Visión general: La estrategia Double K Crossbow combina la estrategia 123 Reversal y la estrategia Special K de Martin Pring
Estrategia lógica:
La ballesta doble K consta de dos partes:
123 Estrategia de reversión: identifica señales de compra y venta basadas en 2 días consecutivos de reversión del precio de cierre, combinados con lecturas del oscilador estocástico. Genera una señal de compra cuando el cierre es mayor que el cierre anterior durante 2 días y el estocástico es inferior a 50, lo que indica la consolidación. Genera una señal de venta cuando el cierre es menor que el cierre anterior durante 2 días y el estocástico es superior a 50, lo que indica la distribución.
Estrategia especial K de Martin Pring
La doble K consolida las señales de ambas estrategias, lo que requiere un acuerdo para activar las operaciones reales.
Análisis de ventajas:
Combina señales de dos estrategias para una entrada y salida de comercio más confiables.
123 La reversión detecta las reversiones a corto plazo mientras que la K especial juzga la tendencia a largo plazo.
La tasa de cambio de los marcos de tiempo múltiples proporciona información sobre los ciclos del mercado.
Los parámetros estocásticos optimizables se adaptan a las diferentes condiciones del mercado.
Análisis de riesgos:
Las señales de consolidación pueden perder algunos puntos de compra/venta y retrasarse en los movimientos a corto plazo.
Las estrategias pueden no estar de acuerdo durante los eventos atípicos, lo que requiere un juicio sobre la dirección.
Requiere monitoreo y optimización de parámetros para ambas estrategias, aumentando la complejidad.
La optimización incorrecta de los parámetros a corto y largo plazo puede perder los puntos de inflexión del ciclo.
Oportunidades de mejora:
Prueba diferentes combinaciones de parámetros para encontrar la configuración óptima.
Añadir el módulo stop loss para limitar las pérdidas.
Añadir un módulo de dimensionamiento de posición para ajustarse a las condiciones del mercado.
Incorporar aprendizaje automático para un modelado de señal más robusto.
Añadir optimización adaptativa para seguir dinámicamente los ritmos del mercado.
Conclusión:
El doble K Crossbow combina con éxito las fortalezas de las estrategias de inversión y cíclicas para señales de calidad y oportunidades de ganancia de múltiples plazos.
/*backtest start: 2023-09-17 00:00:00 end: 2023-10-17 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 17/02/2021 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. // His method combines short-term, intermediate and long-term velocity // into one complete series. Useful tool for Long Term Investors // Modified for any source. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos MPSK(a, sources) => pos = 0.0 roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1) roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2) roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3) roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4) roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1) roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2) roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3) roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4) roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1) roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2) roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3) roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4) osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12 oscsmt = sma(osc,a) pos := iff(osc > oscsmt, 1, iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Martin Pring's Special K", shorttitle="Combo", overlay = true) line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----") Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- line2 = input(true, "---- Martin Pring`s ----") a = input(10, title = "Smooth" ) sources = input(title="Source", type=input.source, defval=close) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posMPSK = MPSK(a,sources) pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPSK == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posMPSK == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1 ) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1 ) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )