Estrategia de media móvil cruzada
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 13:33:20Las etiquetas:
Resumen general
Esta estrategia juzga los puntos de entrada y salida calculando la cruz de oro y la cruz de muerte entre las líneas de promedio móvil rápido y lento.
Principios
La estrategia se basa principalmente en los principios de la cruz de oro y la cruz de la muerte de los promedios móviles. Cálcula una línea media móvil rápida con una longitud de 3 y una línea media móvil lenta con una longitud de 266.
La base de esta estrategia para juzgar la tendencia es que cuando los precios suben, la línea de promedio móvil a corto plazo se mueve más rápido; cuando los precios caen, la línea de promedio móvil a corto plazo se mueve más rápido.
Análisis de ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza la relación de cruz de oro y cruz de muerte entre los promedios móviles de diferentes longitudes de ciclo para determinar los puntos de inversión de tendencia.
En primer lugar, la línea de la media móvil rápida puede capturar los cambios de precios de manera más sensible, mientras que la línea de la media móvil lenta desempeña el papel de filtrar el ruido y puede identificar eficazmente la dirección de la tendencia.
En segundo lugar, la estrategia adopta un método de entrada con retraso, es decir, entrar en el mercado en el tercer candelero después de que se genere la señal.
Por otra parte, la selección de parámetros es razonable y simple: sólo se basa en dos líneas de media móvil para completar el juicio, sin calcular indicadores complejos, reduciendo así la posibilidad de sobre-optimización.
Análisis de riesgos
Aunque la estrategia no presenta defectos y riesgos obvios, hay que tener en cuenta varios puntos cuando se utiliza para el comercio en vivo:
En primer lugar, basarse únicamente en la media móvil como indicador de evaluación de tendencias puede perder oportunidades de negociación identificadas por otros indicadores.
En segundo lugar, en una tendencia fuerte, los precios pueden correr durante mucho tiempo por encima o por debajo de la línea rápida. Esto dará lugar a largos períodos sin generación de señal.
Además, los parámetros del indicador no son 100% confiables. Los parámetros óptimos pueden variar entre diferentes productos y períodos de ciclo.
Por último, también es importante una evaluación precisa del tamaño de las operaciones, los niveles de stop loss y de toma de beneficios para evitar pérdidas excesivas o no tomar ganancias a tiempo.
Direcciones de optimización
Hay varias direcciones de optimización principales para esta estrategia:
En primer lugar, considere agregar lógicas de juicio de otros indicadores auxiliares junto con cruces de oro y cruces de muerte.
En segundo lugar, la optimización de parámetros es crucial. Se pueden dar consideraciones integrales al ciclo, la variedad de productos y otros factores. Continúe probando y ajustando los parámetros a través de backtests históricos y comercio demo para hacer que la estrategia sea más adaptable a las condiciones del mercado.
En tercer lugar, optimizar los métodos de entrada. Aparte de la simple entrada de la tercera vela, estudiar la entrada rezagada después de las velas
Por último, es igualmente importante mejorar los métodos de stop loss y take profit. Los indicadores como ATR pueden usarse para ajustar dinámicamente los niveles de stop loss y take profit. Además, también vale la pena estudiar los métodos de trailing stop loss, partial profit taking y otras técnicas. Estos mejorarán enormemente la rentabilidad de la estrategia.
Conclusión
La estrategia utiliza el principio clásico de usar cruces de oro promedio móvil y cruces de muerte para determinar la dirección futura del precio. Al establecer razonablemente los parámetros para generar señales de comercio y adoptar entradas rezagadas y métodos de stop loss / take profit para controlar los riesgos, es una estrategia comercial cuantitativa simple y práctica.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)
// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0
// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)
// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)
// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))
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