La estrategia de inversión de la dirección de la media móvil es una estrategia que juzga la inversión de tendencia cuando la media móvil muestra continuamente hacia arriba o hacia abajo durante varias velas. Esta estrategia determina las oportunidades comerciales para mantenerse largo o corto al juzgar la dirección de la media móvil.
La lógica central de la estrategia de inversión de dirección de la media móvil es:
Calcular el promedio móvil seleccionado, que puede ser promedio móvil simple (SMA), promedio móvil exponencial (EMA), promedio móvil ponderado (WMA) o promedio de regresión lineal.
Si el promedio móvil actual es mayor que el período anterior, asignar 1, de lo contrario asignar 0.
Registre el número de períodos ascendentes y descendentes consecutivos. Si el promedio móvil del período actual es superior al del período anterior, los períodos ascendentes consecutivos +1 y los períodos descendentes consecutivos se compensan a cero; si el promedio móvil del período actual es inferior al del período anterior, los períodos descendentes consecutivos +1 y los períodos ascendentes consecutivos se compensan a cero.
Cuando el número de períodos ascendentes o descendentes consecutivos supere el umbral definido por el usuario, realizar las operaciones largas o cortas correspondientes.
Al mismo tiempo, coloree las barras de las velas y los colores de fondo para mostrar visualmente los cambios de dirección de la tendencia.
Opcionalmente, trace la curva de cambio de la media móvil para marcar el punto de inflexión.
Esta estrategia juzga la tendencia contando la dirección de la media móvil para varios candeleros consecutivos, y realiza transacciones por la duración de la tenencia continua larga o corta, en lugar de mirar un solo candelero.
La estrategia de negociación de inversión de dirección de la media móvil tiene las siguientes ventajas:
El uso de medias móviles para determinar la dirección de la tendencia puede filtrar eficazmente el ruido del mercado.
Cambios estadísticos en la dirección de las medias móviles durante un cierto período de tiempo para determinar el momento de la inversión de tendencia y reducir el riesgo comercial.
Parámetros de medias móviles y parámetros de períodos estadísticos personalizables para adaptarse a las diferentes variedades y condiciones del mercado.
El colorido de las velas muestra de forma intuitiva los cambios de dirección de la tendencia como ayuda visual.
Flexibilidad para elegir diferentes tipos de medias móviles.
Dibujar una curva de cambio de la media móvil puede observar claramente si se produce una inversión.
Reglas simples y claras, fáciles de entender y aplicar, adecuadas para principiantes.
La estrategia de negociación de inversión de la dirección de la media móvil también tiene algunos riesgos:
El retraso de la media móvil en sí mismo afecta a la captura oportuna de los puntos de inflexión.
Las decisiones largas y cortas retrasadas debido al período estadístico pueden perder oportunidades de reversión más rápidas.
Una configuración de ciclo continuo excesivamente larga puede perder la tendencia, mientras que demasiado corta es propensa a quedar atrapada.
En los mercados oscilantes puede producirse un gran número de señales de comercio en corto.
Confiar únicamente en la dirección de la media móvil no puede determinar completamente la inversión de tendencia real, con cierto riesgo de señales falsas.
Cuando el mercado cambia drásticamente, el indicador de la media móvil también cambiará rápidamente, con una mayor probabilidad de generar señales falsas.
La racionalidad de la selección de los parámetros de las medias móviles debe ser objeto de consideración, de lo contrario no se logrará.
Soluciones:
Acortar adecuadamente el ciclo de la media móvil para mejorar la sensibilidad.
Utilice otros indicadores para filtrar las señales y confirmar la inversión de tendencia.
Optimizar los parámetros del ciclo estadístico para encontrar un equilibrio entre la velocidad de reacción y la estabilidad.
Aumentar el intervalo de stop loss para la cobertura para controlar las pérdidas.
Utilice múltiples combinaciones de medias móviles para mejorar la precisión.
La estrategia de negociación de inversión de dirección de la media móvil puede optimizarse en los siguientes aspectos:
Optimice los parámetros de promedio móvil, pruebe los promedios móviles de diferentes períodos de longitud y encuentre los mejores parámetros.
Incorporar otros indicadores auxiliares como el RSI y el KD para mejorar la fiabilidad de la señal.
Optimizar el parámetro estadístico del período consecutivo para garantizar que refleja la inversión de tendencia y filtrar las señales falsas tanto como sea posible.
Añadir un mecanismo de stop loss para controlar las pérdidas de transacciones individuales.
Prueba los resultados de la optimización de parámetros en diferentes variedades y ajusta los parámetros de acuerdo con las diferentes variedades comerciales.
Considere cambiar el período estadístico fijo por un período estadístico adaptativo para hacer más flexible la estrategia.
Intenta abrir posiciones de ruptura cuando el promedio móvil realmente se rompa.
Añadir juicio de la dirección general de la tendencia para evitar el comercio contra la tendencia.
Mejorar la forma en que se traza la curva de la media móvil, como aumentar la suavidad de la curva.
La estrategia de inversión de la media móvil determina el momento del seguimiento de tendencias continuas contando los períodos de subida o caída consecutivos de la media móvil. Puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y aprovechar las oportunidades cuando ocurre una inversión de tendencia. Esta estrategia puede adaptarse de manera flexible a diferentes variedades de operaciones y entornos de mercado a través de parámetros de media móvil personalizables y recuentos de ciclos estadísticos. Sin embargo, el retraso de la media móvil en sí misma causa fácilmente retrasos en la identificación de inversiones rápidas. Por lo tanto, los parámetros deben optimizarse y ajustarse, y otros indicadores técnicos ayudan a mejorar la precisión de la señal.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Moving Average Consecutive Up/Down Strategy (by ChartArt)", overlay=true)
// ChartArt's Moving Average Consecutive Up/Down Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on December 30, 2015.
//
// This strategy goes long (or short) if there are several
// consecutive increasing (or decreasing) moving average
// values in a row in the same direction.
//
// The bars can be colored using the raw moving average trend.
// And the background can be colored using the consecutive
// moving average trend setting. In addition a experimental
// line of the moving average change can be drawn.
//
// The strategy is based upon the "Consecutive Up/Down Strategy"
// created by Tradingview.
// Input
Switch1 = input(true, title="Enable Bar Color?")
Switch2 = input(true, title="Enable Background Color?")
Switch3 = input(false, title="Enable Moving Average Trend Line?")
ConsecutiveBars = input(4,title="Consecutive Trend in Bars",minval=1)
// MA Calculation
MAlen = input(1,title="Moving Average Length: (1 = off)",minval=1)
SelectMA = input(2, minval=1, maxval=4, title='Moving Average: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
Price = input(close, title="Price Source")
Current =
SelectMA == 1 ? sma(Price, MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price, MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price, MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price, MAlen,0) :
na
Last =
SelectMA == 1 ? sma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price[1], MAlen,0) :
na
// Calculation
MovingAverageTrend = if Current > Last
1
else
0
ConsecutiveBarsUp = MovingAverageTrend > 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsUp[1]) + 1 : 0
ConsecutiveBarsDown = MovingAverageTrend < 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsDown[1]) + 1 : 0
BarColor = MovingAverageTrend > 0.5 ? green : MovingAverageTrend < 0.5 ? red : blue
BackgroundColor = ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars ? green : ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars ? red : gray
MovingAverageLine = change(MovingAverageTrend) != 0 ? close : na
// Strategy
if (ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="Bullish")
if (ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="Bearish")
// output
barcolor(Switch1?BarColor:na)
bgcolor(Switch2?BackgroundColor:na)
plot(Switch3?MovingAverageLine:na, color=change(MovingAverageTrend)<0?green:red, linewidth=4)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)