La Estrategia de Breakout Inteligente Double Tops es una estrategia combinada que incorpora la Estrategia de Inversión 123 y la Estrategia de Oscilador del Detector de Pivot. Utiliza principalmente patrones de doble tope para identificar puntos de reversión de tendencia potenciales y utiliza el indicador del detector de pivote para filtrar falsas rupturas, con el fin de capturar las reversiones de tendencia en niveles técnicos críticos.
La estrategia consta de dos partes:
123 Estrategia de reversión
La estrategia de inversión 123 se origina en el libro
La lógica es: cuando el precio de cierre es mayor que el precio de cierre anterior durante 2 días consecutivos, y la línea Stochastic Slow de 9 días está por debajo de 50, vaya largo; cuando el precio de cierre es menor que el precio de cierre anterior durante 2 días consecutivos, y la línea Stochastic Fast de 9 días está por encima de 50, vaya corto.
Estrategia del oscilador del detector pivot
La estrategia del detector pivot fue propuesta por Giorgos E. Siligardos.
Esta estrategia utiliza una combinación de medias móviles y el indicador RSI para medir la oscilación cuando el precio se acerca a las bandas superiores o inferiores.
When price > moving average:
Indicator value = (RSI value - 35) / (85 - 35)
When price <= moving average:
Indicator value = (RSI value - 20) / (70 - 20)
If indicator value > 50, go long
If indicator value < 50, go short
Al combinar las dos estrategias, cuando surge un patrón de doble tope, si el indicador emite una señal en la misma dirección, se ejecuta una operación de ruptura.
Gestión y optimización de riesgos:
La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes sistemas de medias móviles para encontrar combinaciones óptimas de parámetros
Optimizar los parámetros del RSI para reducir las señales falsas
Añadir un filtro de volumen para asegurar que las interrupciones sean válidas
Incorporar indicadores que determinen la tendencia para evitar las rupturas de tendencia contraria
Utilice el aprendizaje automático para ajustar parámetros automáticos
Añadir estrategias de stop loss para controlar los riesgos
Evaluación de la sostenibilidad de la ruptura y establecimiento de objetivos de beneficios
Análisis de las diferentes características del producto para ajustes de parámetros
A través de la optimización de parámetros, la evaluación de los efectos de ruptura, el ajuste de las estrategias de stop loss, etc., la estrategia puede mejorarse continuamente para obtener ganancias constantes en diferentes entornos de mercado.
La Estrategia de Breakout Inteligente Double Tops combina patrones de reversión y mecanismos de confirmación de indicadores para capturar puntos de reversión de tendencia potenciales en niveles técnicos críticos. En comparación con perseguir puramente breakouts, su tiempo de ejecución es más preciso, evitando problemas en mercados variados. Mientras tanto, la estrategia enfatiza el control de riesgos y debe usarse con mecanismos de stop loss. A través de la optimización de parámetros y la combinación de indicadores técnicos, se pueden obtener señales de breakout constantes para capturar brotes y lograr grandes ganancias en puntos de reversión de tendencia.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )