La estrategia de patrón de reversión de mecha identifica puntos de reversión en los que el precio cambia de una tendencia alcista a una tendencia bajista o viceversa mediante la detección de patrones de velas.
La lógica central de esta estrategia es detectar la relación entre la mecha de la vela y el cuerpo para identificar patrones potenciales de reversión.
Cuando hay una vela bajista, si la mecha inferior es mucho más larga que la mecha superior y el cuerpo, indica una fuerte presión de compra y el precio puede revertirse al alza.
Por el contrario, cuando hay una vela alcista, si la mecha superior es mucho más larga que la mecha y el cuerpo inferiores, indica una fuerte presión de venta y el precio puede revertirse a la baja.
Además, una mecha larga con un cuerpo diminuto también podría producir señales de reversión.
La detección se filtra comparando con el rango promedio de las velas para evitar señales falsas durante los mercados laterales.
Considere incorporar indicadores de tendencia para evitar operaciones contra tendencia. La combinación con otros indicadores técnicos puede ayudar a confirmar las señales. Los parámetros se pueden optimizar mediante backtesting.
La estrategia de reversión de patrones de mecha identifica de manera efectiva los patrones de reversión y captura los puntos de inflexión utilizando un simple reconocimiento de patrones. Sin embargo, confiar únicamente en los patrones de una sola vela puede ser engañoso. La combinación con otros indicadores técnicos y la adición de sesgo de tendencia ayuda a evitar las operaciones contra tendencia y mejora la estabilidad de la estrategia. La optimización de parámetros y el stop loss / take profit también ayudan a mejorar aún más la estrategia. En resumen, la estrategia de reversión de mecha proporciona una idea simple y práctica, pero debe complementarse con otras técnicas para maximizar el rendimiento.
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start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
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*/
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strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)