La estrategia Hidden Gap Volume utiliza indicadores técnicos basados en el volumen para detectar tendencias ocultas en la acción de los precios.
La estrategia calcula los valores más altos y más bajos del volumen de operaciones durante diferentes períodos de retroalimentación para identificar las áreas de aumento y disminución del volumen.
Si el volumen está por debajo del valor más bajo en los últimos 20 períodos, el color de volumen gris para indicar una fase de oferta que excede la demanda.
Si el volumen está por encima del valor más alto en los últimos 40 períodos, color volumen negro para indicar una demanda que excede la fase de oferta.
Si el volumen está por debajo del valor más bajo durante los dos últimos períodos, el color de volumen es morado para indicar un cambio brusco en la dinámica de la oferta/demanda.
Si el volumen está por debajo del período anterior, el color volumen rojo indica que la oferta excede la demanda.
Si el volumen es superior al período anterior, el color volumen azul para indicar que la demanda excede la oferta.
De lo contrario, el color del volumen es blanco.
Utilice el color del volumen para determinar la oferta/demanda actual y vaya largo si el volumen sugiere que la oferta excede la demanda, y vaya corto si el volumen sugiere que la demanda excede la oferta.
Además, trace un promedio móvil del volumen para medir la tendencia general del volumen.
La mayor ventaja de esta estrategia es utilizar cambios de volumen para descubrir dinámicas de oferta / demanda ocultas debajo de la acción del precio que son muy difíciles de detectar.
En comparación con los indicadores basados en los precios, el volumen proporciona una perspectiva muy única y valiosa para juzgar la estructura del mercado.
El principal riesgo es que los cambios de volumen no siempre reflejen plenamente la dinámica de oferta/demanda. Por ejemplo, una caída repentina del volumen no significa necesariamente que la oferta supere la demanda, sino que los operadores se apartan temporalmente antes de volver a entrar.
Además, la calidad de los datos de volumen afecta al rendimiento de la estrategia.
La estrategia se puede optimizar mediante:
Incorporar otros indicadores técnicos como patrones de precios y promedios móviles para confirmar señales de volumen y evitar malas operaciones.
Optimización de los períodos de revisión del oscilador de volumen para diferentes plazos y condiciones de mercado.
Añadir el stop loss a la pérdida de control por operación.
Optimizar el tamaño de las posiciones y la gestión del riesgo.
Pruebas de retroceso para seleccionar los instrumentos óptimos, los plazos, etc.
La estrategia Hidden Gap Volume proporciona un enfoque único y efectivo mediante el análisis de los cambios de volumen para juzgar la estructura del mercado. Descubre la dinámica de la oferta / demanda oculta en la acción del precio para obtener una lectura temprana de las tendencias cambiantes del mercado. Pero las señales de volumen deben confirmarse con otros técnicos, y el control de riesgos es crucial. Cuando se aplica correctamente, esta estrategia puede convertirse en una herramienta de negociación única y poderosa.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")