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Estrategia ZVWAP basada en la distancia Z desde VWAP

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-10 12:02:19
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Resumen general

Esta estrategia se basa en la distancia Z del indicador VWAP de LazyBear. Utiliza la distancia Z entre el precio y el VWAP para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como las entradas y salidas.

Estrategia lógica

Calcular el valor del VWAP
Calcular la distancia Z entre el precio y el VWAP
Se establecen la línea sobrecomprada (2.5) y la línea sobrevendida (-0.5)
Ir largo cuando la EMA rápida > la EMA lenta, la distancia Z < la línea de sobreventa y la distancia Z cruzan por encima de 0
Posición cerrada cuando la distancia Z > línea sobrecomprada
Incorporar la lógica de stop loss

Funciones clave:

calc_zvwap: Calcular la distancia Z entre el precio y el VWAP
Valor del VWAP: vwap ((hlc3)
La velocidad de EMA:
Lenta EMA: ema (casi, lenta EMA)

Análisis de ventajas

La distancia Z muestra de forma intuitiva los niveles de sobrecompra/sobreventa
La EMA filtra las faltas falsas
Permite que las pirámides se aprovechen de las tendencias
Tiene una lógica de stop loss para controlar el riesgo

Análisis de riesgos

Necesidad de asegurar que los parámetros como las líneas, los períodos de EMA se establecen correctamente
Retrasos en el indicador de distancia Z, puede perder puntos clave de inflexión
La pirámide puede aumentar las pérdidas si la tendencia se invierte
Se debe establecer un stop loss razonable.

Soluciones:

Optimización de parámetros mediante backtesting
Añadir otros indicadores a las señales de filtro
Establecer las condiciones adecuadas para la pirámide
Utilizar el stop loss dinámico

Direcciones de optimización

Optimización de los períodos de EMA
Prueba diferentes criterios de sobrecompra/sobreventa
Añadir otros indicadores para filtrar el ruido
Prueba de diferentes técnicas de stop loss
Optimizar la lógica de entrada, pirámide y stop loss

Resumen de las actividades

La estrategia utiliza la distancia Z para determinar la relación precio-VWAP y agrega EMA a las señales de filtro, con el objetivo de capturar las oportunidades de tendencia. Permite la pirámide para seguir las tendencias y tiene un stop loss para controlar el riesgo. La optimización y la adición de otros indicadores pueden mejorar la robustez. Sin embargo, el problema de la distancia Z debe considerarse durante la optimización. En general, esta es una estrategia de seguimiento de tendencias con lógica simple y clara. Cuando está completamente optimizada, puede ser una herramienta eficiente para comerciar tendencias.

/*backtest
start: 2022-11-03 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//This is based on Z distance from VWAP by Lazybear
strategy(title="ZVWAP[LB] strategy", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3,    initial_capital=10000, currency=currency.USD)
length=input(13,"length")

calc_zvwap(pds, source1) =>
	mean = sum(volume*source1,pds)/sum(volume,pds)
	vwapsd = sqrt(sma(pow(source1-mean, 2), pds) )
	(close-mean)/vwapsd


upperTop=2.5  //input(2.5)
upperBottom=2.0  //input(2.0)
lowerTop=-0.5  //input(-0.5)
lowerBottom=-2.0 //input(-2.0)

buyLine=input(-0.5, title="OverSold Line",minval=-2, maxval=3)
sellLine=input(2.0, title="OverBought Line",minval=-2, maxval=3)

fastEma=input(13, title="Fast EMA",minval=1, maxval=50)
slowEma=input(55, title="Slow EMA",minval=10, maxval=200)

stopLoss =input(5, title="Stop Loss",minval=1) 

hline(0, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted, color=color.green)

ul1=plot(upperTop, "OB High")
ul2=plot(upperBottom, "OB Low")
fill(ul1,ul2, color=color.red)
ll1=plot(lowerTop, "OS High")
ll2=plot(lowerBottom, "OS Low")
fill(ll1,ll2, color=color.green)
zvwapVal=calc_zvwap(length,close)
plot(zvwapVal,title="ZVWAP",color=color.purple, linewidth=2)


longEmaVal=ema(close,slowEma)
shortEmaVal=ema(close,fastEma)  

vwapVal=vwap(hlc3)


zvwapDipped=false

for i = 1 to 10
    zvwapDipped := zvwapDipped or zvwapVal[i]<=buyLine

longCondition=  shortEmaVal > longEmaVal  and zvwapDipped and  crossover(zvwapVal,0)

barcolor(longCondition ? color.yellow: na)

strategy.entry(id="ZVWAPLE", long=true,  when= longCondition  and strategy.position_size<1) 


//Add
strategy.entry(id="ZVWAPLE", comment="Add", long=true,  when= strategy.position_size>1 and close<strategy.position_avg_price and crossover(zvwapVal,0)) 


//calculate stop Loss
stopLossVal =  strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)

strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="SL Exit",    when=close<stopLossVal)   //close all on stop loss

strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="TPExitAll",    qty=strategy.position_size ,   when= crossunder(zvwapVal,sellLine))   //close all      zvwapVal>sellLine

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