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Estrategia EVWBB basada en EVWMA y bandas de Bollinger

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-02 15:27:28
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Resumen general

Esta estrategia utiliza EVWMA como la línea de base para las bandas de Bollinger.

Estrategia lógica

La estrategia calcula primero el volumen total durante los últimos 30 períodos como vol_period. Luego calcula el EVWMA utilizando la fórmula: (EVWMA anterior x (vol_period - volumen actual) + volumen actual x cierre) / vol_period.

La base para las bandas de Bollinger está establecida como EVWMA, y las bandas superior e inferior son base ± 2 * stdev ((cerca).

Análisis de ventajas

  1. El EVWMA refleja mejor los cambios de precios que las medias móviles, lo que resulta en una línea más suave.

  2. Las bandas de Bollinger identifican claramente los límites superior e inferior de las fluctuaciones de precios, lo que facilita la captura de las rupturas.

  3. La combinación del indicador de tendencia EVWMA y el indicador de volatilidad Bollinger Bands permite una sincronización más precisa de las entradas.

  4. El stop loss en el nivel base ayuda a controlar el riesgo.

Análisis de riesgos

  1. La EVWMA puede no reflejar los cambios de precios en el tiempo durante las grandes oscilaciones del mercado, causando oportunidades de entrada perdidas.

  2. Las bandas de Bollinger son propensas a cambios en los mercados de rango, lo que provoca entradas innecesarias.

  3. La falta de dimensionamiento de las posiciones y de gestión de los períodos de tenencia puede dar lugar a ganancias insatisfactorias o a pérdidas ampliadas.

  4. La ausencia de un objetivo de beneficio corre el riesgo de mantener posiciones más allá de objetivos razonables.

Direcciones de optimización

  1. Pruebe diferentes configuraciones de parámetros para encontrar los períodos óptimos de recuperación.

  2. Considere añadir filtros como el MACD para refinar las señales de entrada.

  3. Implementar un período de retención fijo para gestionar las operaciones.

  4. Establezca metas de ganancias para definir metas de ganancias razonables.

  5. Ajustar el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado.

Resumen de las actividades

Esta estrategia combina las fortalezas de EVWMA y Bollinger Bands para rastrear tendencias capturando breakouts. Sus ventajas son una combinación razonable de indicadores, entradas precisas y un control de riesgos efectivo. Sin embargo, la ajuste inadecuado de parámetros y la falta de gestión comercial siguen siendo problemas.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)
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