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MZ MA Estrategia transversal de marcos de tiempo múltiples

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-16 17:28:43
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Esta estrategia utiliza principalmente los cruces de la línea MA en múltiples marcos de tiempo para determinar la dirección de la tendencia, y opera largo o corto cuando la tendencia es clara después de filtrar las señales con criterios específicos.

Estrategia lógica

Ingresos de usuario de rango de tiempo de backtest personalizado.
Elige utilizar velas Heikin-Ashi o velas normales.
Definir la tercera línea MA lenta, rápida y opcional para las tendencias alcistas.
Personalizar el tipo de MA, el plazo y los parámetros para cada línea de MA.
La señal larga cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento, la señal corta cuando cruza por debajo.
Opcional a sólo largo cuando el cierre esté por encima de la tercera línea MA.
Utilice la estrategia.entrada para el comercio automatizado.
El volumen de operaciones fijo o calculado en función del porcentaje de la cuenta.

Ventajas

Utiliza la estructura de MTF, cada MA tiene su propio marco de tiempo para identificar tendencias a través de escalas de tiempo.
Los tipos de MA personalizables pueden utilizar MA suaves para la estabilidad o MA rápidos para la capacidad de respuesta.
Heikin-Ashi filtra las fugas falsas.
La tercera línea MA opcional filtra las sierra.
Los períodos de admisión flexibles se adaptan a los diferentes entornos de mercado.
El módulo strategy.entry automatiza las operaciones.
La optimización de pruebas de retroceso encuentra los mejores parámetros.

Los riesgos

Los cruces MA son propensos a señales falsas, causando operaciones innecesarias.
Los whipssaws causan pérdidas en mercados agitados, pueden ampliar el intervalo entre los MA o alargar los períodos.
El tamaño fijo de la operación no controla el riesgo.
Las tarifas y el deslizamiento también afectan a la rentabilidad.

Optimización

Prueba diferentes tipos de MA para obtener la mejor combinación de estabilidad y capacidad de respuesta.
Optimizar los períodos de evaluación de tendencias para equilibrar la identificación de tendencias y la sensibilidad.
Refine las condiciones de entrada, considera filtros de tendencia alcista más fuertes.
Optimizar los períodos para productos específicos.
Añadir otros indicadores como filtros, por ejemplo, volumen.
Optimización de parámetros en los datos de backtest para maximizar el rendimiento.

Conclusión

La estrategia de cruce de MTF MA es un sistema común de seguimiento de tendencias. Los beneficios incluyen simplicidad, flexibilidad y adaptabilidad. Pero las señales falsas siguen siendo un riesgo. Los parámetros y filtros se pueden optimizar a través de backtesting para encontrar las mejores combinaciones. Más adecuado para los mercados de tendencias.

/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="MZ MA Cross",title="MA MTF Cross Strategy", overlay=true, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=5,commission_value=0.1)

timeFrameticker  = input('D',type=input.resolution, title="Chart Timeframe")
uha   =input(true, title="Use Heikin Ashi Candles")

// Use only Heikinashi Candles for all calculations
haclose = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, close) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, close)
haopen = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, open) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, open)
hahigh = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, high) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, high)
halow = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, low) : security(syminfo.tickerid, timeFrameticker, low)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 12,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 30,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2021, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

src = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeFrameticker, close)

//  INPUT MA TYPE
slowMAtype = input(title="Slow MA Type", type=input.string, defval="LRC", options=["SMA","EMA","DEMA","TEMA","LRC","WMA","MF","VAMA","TMA","HMA", "JMA", "Kijun v2", "EDSMA","McGinley"])
fastMAtype = input(title="Fast MA Type", type=input.string, defval="EDSMA", options=["SMA","EMA","DEMA","TEMA","LRC","WMA","MF","VAMA","TMA","HMA", "JMA", "Kijun v2", "EDSMA","McGinley"])
upMAcond =input(false, title="Use Uptrend Conditional 3rd MA for Confirmation")
upMAtype=input(title="Uptrend Conditional MA Type", type=input.string, defval="HMA", options=["SMA","EMA","DEMA","TEMA","LRC","WMA","MF","VAMA","TMA","HMA", "JMA", "Kijun v2", "EDSMA","McGinley"])


//  INPUT RESOLUTION
slowMAresolution = input("D",type=input.resolution, title="Slow MA Resolution")
fastMAresolution = input("D",type=input.resolution, title="Fast MA Resolution")
upMAresolution = input("D",type=input.resolution, title="Uptrend Conditional MA Resolution")
haMAslow = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), slowMAresolution, close) : security(syminfo.tickerid, slowMAresolution, close)
haMAfast = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), fastMAresolution, close) : security(syminfo.tickerid, fastMAresolution, close)
haMAup =  uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), upMAresolution, close) : security(syminfo.tickerid, upMAresolution, close)

//  INPUT LENGTHS
slowMAlength = input(50, minval=1, title="Slow MA Length")
fastMAlength = input(30, minval=1, title="Fast MA Length")
upMAlength =  input(200, minval=1, title="Uptrend Conditional MA Length")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////                      MA Function                         //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

//           Pre-reqs
//
tema(src, len) =>
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1, len)
    ema3 = ema(ema2, len)
    (3 * ema1) - (3 * ema2) + ema3
kidiv = input(defval=1,maxval=4,  title="Kijun MOD Divider")

jurik_phase = input(title="* Jurik (JMA) Only - Phase", type=input.integer, defval=3)
jurik_power = input(title="* Jurik (JMA) Only - Power", type=input.integer, defval=1)
volatility_lookback = input(10, title="* Volatility Adjusted (VAMA) Only - Volatility lookback length")
//                  MF
beta = input(0.8,minval=0,maxval=1,step=0.1,  title="Modular Filter, General Filter Only - Beta")
feedback = input(false, title="Modular Filter Only - Feedback")
z = input(0.5,title="Modular Filter Only - Feedback Weighting",step=0.1, minval=0, maxval=1)
//EDSMA
ssfLength = input(title="EDSMA - Super Smoother Filter Length", type=input.integer, minval=1, defval=20)
ssfPoles = input(title="EDSMA - Super Smoother Filter Poles", type=input.integer, defval=2, options=[2, 3])

//----
//                  EDSMA
get2PoleSSF(src, length) =>
    PI = 2 * asin(1)
    arg = sqrt(2) * PI / length
    a1 = exp(-arg)
    b1 = 2 * a1 * cos(arg)
    c2 = b1
    c3 = -pow(a1, 2)
    c1 = 1 - c2 - c3
    
    ssf = 0.0
    ssf := c1 * src + c2 * nz(ssf[1]) + c3 * nz(ssf[2])

get3PoleSSF(src, length) =>
    PI = 2 * asin(1)

    arg = PI / length
    a1 = exp(-arg)
    b1 = 2 * a1 * cos(1.738 * arg)
    c1 = pow(a1, 2)

    coef2 = b1 + c1
    coef3 = -(c1 + b1 * c1)
    coef4 = pow(c1, 2)
    coef1 = 1 - coef2 - coef3 - coef4

    ssf = 0.0
    ssf := coef1 * src + coef2 * nz(ssf[1]) + coef3 * nz(ssf[2]) + coef4 * nz(ssf[3])

//          MA Main function
ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="TMA"
        result := sma(sma(src, ceil(len / 2)), floor(len / 2) + 1)
    if type=="MF"
        ts=0.,b=0.,c=0.,os=0.
        //----
        alpha = 2/(len+1)
        a = feedback ? z*src + (1-z)*nz(ts[1],src) : src
        //----
        b := a > alpha*a+(1-alpha)*nz(b[1],a) ? a : alpha*a+(1-alpha)*nz(b[1],a)
        c := a < alpha*a+(1-alpha)*nz(c[1],a) ? a : alpha*a+(1-alpha)*nz(c[1],a)
        os := a == b ? 1 : a == c ? 0 : os[1]
        //----
        upper = beta*b+(1-beta)*c
        lower = beta*c+(1-beta)*b 
        ts := os*upper+(1-os)*lower
        result := ts
    if type=="LRC"
        result := linreg(src, len, 0)
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VAMA" // Volatility Adjusted
        /// Copyright © 2019 to present, Joris Duyck (JD)
        mid=ema(src,len)
        dev=src-mid
        vol_up=highest(dev,volatility_lookback)
        vol_down=lowest(dev,volatility_lookback)
        result := mid+avg(vol_up,vol_down)
    if type=="HMA" // Hull
        result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="JMA" // Jurik
        /// Copyright © 2018 Alex Orekhov (everget)
        /// Copyright © 2017 Jurik Research and Consulting.
        phaseRatio = jurik_phase < -100 ? 0.5 : jurik_phase > 100 ? 2.5 : jurik_phase / 100 + 1.5
        beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
        alpha = pow(beta, jurik_power)
        jma = 0.0
        e0 = 0.0
        e0 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(e0[1])
        e1 = 0.0
        e1 := (src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
        e2 = 0.0
        e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * pow(1 - alpha, 2) + pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
        jma := e2 + nz(jma[1])
        result := jma
    if type=="Kijun v2"
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))//, (open + close)/2)
        conversionLine = avg(lowest(len/kidiv), highest(len/kidiv))
        delta = (kijun + conversionLine)/2
        result :=delta
    if type=="McGinley"
        mg = 0.0
        mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
        result :=mg
    if type=="EDSMA"
    
        zeros = src - nz(src[2])
        avgZeros = (zeros + zeros[1]) / 2
        
        // Ehlers Super Smoother Filter 
        ssf = ssfPoles == 2
             ? get2PoleSSF(avgZeros, ssfLength)
             : get3PoleSSF(avgZeros, ssfLength)
        
        // Rescale filter in terms of Standard Deviations
        stdev = stdev(ssf, len)
        scaledFilter = stdev != 0
             ? ssf / stdev
             : 0
        
        alpha = 5 * abs(scaledFilter) / len
        
        edsma = 0.0
        edsma := alpha * src + (1 - alpha) * nz(edsma[1])
        result :=  edsma
    result
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  MA DEFINITION
slowMA = ma(slowMAtype, haMAslow , slowMAlength)
//fastMA = ma(fastMAtype, slowMA , fastMAlength)
fastMA = ma(fastMAtype, haMAfast , fastMAlength)
upMA = ma(upMAtype, haMAup , upMAlength)
closeMA = ma('SMA', src , 2)

//  Strategy Conditions
L1 = crossover(fastMA,slowMA)
L2 = close > upMA
S1 = crossunder(fastMA,slowMA)
S2 = close < upMA
longcondition = upMAcond ? L1 and L2 : L1
shortcondition = upMAcond ? S1 or S2 : S1

//  Plots
color_fill_uptrend = color.new(#4caf50, 80)
color_fill_downtrend = color.new(#c2185b, 80)
plot(slowMA, title='Slow MA', color=color.olive, linewidth=2)
plot(fastMA, title='Fast MA', color=color.teal, linewidth=2)
cls=plot(closeMA, title='Source Line', color=na, linewidth=1)
up = plot(upMA, title='Uptrend Conditional MA', color=color.purple, linewidth=2)
fill(up,cls, color = close > upMA ? color_fill_uptrend : color_fill_downtrend )

//plotshape(longcondition, style = shape.triangleup, color = color.green, location = location.belowbar, text = "Long", size = size.small)
//plotshape(shortcondition, style = shape.triangledown, color = color.red, location = location.abovebar, text = "Short", size = size.small)


strategy.entry(id="long", long = true, when = longcondition and window())
strategy.close("long", when = shortcondition and window())

//if (longcondition)
//    strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())

//if (shortcondition)
//    strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())

Más.