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Estrategia de seguimiento de tendencias del indicador Williams de doble EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 15:16:21
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Resumen general

Esta estrategia combina dos indicadores EMA e indicadores Williams para identificar la dirección de la tendencia y rastrear las tendencias cuando son fuertes.

Utilice combinaciones de EMA dobles para filtrar todas las tendencias excepto las más fuertes
El indicador Williams confirma la actual zona de sobrecompra/sobreventa
Combinar con el indicador RSI para evitar perseguir nuevos máximos y matar caídas

Principios

Esta estrategia utiliza las EMA a corto y largo plazo del indicador EMA dual. Cuando la EMA a corto plazo cruza por encima de la EMA a largo plazo se genera una señal de entrada. Cuando la EMA a corto plazo cruza por debajo de la EMA a largo plazo se genera una señal de salida. Captura las tendencias a mediano y largo plazo utilizando la EMA dual.

Además, el Indicador de Williams se utiliza para identificar reversiones. El Indicador de Williams determina sobrecomprado o sobrevendido al observar máximos y mínimos periódicos.

La lógica específica es:

Entrada larga: la EMA a corto plazo se cruza por encima de la EMA a mediano plazo y la EMA a largo plazo, el Indicador Williams muestra la zona de sobreventa y forma el punto más bajo que indica la oportunidad de reversión.

Entrada corta: la EMA a corto plazo se cruza por debajo de la EMA a mediano plazo y la EMA a largo plazo, el Indicador Williams muestra la zona de sobrecompra y forma el punto más alto que indica la oportunidad de reversión.

El indicador RSI también se introduce para confirmar aún más las señales comerciales y evitar perseguir nuevos máximos y matar a ciegas las caídas.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es el uso de la doble EMA para filtrar las tendencias no válidas y solo rastrear las tendencias más fuertes a mediano y largo plazo.

La introducción del Indicador Williams también es muy eficaz. En primer lugar, identifica oportunidades de reversión para cerrar posiciones a tiempo. En segundo lugar, confirma aún más la eficacia de las señales de tendencia.

La combinación de la doble EMA y Williams permite a esta estrategia lograr un buen beneficio de seguimiento en productos a medio y largo plazo, al tiempo que identifica reversiones y limita pérdidas.

Los riesgos

Aunque el Indicador Williams y el Indicador RSI aseguran la eficacia de las operaciones de reversión, la dificultad sigue siendo alta y no se puede evitar por completo el riesgo de perseguir nuevos máximos y matar caídas.

Además, la propia EMA dual presenta cierto retraso. Cuando las tendencias a corto y medio y largo plazo se desacoplan, puede producirse cierta dificultad para identificarlas.

Optimización

Esta estrategia se puede optimizar de las siguientes maneras:

Prueba más combinaciones de ciclos EMA para encontrar mejores parámetros
Aumentar los mecanismos de salida adaptativos basados en ATR, índice de volatilidad, etc. para juzgar las reversiones
Introducir el aprendizaje automático con LSTM, etc. para predecir tendencias e inversiones
Mejorar las reglas de negociación de inversión utilizando la teoría de ondas de Elliott, etc.
Introducir un tamaño de posición adaptativo basado en las condiciones del mercado

Conclusión

Esta estrategia combina con éxito la doble EMA y el Indicador Williams para capturar tendencias a mediano y largo plazo y lograr mayores rendimientos durante las tendencias principales. Mientras tanto, la introducción del Indicador Williams también permite a la estrategia identificar reversiones y reducir pérdidas a tiempo.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2022-11-29 05:20:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1

//@version=4
strategy("vijkirti buy sell 99%", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')

// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")

// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white

// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)

// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)

// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)

len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)

len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)

// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi

plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)

// *************End of Signals calculation*************

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")

// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
         startMonth, startDate, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01

// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
     color=color_green, style=plot.style_circles,
     linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
     color=color_green, style=plot.style_circles,
     linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry(id="Long", long=true)

if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry(id="Short", long=false)
    
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color_red, style=plot.style_cross,
     linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color_red, style=plot.style_cross,
     linewidth=1, title="Short Stop Loss")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)

// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

Más.