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Tendencia tras la estrategia de cruce de la EMA de 5 minutos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-16 15:36:36
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Resumen general

Es una estrategia de seguimiento de tendencias de 5 minutos basada en cruces rápidos y lentos de la EMA, con órdenes límite y stop loss para atrapar tendencias automáticamente. Es adecuado para el comercio de tendencias a mediano plazo, utilizando el filtro EMA para determinar la dirección general de la tendencia y cruces rápidos / lentos de la EMA para determinar el momento específico de entrada. Sus ventajas son el juicio preciso de la tendencia y el seguimiento efectivo de la tendencia.

Estrategia lógica

Utilice líneas de EMA rápidas y lentas, vaya largo cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, vaya corto cuando cruza por debajo de la EMA lenta
Aplicar el filtro macro de la EMA, sólo tomar largos por encima de la EMA y cortos por debajo de la EMA para evitar señales falsas
Entrar en operaciones con órdenes límite para garantizar que se cumpla el precio de entrada ideal
Aplicar un stop loss dinámico tras la entrada para bloquear las ganancias y reducir las pérdidas

Específicamente:

Calcular la EMA rápida y lenta en función de los períodos elegidos
Solo tomar posiciones largas/cortas cuando el precio esté por encima/por debajo de la EMA si el filtro está habilitado
Ir largo cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, ir corto en el cruce descendente
Poner órdenes de compra límite para compras largas y órdenes de venta límite para compras cortas
Iniciar el stop loss trasero basado en el máximo máximo/mínimo mínimo después de la entrada

Lo anterior cubre la lógica de negociación básica de esta estrategia.

Ventajas

Los filtros de la EMA determinan la tendencia general, impiden que las operaciones se realicen en contra de la tendencia principal
La EMA rápida/lenta con límites evita la búsqueda de los puntos altos/bajos
Las operaciones de suspensión de movimiento dinámico bloquean las ganancias de manera efectiva.
Un buen control del riesgo con un stop loss del ~ 2%.
Bajas de precios, buena para seguir las tendencias
Lógica sencilla y fácil de entender, optimizable

Los riesgos

Los riesgos de fuga falsa y de ser atrapados
Los períodos EMA incorrectos pueden causar tendencias perdidas
Las pérdidas de detención son demasiado amplias, pueden exceder la volatilidad normal
Parada trasera demasiado agresiva, podría salir prematuramente
Las tasas de stop loss/take profit no son óptimas, faltan grandes movimientos

Soluciones:

Optimizar los parámetros de la EMA para encontrar los mejores períodos
Ampliar las paradas moderadamente para evitar paradas excesivas
Determine cuidadosamente el punto de inicio del rastro y el porcentaje de rastro
Prueba diferentes relaciones stop/take para encontrar el óptimo

Oportunidades de optimización

Optimizar los períodos de EMA para encontrar las mejores combinaciones
Pruebe diferentes tipos de EMA como la media móvil ponderada
Prueba otros indicadores como el MACD para mejorar el rendimiento
Intento de filtrar la EMA en plazos más largos
Optimizar el rango de precios de entrada de la orden límite
Optimizar los puntos/ratios de stop loss y take profit
Experimentación con métodos de arrastre más avanzados
Añadir un indicador de fuerza de tendencia para la conciencia de la situación
Considere más filtros para evitar más señales falsas

Conclusión

En general, esta es una estrategia muy efectiva de seguimiento de tendencias a mediano plazo. Su lógica clara de usar cruces de EMA para entradas, órdenes límite para evitar perseguir y paradas posteriores para bloquear ganancias es simple y robusta. Con el ajuste adecuado de los parámetros, puede lograr tasas de ganancia y rentabilidad más altas. Se deben monitorear riesgos como períodos EMA inadecuados y paradas excesivas. Pero en general, este es un sistema de negociación de tendencias cuantificable eficiente.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jordanfray

//@version=5
strategy(title="5 Minute EMA Strategy", overlay=true, max_bars_back=500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, backtest_fill_limits_assumption=2)

// Indenting Classs
indent_1 = " "
indent_2 = "  "
indent_3 = "   "
indent_4 = "    "

// Group Titles
group_one_title = "EMA Settings"
group_two_title = "Entry Settings"
group_three_title = "Trade Filters"

// Input Tips

ocean_blue = color.new(#0C6090,0)
sky_blue = color.new(#00A5FF,0)
green = color.new(#2DBD85,0)
red = color.new(#E02A4A,0)
light_blue = color.new(#00A5FF,85)
light_green = color.new(#2DBD85,85)
light_red = color.new(#E02A4A,85)
light_yellow = color.new(#FFF900,85)
white = color.new(#ffffff,0)
light_gray = color.new(#000000,70)
transparent = color.new(#000000,100)

// Strategy Settings - EMA
fast_EMA_length = input.int(defval=20, minval=1, title="Fast Length", group=group_one_title)
fast_EMA_type = input.string(defval="EMA", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], title=indent_4+"Type", group=group_one_title)
fast_EMA_source = input.source(defval=close, title=indent_4+"Source", group=group_one_title)
fast_EMA = switch fast_EMA_type
    "EMA" => ta.ema(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    "SMA" => ta.sma(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    "RMA" => ta.rma(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    "WMA" => ta.wma(fast_EMA_source, fast_EMA_length)
    => na
plot(fast_EMA, title="Fast EMA", linewidth=1, color=green, editable=true)

slow_EMA_length = input.int(defval=100, minval=1, title="Slow Length", group=group_one_title)
slow_EMA_type = input.string(defval="EMA", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"], title=indent_4+"Type", group=group_one_title)
slow_EMA_source = input.source(defval=close, title=indent_4+"Source", group=group_one_title)
slow_EMA = switch slow_EMA_type
    "EMA" => ta.ema(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    "SMA" => ta.sma(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    "RMA" => ta.rma(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    "WMA" => ta.wma(slow_EMA_source, slow_EMA_length)
    => na
plot(slow_EMA, title="Slow EMA", linewidth=1, color=sky_blue, editable=true)


// EMA Macro Filter
enable_EMA_filter = input.bool(defval=false, title="Use EMA Filter", group=group_three_title)
EMA_filter_timeframe = input.timeframe(defval="", title=indent_4+"Timeframe", group=group_three_title)
EMA_filter_length = input.int(defval=300, minval=1, step=10, title=indent_4+"Length", group=group_three_title)
EMA_filter_source = input.source(defval=hl2, title=indent_4+"Source", group=group_three_title)
ema_filter = ta.ema(EMA_filter_source, EMA_filter_length)
ema_filter_smoothed = request.security(syminfo.tickerid, EMA_filter_timeframe, ema_filter[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)
plot(enable_EMA_filter ? ema_filter_smoothed: na, title="EMA Macro Filter", linewidth=2, color=white, editable=true)


// Entry Settings
stop_loss_val = input.float(defval=2.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
take_profit_val = input.float(defval=2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
long_entry_limit_lookback = input.int(defval=3, title="Long Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_two_title)
short_entry_limit_lookback = input.int(defval=3, title="Short Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_two_title)
limit_order_long_price = ta.lowest(low, long_entry_limit_lookback)
limit_order_short_price = ta.highest(high, short_entry_limit_lookback)
start_trailing_after = input.float(defval=1, title="Start Trailing After (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
trail_behind = input.float(defval=1, title="Trail Behind (%)", step=0.1, group=group_two_title)/100
long_start_trailing_val = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
short_start_trailing_val = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
long_trail_behind_val = close - (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
short_trail_behind_val = close + (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
currently_in_a_long_postion = strategy.position_size > 0
currently_in_a_short_postion = strategy.position_size < 0
long_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_val)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1.0 - stop_loss_val)
short_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_val)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_val)

bars_since_entry = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
plot(bars_since_entry, editable=false, title="Bars Since Entry", color=green)

long_run_up = currently_in_a_long_postion and bars_since_entry > 0 ? ta.highest(high, bars_since_entry) : high
long_trailing_stop = currently_in_a_long_postion and bars_since_entry > 0 and long_run_up > long_start_trailing_val ? long_run_up - (long_run_up * trail_behind) : long_stop_loss
long_run_up_line = plot(long_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent)
long_trailing_stop_line = plot(long_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)

short_run_up = currently_in_a_short_postion and bars_since_entry > 0 ? ta.lowest(low, bars_since_entry) : low
short_trailing_stop = currently_in_a_short_postion and bars_since_entry > 0 and short_run_up < short_start_trailing_val ? short_run_up + (short_run_up * trail_behind) : short_stop_loss
// short_run_up_line = plot(short_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent)
short_trailing_stop_line = plot(short_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)


// Trade Conditions
fast_EMA_cross_down_slow_EMA = ta.crossunder(fast_EMA,slow_EMA)
fast_EMA_cross_up_slow_EMA = ta.crossover(fast_EMA,slow_EMA)
plotshape(fast_EMA_cross_down_slow_EMA ? close : na, title="Short Entry Symbol", color=red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(fast_EMA_cross_up_slow_EMA ? close : na, title="Long Entry Symbol", color=green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
fast_EMA_is_above_slow_EMA = fast_EMA > slow_EMA
fast_EMA_is_below_slow_EMA = fast_EMA < slow_EMA
ema_macro_filter_longs_only = fast_EMA > ema_filter_smoothed and slow_EMA > ema_filter_smoothed
ema_macro_filter_shorts_only = fast_EMA < ema_filter_smoothed and slow_EMA < ema_filter_smoothed

long_position_take_profit = ta.cross(close, long_trailing_stop) or close > long_profit_target
short_position_take_profit = ta.cross(close, short_trailing_stop) or close > short_profit_target

long_conditions_met = enable_EMA_filter ? ema_macro_filter_longs_only and fast_EMA_cross_up_slow_EMA and fast_EMA_is_above_slow_EMA and not currently_in_a_short_postion : fast_EMA_cross_up_slow_EMA and not currently_in_a_short_postion
short_conditions_met = enable_EMA_filter ? ema_macro_filter_shorts_only and fast_EMA_cross_down_slow_EMA and fast_EMA_is_below_slow_EMA and not currently_in_a_long_postion : fast_EMA_cross_down_slow_EMA and fast_EMA_is_below_slow_EMA and not currently_in_a_long_postion

// Long Entry
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=limit_order_long_price, when=long_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Long", when=ta.crossover(fast_EMA,slow_EMA))
strategy.exit(id="Close Long", from_entry="Long", stop=long_trailing_stop, limit=long_profit_target, when=long_position_take_profit)

// Short Entry 
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, limit=limit_order_short_price, when=short_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Short", when=ta.crossunder(fast_EMA,slow_EMA))
strategy.exit(id="Close Short", from_entry="Short", stop=short_trailing_stop, limit=short_profit_target, when=short_position_take_profit)

entry = plot(strategy.position_avg_price, editable=false, title="Entry", style=plot.style_stepline, color=currently_in_a_long_postion or currently_in_a_short_postion ? color.blue : transparent, linewidth=1)
fill(entry,long_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
fill(entry,short_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
//ltp = plot(currently_in_a_long_postion ? long_profit_target : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent, linewidth=1)
//lsl = plot(currently_in_a_long_postion ? long_stop_loss : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_long_postion ? red : transparent, linewidth=1)
//fill(entry,ltp, color= currently_in_a_long_postion ? light_green : light_red)
//fill(entry,lsl, color= currently_in_a_long_postion ? light_red : light_green)

//stp = plot(currently_in_a_short_postion ? short_profit_target : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent, linewidth=1)
//ssl = plot(currently_in_a_short_postion ? short_stop_loss : na, style=plot.style_stepline, title="Take Profit", color=currently_in_a_short_postion ? red : transparent, linewidth=1)
//fill(entry,stp, color= currently_in_a_short_postion ? light_green : light_red)
//fill(entry,ssl, color= currently_in_a_short_postion ? light_red : light_green)

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