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Disposición del MACD y estrategia de media móvil de marcos de tiempo múltiples

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-01 16:37:17
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Resumen general

Esta estrategia integra el indicador MACD y las medias móviles de varios marcos de tiempo para formar una estrategia de negociación bidireccional que utiliza tanto señales de tendencia como de inversión de tendencia.

Estrategia lógica

  1. Utilice dos grupos de EMA con períodos diferentes como filtros de marcos de tiempo múltiples para determinar la dirección largo/corto: EMA rápida de 15 minutos por encima de EMA lenta de 1 hora como filtro alcista, EMA rápida de 15 minutos por debajo de EMA lenta de 1 hora como filtro bajista.

  2. Identificar las posibles reversiones cuando el MACD forma divergencias (el histograma se desvía del precio).

  3. Cuando el filtro alcista está encendido, si se detecta una divergencia alcista (precio nuevo máximo pero MACD no), espere a que el MACD cruce por encima de la línea de señal y vaya largo.

  4. El stop loss se establece dinámicamente basado en el rango de precios más alto y más bajo.

  5. Posición cerrada cuando el histograma MACD cruza la línea 0 en dirección opuesta.

Análisis de ventajas

  1. El combo EMA de marcos de tiempo múltiples filtra la dirección de la tendencia principal, evitando las operaciones contra tendencia.

  2. Las divergencias del MACD capturan oportunidades de inversión de precios, adecuadas para estrategias de inversión.

  3. El seguimiento dinámico de la parada de pérdidas bloquea las ganancias y evita pérdidas desbocadas.

  4. Tomar ganancias basadas en la distancia de stop loss da el pago esperado.

Análisis de riesgos

  1. Los filtros de la EMA pueden dar una dirección errónea durante la consolidación.

  2. La magnitud inversa insuficiente después de la divergencia del MACD puede causar pérdidas.

  3. El ajuste incorrecto de la distancia de pérdida de frenado puede ser demasiado flojo o demasiado apretado.

  4. Limita las ganancias de la sala inversa.

  5. Necesidad de la entrada de inversión de tiempo adecuadamente, demasiado temprano o tarde puede causar pérdidas.

Direcciones de optimización

  1. Prueba diferentes combinaciones de EMA para una mejor evaluación de la tendencia.

  2. Prueba con parámetros MACD más sensibles.

  3. Prueba diferentes relaciones stop loss/take profit.

  4. Se añadirán filtros adicionales para evitar inversiones falsas, por ejemplo, EMA de marcos de tiempo más altos para la tendencia global.

  5. Optimizar la confirmación de entrada de la inversión para inversiones más maduras.

Conclusión

Esta estrategia utiliza el filtrado de tendencias, señales de reversión, gestión dinámica de stop/take profit para operar con la tendencia y capitalizar las reversiones.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
//@version=4

// MACD Divergence + Multi Time Frame EMA
// This Strategy uses 3 indicators: the Macd and two emas in different time frames
// The configuration of the strategy is:
// Macd standar configuration (12, 26, 9) in 1H resolution
// 10 periods ema, in 1H resolution
// 5 periods ema, in 15 minutes resolution

// We use the two emas to filter for long and short positions. 
// If 15 minutes ema is above 1H ema, we look for long positions
// If 15 minutes ema is below 1H ema, we look for short positions 

// We can use an aditional filter using a 100 days ema, so when the 15' and 1H emas are above the daily ema we take long positions
// Using this filter improves the strategy 

// We wait for Macd indicator to form a divergence between histogram and price
// If we have a bullish divergence, and 15 minutes ema is above 1H ema, we wait for macd line to cross above signal line and we open a long position
// If we have a bearish divergence, and 15 minutes ema is below 1H ema, we wait for macd line to cross below signal line and we open a short position

// We close both position after a cross in the oposite direction of macd line and signal line
// Also we can configure a Take profit parameter and a trailing stop loss


// strategy("Macd + MTF EMA",
//          overlay=true,
//          initial_capital=1000,
//          default_qty_value=20,
//          default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
//          commission_value=0.1,
//          pyramiding=0)

// User Inputs
i_time          = input(defval = timestamp("01 Apr 2018 13:30 +0000"), title = "Start Time",  type = input.time)    // Starting  time for backtest
f_time          = input(defval = timestamp("30 Sep 2021 13:30 +0000"), title = "Finish Time", type = input.time)    // Finishing time for backtest

long_pos        = input(title="Show Long Positions",  defval=true, type=input.bool)                                 // Enable Long  Positions
short_pos       = input(title="Show Short Positions", defval=true, type=input.bool)                                 // Enable Short Positions
src             = input(close, title="Source")                                                                      // Price value to calculate indicators

emas_properties = input(title="============ EMAS Properties ============", defval=false, type=input.bool)           // Properties

mtf_15          = input(title="Fast EMA", type=input.resolution, defval="15")                                         // Resolucion para MTF EMA 15 minutes
ma_15_length    = input(5, title = "Fast EMA Period")                                                              // MTF EMA 15 minutes Length
mtf_60          = input(title="Slow EMA", type=input.resolution, defval="60")                                         // Resolucion para MTF EMA 60 minutes
ma_60_length    = input(10, title = "Slow EMA Period")                                                              // MTF EMA 60 minutes Length

e_new_filter    = input(title="Enable a Third Ema filter?", defval=true, type=input.bool) 
slowest_ema_len = input(100, title = "Fast EMA Period")
slowest_ema_res = input(title="Slowest EMA", type=input.resolution, defval="D")
macd_res        = input(title="MACD TimeFrame", type=input.resolution, defval="")                                   // MACD Time Frame

macd_properties = input(title="============ MACD Properties ============", defval="")                               // Properties

fast_len        = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)                                         // Fast MA Length
slow_len        = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=26)                                         // Sign MA Length
sign_len        = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=9) 

syst_properties = input(title="============ System Properties ============", defval="")                             // Properties

lookback        = input(title="Lookback period", type=input.integer, defval=14, minval=1)                            // Candles to lookback for swing high or low
multiplier      = input(title="Profit Multiplier based on Stop Loss", type=input.float, defval=6.0, minval=0.1)     // Profit multiplier based on stop loss
shortStopPer    = input(title="Short Stop Loss Percentage", type=input.float, defval=1.0, minval=0.0)/100           
longStopPer     = input(title="Long Stop Loss Percentage",  type=input.float, defval=2.0, minval=0.0)/100


// Indicators

[macd, signal, hist] = security(syminfo.tickerid, macd_res, macd(src, fast_len, slow_len, sign_len))
ma_15  = security(syminfo.tickerid, mtf_15, ema(src, ma_15_length))
ma_60  = security(syminfo.tickerid, mtf_60, ema(src, ma_60_length))
ma_slo = security(syminfo.tickerid, slowest_ema_res, ema(src, slowest_ema_len))

// Macd Plot

col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350

plot(macd,   color=color.new(color.blue, 0))              // Solo para visualizar que se plotea correctamente
plot(signal, color=color.new(color.orange, 0))
plot(hist,   style=plot.style_columns,
     color=(hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : 
     (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))


// MTF EMA Plot
 
bullish_filter = e_new_filter ? ma_15 > ma_60 and ma_60 > ma_slo : ma_15 > ma_60 
bearish_filter = e_new_filter ? ma_15 < ma_60 and ma_60 < ma_slo : ma_15 < ma_60
    
plot(ma_15,  color=color.new(color.blue, 0))
plot(ma_60,  color=color.new(color.yellow, 0))
plot(e_new_filter ? ma_slo : na, color = ma_60 > ma_slo ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0))

////////////////////////////////////////////// Logic For Divergence

zero_cross = false                                     
zero_cross := crossover(hist,0) or crossunder(hist,0)  //Cruce del Histograma a la linea 0
// plot(zero_cross ? 1 : na)

// MACD DIVERGENCE TOPS (Bearish Divergence) 

highest_top  = 0.0
highest_top := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist > 0 and hist > highest_top[1] ? hist : highest_top[1]))
prior_top    = 0.0
prior_top   := (crossunder(hist,0) ? highest_top[1] : prior_top[1])  // Búsqueda del Maximo en MACD
// plot(highest_top)
// plot(prior_top)

highest_top_close  = 0.0
highest_top_close := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist > 0 and hist > highest_top[1] ? close : highest_top_close[1]))
prior_top_close    = 0.0
prior_top_close   := (crossunder(hist,0) ? highest_top_close[1] : prior_top_close[1]) // Búsqueda del Maximo en pRECIO
// plot(highest_top_close)
// plot(prior_top_close)

top = false 
top := highest_top[1] < prior_top[1]
     and highest_top_close[1] > prior_top_close[1]
     and hist < hist[1]
     and crossunder(hist,0)                         // Bearish Divergence: top == true 


// MACD DIVERGENCE BOTTOMS (Bullish Divergence) 

lowest_bottom  = 0.0
lowest_bottom := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist < 0 and hist < lowest_bottom[1] ? hist : lowest_bottom[1]))
prior_bottom   = 0.0
prior_bottom  := (crossover(hist,0) ? lowest_bottom[1] : prior_bottom[1])

lowest_bottom_close = 0.0
lowest_bottom_close := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist < 0 and hist < lowest_bottom[1] ? close : lowest_bottom_close[1]))
prior_bottom_close = 0.0
prior_bottom_close := (crossover(hist,0) ? lowest_bottom_close[1] : prior_bottom_close[1])

bottom = false
bottom := lowest_bottom[1] > prior_bottom[1]
     and lowest_bottom_close[1] < prior_bottom_close[1]
     and hist > hist[1]
     and crossover(hist,0)                              // Bullish Divergence: bottom == true 


////////////////////////////////////////////// System Conditions //////////////////////////////////////////////

inTrade     = strategy.position_size != 0       // In Trade
longTrade   = strategy.position_size  > 0       // Long position
shortTrade  = strategy.position_size  < 0       // Short position
notInTrade  = strategy.position_size == 0       // No trade
entryPrice  = strategy.position_avg_price       // Position Entry Price

////////////////////////////////////////////// Long Conditions //////////////////////////////////////////////

sl = lowest(low, lookback)                  // Swing Low for Long Entry

longStopLoss    = 0.0                       // Trailing Stop Loss calculation
longStopLoss   := if (longTrade)
    astopValue  = sl * (1 - longStopPer)
    max(longStopLoss[1], astopValue)
else
    0

longTakeProf  = 0.0                         // Profit calculation based on stop loss
longTakeProf := if (longTrade)
    profitValue = entryPrice + (entryPrice - longStopLoss) * multiplier
    max(longTakeProf[1], profitValue)
else
    0
    
// Long Entry Conditions

if bottom and notInTrade and bullish_filter and long_pos
    strategy.entry(id="Go Long", long=strategy.long, comment="Long Position")

// strategy.close(id="Go Long", when=zero_cross)

if longTrade
    strategy.exit("Exit Long", "Go Long", limit = longTakeProf, stop = longStopLoss)

plot(longTrade and longStopLoss ? longStopLoss  : na, title="Long Stop Loss",  color=color.new(color.red, 0),   style=plot.style_linebr)
plot(longTrade and longTakeProf ? longTakeProf  : na, title="Long Take Prof",  color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)

////////////////////////////////////////////// Short Conditions //////////////////////////////////////////////

sh = highest(high, lookback) // Swing High for Short Entry

shortStopLoss  = 0.0 
shortStopLoss := if (shortTrade)
    bstopValue = sh * (1 + shortStopPer)
    min(shortStopLoss[1], bstopValue)
else 
    999999
    
shortTakeProf    = 0.0    
shortTakeProf   := if (shortTrade)
    SprofitValue = entryPrice - (shortStopLoss - entryPrice) * multiplier
    min(SprofitValue, shortTakeProf[1])
else 
    999999
    
// Short Entry
if top and notInTrade and bearish_filter and short_pos
    strategy.entry(id="Go Short", long=strategy.short, comment="Short Position")

// strategy.close(id="Go Short", when=zero_cross)

if shortTrade
    strategy.exit("Exit Short", "Go Short", limit = shortTakeProf, stop = shortStopLoss)


plot(shortTrade and shortStopLoss ? shortStopLoss : na, title="Short Stop Loss", color=color.new(color.red, 0),   style=plot.style_linebr)
plot(shortTrade and shortTakeProf ? shortTakeProf : na, title="Short Take Prof", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
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