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Estrategia de pérdida de detención de tracción ajustable ATR

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-25 15:08:04
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Esta estrategia utiliza el indicador ATR para calcular una línea dinámica de stop loss para el control de riesgos.

Resumen general

La estrategia utiliza el indicador ATR para calcular una línea de stop loss dinámica. Cuando los precios suben, la línea de stop loss se moverá hacia arriba con los precios para bloquear las ganancias. Cuando los precios caen, la línea de stop loss permanece sin cambios para evitar ser detenida. El indicador ATR puede medir la volatilidad y el riesgo del mercado. Multiplicándolo por un coeficiente genera la línea de stop loss, controlando así la exposición al riesgo por operación.

Principios

La estrategia utiliza el indicador ATR y la función más alta para calcular la línea de stop loss dinámica.

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)

Donde Atr es el parámetro del período ATR, Hhv es el parámetro del período de retroceso de la función más alta y Mult es el coeficiente ATR.

La lógica es calcular primero el valor de ATR, luego multiplicarlo por el coeficiente Mult para obtener el rango de la zona de amortiguador de pérdida de parada.

Cuando los precios suben, el máximo más alto se actualizará constantemente, impulsando la línea de stop loss para moverse hacia arriba y bloquear las ganancias.

Ventajas

  1. Pérdida de parada dinámica para obtener ganancias oportunas

La línea de stop loss se ajusta dinámicamente para seguir el punto más alto después de que el precio suba, lo que permite obtener ganancias oportunas.

  1. Evitar pérdidas sin necesidad

Las líneas de stop loss fijas pueden activarse fácilmente por retiros normales o paradas demasiado ajustadas.

  1. Rango de pérdida de parada ajustable

Al ajustar el período ATR y los parámetros del multiplicador, se puede controlar la sensibilidad del ajuste de la pérdida de parada para diferentes grados de parada.

  1. Riesgo controlado

El ATR calcula dinámicamente el intervalo de pérdida de parada, permitiendo intervalos de pérdida de parada razonables según la volatilidad del mercado para el control del riesgo por operación.

Los riesgos

  1. Las pérdidas de detención son demasiado agresivas durante una alta volatilidad

Cuando la volatilidad aumenta, el ATR aumenta rápidamente y impulsa la línea de stop loss rápidamente, aumentando la posibilidad de paradas innecesarias.

  1. Difícil de adaptarse a los cambios bruscos

La estrategia tiene dificultades para adaptarse a las reversiones bruscas. La línea de stop loss puede retrasarse demasiado y necesita una reducción oportuna de la posición.

  1. Optimización difícil

Optimizar el período ATR, el período más alto y los parámetros del multiplicador juntos puede ser un desafío.

Optimización

  1. Optimizar el período de ATR

Aumentar el período de ATR para reducir el ajuste demasiado frecuente de la línea de parada, pero a costa de una mayor pérdida por parada.

  1. Optimiza el período más alto

Aumente el período máximo para hacer la línea más estable, pero equilibre la velocidad de seguimiento.

  1. Prueba de diferentes coeficientes ATR

Los multiplicadores más grandes amplían las paradas, los más pequeños disminuyen la pérdida por parada.

  1. Añadir filtro de tendencia

La adición de un filtro de tendencia reduce la posibilidad de que las paradas sean provocadas por las reversiones.

Resumen de las actividades

La estrategia tiene la ventaja de paradas dinámicas y riesgos controlables. Se adapta a los mercados de tendencia, pero tenga cuidado con los picos de volatilidad y la optimización de parámetros difíciles. Con la configuración adecuada, la optimización y técnicas adicionales, se puede aplicar para el comercio en vivo.

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)

Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)

plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")

Buy  = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
Más.

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