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Tendencia de los índices de rentabilidad de acuerdo con la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-26 15:44:15
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Resumen general

Esta estrategia diseña un sistema de negociación de tendencia simple basado en el indicador RSI, que puede determinar la dirección de la tendencia del mercado a través del RSI e implementar posiciones largas y cortas automatizadas dentro de un rango de fechas específico.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador RSI para determinar la tendencia del mercado y las bandas de Bollinger para confirmar las zonas de sobrecompra y sobreventa.

En primer lugar, se calcula el valor del RSI. Las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger se calculan basándose en el promedio móvil y la desviación estándar del RSI. El RSI fluctúa entre 0 y 1, y las bandas de Bollinger identifican las zonas de sobrecompra y sobreventa a través de la desviación estándar.

Cuando el RSI se rompe de la banda inferior a la banda superior, se genera una señal de compra. Cuando el RSI se rompe de la banda superior a la banda inferior, se genera una señal de venta, para seguir la tendencia. Después de ingresar al mercado, no se establece ninguna stop loss o take profit hasta que las posiciones se cierren al final del rango de fecha especificado.

La estrategia utiliza de manera simple y efectiva el RSI para determinar la dirección de la tendencia y las bandas de Bollinger para identificar oportunidades comerciales específicas.

Análisis de ventajas

El uso del RSI para determinar la dirección de la tendencia es simple y eficaz
La combinación de bandas de Bollinger para confirmar las señales de negociación evita falsos breakouts
La definición del intervalo de fechas de negociación ayuda a evitar los riesgos de mercado
No hay stop loss o take profit, maximiza la tendencia siguiente
Ajuste flexible de los parámetros, adaptación a diversos entornos de mercado

Riesgos y optimización

El mercado puede tener violentas oscilaciones, lo que lleva a pérdidas
No hay stop loss ni take profit no controla eficazmente los riesgos
La configuración incorrecta de los parámetros puede provocar un exceso de negociación o oportunidades perdidas

Direcciones de optimización:

Añadir stop loss y take profit para controlar los riesgos
Optimice la configuración de parámetros para mejorar la tasa de ganancia
Añadir otros indicadores para filtrar las señales y evitar falsas rupturas
Ajuste dinámico del tamaño de la posición

Resumen de las actividades

En resumen, esta es una estrategia de seguimiento de tendencias muy simple y directa. Utilizando RSI para determinar la tendencia, Bollinger Bands para filtrar señales y definir el rango de fechas de negociación, se pueden seguir de manera efectiva las tendencias y controlar los riesgos. Pero la estrategia puede optimizarse aún más. Mientras se mantiene simple y efectiva, se pueden agregar métodos como stop loss, optimización de parámetros y filtrado de señales para que sea más adecuado para el comercio en vivo.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)

//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf

// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)

plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)

//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()

Más.