Esta estrategia combina estrategias de inversión y oscilador para obtener señales comerciales más confiables.
Estrategia de predicción de reversión
Utilice el oscilador estocástico para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa
Tome operaciones contra-direccionales cuando el precio cierra la inversión por encima de 2 barras mientras que el oscilador estocástico alcanza niveles de sobrecompra o sobreventa
Estrategia del oscilador de pronóstico de Chande
Usar el análisis de regresión lineal para pronosticar precios
El oscilador representa la diferencia porcentual entre el precio de cierre y el precio de previsión.
Generar señales comerciales cuando el precio real se desvía significativamente del precio previsto
Reglas de estrategia
Calcular simultáneamente las señales de ambas estrategias
Generar señales comerciales reales solo cuando ambas estrategias acuerden comprar o vender
La combinación filtra las señales falsas de las estrategias individuales, mejorando la confiabilidad
La combinación de múltiples estrategias proporciona una evaluación del mercado más sólida
Filtra las señales falsas que pueden aparecer en indicadores individuales
La estrategia de inversión captura las oportunidades de inversión a corto plazo
El oscilador de Chande juzga con precisión las tendencias a largo plazo
Parámetros del oscilador estocástico flexibles y adaptables a los cambios de los mercados
Combina técnicas de análisis para capitalizar las diversas perspectivas comerciales
Aunque más confiables, las estrategias combinadas reducen la frecuencia de la señal
Requiere una optimización compleja de múltiples parámetros de estrategia
Dificultad para revertir el tiempo, existen riesgos de pérdidas
Previsión de regresión lineal ineficaz cuando los precios son volátiles
Esté atento a la divergencia de precios con respecto al oscilador estocástico
Los datos de las pruebas de retroceso son insuficientes, el rendimiento en vivo es incierto
Optimizar el oscilador estocástico reduciendo los períodos K y D
Prueba más períodos de regresión lineal para encontrar el óptimo
Añadir stop loss para limitar las pérdidas
Modificar la lógica para esperar que el oscilador estocástico alcance extremos
Analizar las propiedades estadísticas de los instrumentos de negociación
Incorporar más indicadores como el MACD para la robustez
Esta estrategia sintetiza múltiples técnicas analíticas y mejora la calidad de la señal a través de la combinación, capturando tanto las reversiones a corto plazo como las tendencias a largo plazo. Pero el rendimiento en vivo necesita ser validado y los parámetros ajustados en consecuencia.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChandeForecastOscillator(Length, Offset) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos := iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCFO = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )