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Estrategia de cruce de promedio móvil de Heiken Ashi con filtro MACD V3

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-25 11:26:17
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Resumen general

Esta estrategia genera señales de negociación calculando el cruce de la media móvil de las velas de Heiken Ashi, combinado con el MACD como condición de filtro.

Estrategia lógica

Calcula los precios de apertura y cierre de las velas Heiken Ashi.
Calcular la media móvil rápida (EMA) y la media móvil lenta (SMA).
Cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento, se genera una señal de compra.
Cuando el MA rápido se cruza por debajo del MA lento, se genera una señal de venta.
Si el filtro MACD está habilitado, las señales de compra solo se generan cuando el histograma MACD cruza la línea 0 y las señales de venta solo se generan cuando el histograma MACD cruza la línea 0

Análisis de ventajas

Las velas Heiken Ashi filtran eficazmente el ruido del mercado, haciendo que las señales de cruce MA sean más confiables.
La combinación de los MA de diferentes períodos evita que se produzcan falsas rupturas de un único MA.
El filtro MACD evita además señales falsas y mejora la calidad de la señal.
El uso de Heiken Ashi para calcular MA reduce los tirones de las velas normales.
La estrategia tiene parámetros razonables y una frecuencia de negociación moderada, lo que permite obtener ganancias estables sin operaciones de alta frecuencia.

Análisis de riesgos

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos riesgos:

En los mercados variados pueden producirse ajustes de posición repetidos.
El filtro MACD puede fallar en algunos casos, lo que resulta en señales falsas.
Los sistemas MA son sensibles a la regulación de parámetros, lo que requiere una optimización cuidadosa.
Las posiciones largas de tenencia deben controlar los acontecimientos que puedan provocar cambios significativos en el mercado.
La evaluación manual de las principales tendencias sigue siendo necesaria para evitar pérdidas por operaciones contrarias a la tendencia.

En conclusión, esta es una estrategia MA relativamente madura que puede proporcionar ganancias constantes con el ajuste adecuado de parámetros.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Heiken-Ashi Strategy  V3 by wziel

// strategy("Heiken-Ashi Strategy  V3",shorttitle="WZIV3",overlay=true,default_qty_value=10000,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame",  defval="60")
hshift = input(1,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame",  defval="180")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(1,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(1,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(30,"Slow EMA Period")
slomas = input(1,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame",  defval="15")
macds = input(1,title="MACD Shift")




//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = security(ha_t, res1, close[mhshift])

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= security(ha_t,res2,signalLine[macds])

//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)


//Strategy
golong =  crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort =   crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )

strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)

Más.