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Estrategia del surfista

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-17 15:30:18
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Resumen general

La estrategia Surf Rider es una estrategia combinada que integra diferentes estrategias de seguimiento de tendencias para generar señales comerciales más confiables. Combina la estrategia 123 Reversal y la estrategia ECO y tiene como objetivo producir señales comerciales más precisas después de la confirmación de la tendencia.

Estrategia lógica

La estrategia Surf Rider integra dos tipos diferentes de estrategias: estrategia de inversión y estrategia de tendencia.

En primer lugar, la estrategia 123 Reversal es una estrategia de reversión. Utiliza información de velas para identificar señales de reversión de precios. Genera una señal de compra cuando el cierre de ayer es mayor que el cierre del día anterior, y el cierre de hoy es menor que el de ayer, mientras que el K lento de 9 días es menor que 50. Genera una señal de venta cuando el cierre de ayer es menor que el cierre del día anterior, y el cierre de hoy es mayor que el de ayer, mientras que el K rápido de 9 días es mayor que 50.

En segundo lugar, la estrategia ECO es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza el tamaño y la dirección de las velas de precios para calcular el impulso y determinar la dirección de la tendencia. El indicador ECO por encima de 0 indica una tendencia al alza, mientras que por debajo de 0 indica una tendencia a la baja.

La estrategia Surf Rider combina las señales de ambas estrategias. Solo entrará en posiciones cuando ambas estrategias generen señales en la misma dirección, por ejemplo, cuando el ECO muestra una tendencia al alza y la estrategia 123 Reversal también da una señal de compra. Esto evita perder operaciones debido a juicios incorrectos de una sola estrategia.

Análisis de ventajas

En comparación con una estrategia única, la estrategia Surf Rider tiene las siguientes ventajas:

  1. La combinación de estrategias de reversión y tendencia complementa sus fortalezas y evita sus debilidades, lo que hace que las señales comerciales sean más confiables.

  2. La estrategia 123 Reversal utiliza el indicador estocástico para identificar áreas de sobrecompra y sobreventa, mientras que la estrategia ECO juzga la dirección del impulso del precio.

  3. El filtro de doble estrategia garantiza la apertura de posiciones solo cuando ambas estrategias coinciden en la misma dirección, lo que reduce en gran medida el riesgo comercial.

  4. El espacio flexible de ajuste de parámetros permite optimizar los parámetros para diferentes mercados, lo que hace que la estrategia sea adaptable a más entornos de mercado.

  5. El enfoque de múltiples marcos de tiempo que combina la inversión intradiaria y la tendencia a medio plazo permite captar más oportunidades comerciales.

Análisis de riesgos

A pesar de utilizar múltiples estrategias para reducir los riesgos de la estrategia individual, la estrategia Surf Rider todavía contiene los siguientes riesgos en el comercio:

  1. La estrategia 123 de reversión es más débil en los mercados de rango, generando potencialmente señales consecutivas de reversión con pérdidas.

  2. La estrategia ECO tiene un rendimiento inferior en entornos de baja liquidez, por lo que debe evitarse allí.

  3. El filtro de doble estrategia puede perder algunas señales de ganancia que las estrategias individuales capturarían por separado.

  4. Los parámetros deben ajustarse para adaptarse a los diferentes mercados.

  5. Es posible que la estrategia no se adapte a algunas condiciones excepcionales del mercado, como los eventos del cisne negro.

Direcciones de optimización

Hay más espacio para optimizar la estrategia de Surf Rider:

  1. Considere la posibilidad de añadir una estrategia de stop loss a las posiciones de salida automáticamente cuando las pérdidas alcancen los niveles de stop loss.

  2. Prueba diferentes parámetros de media móvil para encontrar combinaciones de parámetros más estables.

  3. Pruebe la optimización de parámetros adaptativos basados en aprendizaje automático para ajuste de parámetros dinámicos.

  4. Añadir más estrategias auxiliares para mejorar aún más la precisión de la señal.

  5. Prueba la estabilidad en diferentes entornos de mercado y ajusta los parámetros en consecuencia.

  6. Desarrollar sistemas automatizados de backtesting y ejecución para una optimización de la estrategia más rigurosa.

Conclusión

En conclusión, al combinar inversiones y estrategias de seguimiento de tendencias para doble confirmación, la estrategia Surf Rider mejora la precisión de la señal mientras captura los cambios de tendencia, lo que permite un exceso de rendimientos en el mercado más amplio.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list 
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator. 
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction 
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator, 
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other 
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an 
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way 
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0" 
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up. 
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional 
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow 
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the 
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping 
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the 
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to 
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is 
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we 
// are not allowed to take long signals. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

ECO(r,s) =>
    pos = 0
    xCO = close - open
    xHL = high - low
    xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
    xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
    nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
	         iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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