La estrategia de media móvil exponencial doble DEMA es una estrategia de negociación a corto plazo basada en la DEMA (Double Exponential Moving Average). Combina la suavidad de las medias móviles y la rápida respuesta de las EMA, con el objetivo de capturar las tendencias de precios a corto plazo y generar ganancias mediante la negociación en cruces DEMA.
La estrategia se basa principalmente en cruces de oro y cruces de muerte entre la línea rápida de DEMA y la línea lenta de DEMA para determinar las señales de compra y venta.
Específicamente, la línea rápida se calcula como:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Y la línea lenta es:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
Donde fastPeriod y slowPeriod representan los períodos de la línea rápida y lenta respectivamente.
Cuando la línea rápida cruza por encima de la línea lenta, se genera una señal de compra. Cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta, se genera una señal de venta.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
La estrategia determina la dirección comercial basada en cruces de líneas DEMA.
En comparación con las medias móviles tradicionales, las líneas DEMA son más sensibles y pueden reaccionar a los cambios de precios más rápidamente.
Además, las líneas DEMA incorporan la suavidad de los promedios móviles, lo que ayuda a filtrar algo de ruido del mercado y evitar señales falsas.
Además, la combinación de línea rápida y lenta evita hasta cierto punto los falsos cruces.
En resumen, la estrategia de media móvil exponencial doble de DEMA tiene las ventajas de una respuesta rápida, filtro de ruido y señales estables y confiables.
Aunque más estables que las EMA, las líneas DEMA pueden sufrir de falsos cruces, generando señales incorrectas.
Además, como estrategia a corto plazo, es sensible a los costos de negociación. La alta frecuencia de negociación o el pequeño tamaño de las operaciones pueden erosionar las ganancias. Se deben establecer parámetros comerciales razonables para controlar los costos.
Por último, ninguna estrategia de indicadores técnicos puede evitar completamente el stop loss.
Todavía hay espacio para la optimización:
Prueba diferentes combinaciones de períodos para encontrar los parámetros óptimos.
Incorpore otros indicadores como el RSI para confirmar las señales y evitar señales falsas.
Optimice los mecanismos de stop loss, como el stop loss para bloquear las ganancias.
Optimizar la gestión de capital, como el tamaño de la posición basado en el tamaño de la cuenta, o el tamaño ajustado a la volatilidad.
La estrategia de media móvil exponencial doble DEMA es en general una estrategia de negociación estable a corto plazo. Tiene una respuesta rápida y capacidades de suavizado. En comparación con las SMA, puede capturar más oportunidades a corto plazo. Con el ajuste de parámetros y los mecanismos adecuados, la rentabilidad y la estabilidad de la estrategia pueden mejorarse aún más. Es adecuado para los inversores que desean operaciones a corto plazo de alta frecuencia.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )