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BB doble estrategia de negociación larga y corta

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-02 15:40:00
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Resumen general

La estrategia de negociación doble larga y corta de BB es una estrategia que utiliza las bandas de Bollinger para el comercio bidireccional. Combina la banda media, banda superior e inferior de las bandas de Bollinger para implementar la apertura y cierre de posiciones largas y cortas.

Análisis de principios

Esta estrategia se basa principalmente en el principio de las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger consisten en una banda media, una banda superior y una banda inferior, que representan la tendencia móvil de los precios. La banda media es el promedio móvil de n días, la banda superior es la banda media + k desviaciones estándar, y la banda inferior es la banda media - k desviaciones estándar.

Específicamente, la estrategia primero calcula las bandas medias, superiores e inferiores de Bollinger. Luego juzga si el precio toca la banda superior. Si es así, abre posiciones cortas. También juzga si el precio toca la banda inferior. Si es así, abre posiciones largas. Después de abrir posiciones, también establece precios de stop loss y take profit. Por ejemplo, después de abrir posiciones largas, el precio de stop loss sería el precio de apertura menos un cierto porcentaje, y el precio de take profit sería el precio de apertura más un cierto porcentaje. Finalmente, la estrategia también define las condiciones de cierre, incluida la stop loss, tomar el beneficio y el precio de volver a entrar en las bandas de Bollinger.

La estrategia utiliza plenamente la capacidad de las bandas de Bollinger para reflejar las condiciones de mercado sobrecompradas y sobrevendidas, e implementa operaciones largas y cortas relativamente precisas.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. Las bandas de Bollinger pueden identificar la dirección principal de la tendencia y abrir posiciones a tiempo para capturar tendencias.

  2. Permite el comercio simultáneo largo y corto, sin estar limitado a una dirección.

  3. Control de riesgos: la configuración de stop loss y take profit asegura que cada operación tenga medidas para mitigar las pérdidas.

  4. Basado en el indicador Bollinger Bands, las reglas de la estrategia son directas y fáciles de entender.

  5. Los parámetros como la longitud del ciclo y el multiplicador de desviación estándar se pueden ajustar para optimizar la estrategia.

  6. Aplicable a diferentes mercados. Puede aplicarse a acciones, divisas, criptomonedas, etc.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

  1. Las bandas de Bollinger pueden fallar durante las violentas fluctuaciones del mercado.

  2. El riesgo de pérdida de parada puede ocurrir durante cambios drásticos en la tendencia.

  3. Riesgo de sobre-optimización. La optimización excesiva puede conducir a la sobreajuste.

  4. El riesgo de alta frecuencia de negociación Las frecuentes fluctuaciones de las bandas de Bollinger pueden conducir a un exceso de negociación.

  5. El riesgo de salida por contacto con la banda puede ser prematuro.

Las soluciones son:

  1. Combina con indicadores de tendencia, estrategia cerrada a tiempo cuando las bandas fallan.

  2. Adopta el stop loss de seguimiento.

  3. Prueba de retroceso en todos los mercados y plazos para evitar el exceso de adaptación.

  4. Relaja el rango de fluctuación para reducir la frecuencia de las operaciones.

  5. Añadir indicadores de salida como la divergencia MACD para confirmar la señal de las bandas.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  1. Ajuste los parámetros de Bollinger como la longitud del ciclo para que coincida con las diferentes tendencias del ciclo, y el multiplicador de desviación estándar para adaptarse a la volatilidad del mercado.

  2. Añadir filtro de tendencia, combinar indicadores como promedio móvil para determinar la tendencia, evitar señales falsas cuando no hay una tendencia clara.

  3. Optimice la estrategia de stop loss, como el stop loss de seguimiento para seguir el precio más cerca, o establecer el stop loss basado en ATR.

  4. Agregue filtros de entrada como bandas de ruptura de precios de cierre para evitar falsas rupturas en la banda media.

  5. Utilice el aprendizaje automático para optimizar los parámetros.

  6. Añadir indicadores de salida como la divergencia MACD para complementar las señales de banda.

Resumen de las actividades

En general, la estrategia de negociación doble larga y corta de BB es una estrategia de Bollinger Bands muy típica y práctica. Utiliza las Bandas de Bollinger para juzgar las condiciones de sobrecompra y sobreventa para capturar tendencias, implementa la negociación bidireccional y establece stop loss y take profit para el control de riesgos. La estrategia tiene las ventajas de capturar tendencias, negociación bidireccional y control de riesgos, y también tiene problemas como el fracaso de las Bandas de Bollinger. Podemos mejorar la estrategia ajustando los parámetros de Bollinger, agregando filtros de tendencia, optimizando el stop loss, etc. La estrategia tiene una gran practicidad y potencial, y es una estrategia de negociación simple y útil que vale la pena recomendar.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)
Más.

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