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Los valores de los activos de la entidad que no se incluyen en el modelo de valoración de los activos de la entidad que no se incluyen en el modelo de valoración de los activos de la entidad.

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-26 17:00:27
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Resumen general

Esta estrategia combina el patrón de reversión 123 y el oscilador estocástico para generar señales de compra cuando el precio muestra una reversión inferior y el oscilador estocástico también se invierte desde abajo.

Estrategia lógica

123 Estrategia de reversión
- Se genera una señal de compra si el precio de cierre es superior al precio de cierre de los 2 días anteriores, y la línea rápida estocástica de 9 días está por debajo de la línea lenta y por debajo de 50.
- La señal de venta se genera si el precio de cierre es inferior al precio de cierre de los 2 días anteriores, y la línea rápida estocástica de 9 días está por encima de la línea lenta y por encima de 50.
Estrategia del oscilador estocástico
- Se genera una señal de compra si la línea estocástica %K se cruza por encima de la banda superior (default 20).
- La señal de venta se genera si la línea %K estocástica se cruza por debajo de la banda inferior (default 80).
Confirmación doble

La señal de compra solo se genera cuando tanto las estrategias inversa como las estocásticas dan una señal de compra.

Ventajas

La doble confirmación filtra el ruido y mejora la precisión de la señal.
123 reversión atrapa reversiones de fondo y superior. El estocástico evita falsas rupturas.
El estocástico identifica sobrecomprado y sobrevendido de manera efectiva, gran coincidencia con 123 reversión.
Alta flexibilidad de optimización con ajuste de parámetros.
Lógica sencilla, fácil de entender, buena para principiantes.

Los riesgos

La doble confirmación puede perder algunas oportunidades y reducir la frecuencia de negociación.
El estocástico puede generar señales falsas, necesita un examen cuidadoso.
Se necesita un ajuste adecuado de parámetros, la configuración incorrecta afecta el rendimiento.
Sólo funciona para mercados con patrones de inversión, no para tendencias persistentes.
Siga estrictamente las señales de estrategia, evite prejuicios de su propio juicio.

Soluciones de riesgos: Optimizar los parámetros, seguir estrictamente las señales, ajustar las condiciones del mercado aplicables.

Direcciones de optimización

Optimice los parámetros estocásticos para mayor estabilidad.
Agregue la estrategia de stop loss.
Añadir filtros como confirmación de volumen para mejorar la calidad de la señal.
Prueba de combinaciones de diferentes estrategias de inversión y estocástico.
Utilice el aprendizaje automático para entrenar y optimizar parámetros.
Aplicar estrategias en diferentes mercados para probar su solidez.
Explorar combinaciones con otros indicadores.

Conclusión

Esta estrategia combina el oscilador estocástico y el patrón de reversión 123, que captura efectivamente las oportunidades de reversión inferior. En comparación con el indicador único, la combinación de múltiples indicadores mejora significativamente la calidad de la señal y la tasa de ganancia. Aunque todavía hay margen de mejora, la lógica general es simple y fácil de comprender, lo que la hace ideal para la práctica comercial en vivo de los principiantes. Con pruebas y optimización repetidas, los parámetros pueden volverse más robustos para obtener resultados positivos consistentes.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast > UpBand, 1,
	         iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.