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)