Esta estrategia combina múltiples indicadores técnicos para generar señales comerciales más precisas y confiables. Consiste en dos partes: la primera parte utiliza la estrategia de inversión 123 y la segunda parte utiliza el indicador TEMA. Las señales comerciales generadas por ambos se combinan para filtrar señales incorrectas y mejorar la calidad de la señal.
La primera parte utiliza 123 estrategia de reversión. Se basa en el indicador estocástico. Cuando el precio de cierre muestra reversión durante dos días consecutivos (por ejemplo, girando de aumento a caída), y el indicador estocástico muestra una señal de sobrecompra o sobreventa, genera señales de compra o venta.
Específicamente, cuando el precio de cierre es más alto que los días anteriores y la línea lenta estocástica está por debajo de 50, genera una señal de compra.
La segunda parte utiliza el indicador TEMA. TEMA es la sigla de Triple Exponential Moving Average y se calcula como:
TEMA = 3EMA ((CLOSE, N) - 3El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Donde N es la longitud del parámetro. Si el precio de cierre es superior al valor TEMA, genera una señal de compra. Si el precio de cierre es inferior al valor TEMA, genera una señal de venta.
Por último, las señales de los dos indicadores se combinan. Sólo cuando ambos indicadores generan señales consistentes (ambos compran o ambos venden), se generan señales comerciales reales.
Esta estrategia mejora la calidad de la señal a través de una combinación razonable de múltiples indicadores, lo que la convierte en una estrategia comercial cuantitativa muy efectiva.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )