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Estrategia de reversión de la RSI doble cruzada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-22 14:59:07
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el principio de inversión cruzada dual del indicador RSI. Utiliza cruces entre líneas RSI de diferentes períodos como señales de compra y venta, al tiempo que incorpora juicios del indicador RSI sobre si la situación actual está sobrecomprada o sobrevendida para confirmar aún más la validez de las señales comerciales.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en las dos líneas de indicadores RSI de 5 días y 11 días. Cuando el RSI más rápido (línea de 5 días) rompe el RSI más lento (línea de 11 días) hacia arriba mientras que el RSI de 6 días está por debajo de 30 al mismo tiempo, se genera una señal de compra; Cuando el RSI más rápido rompe el RSI más lento hacia abajo mientras que el RSI de 6 días está por encima de 70 al mismo tiempo, se genera una señal de venta.

La estrategia también traza 30 y 70 líneas horizontales, con 30 que representan el área de sobreventa y 70 que representan el área de sobrecompra. La idea básica del indicador RSI es que cuando se encuentra en el área de sobrecompra / sobreventa, significa que el activo está sobre/bajo valorado y uno debe considerar aprovechar las oportunidades de ganancia / compra. Por lo tanto, la estrategia incorpora juicios sobre el RSI de 6 días para ver si está en la región OBOS para filtrar algunas señales falsas y mejorar la confiabilidad.

Cuando se generan señales de compra y venta, la estrategia colocará órdenes largas y cortas en consecuencia.

Ventajas

Alta fiabilidad debido al principio de doble cruce
Evitar señales falsas mediante la incorporación de RSI de varios períodos
Negociación bidireccional adecuada para el seguimiento de tendencias
El indicador RSI es estable con un gran espacio de optimización

Riesgos y soluciones

Las señales cruzadas dobles se retrasan y pueden perder algunos altibajos
Solución: acortar el parámetro de período RSI más rápido para hacer que las señales sean más sensibles
Más señales falsas pueden ocurrir en los mercados de tendencia
Solución: ajustar el parámetro OBOS para evitar señales falsas en las tendencias
Probabilidades de divergencia o de falla del indicador RSI
Solución: Combinar con otros indicadores para evitar la única probabilidad de fallo

Direcciones de optimización

Optimización de parámetros de período: ajustar períodos de RSI más rápidos y más lentos, encontrar la mejor combinación
Optimización de parámetros OBOS: ajustar los parámetros OBOS para mejorar la precisión de la señal
Combinar con otros indicadores: Incorporar los indicadores MA, de volatilidad, etc. para formar un sistema completo

Conclusión

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias confiable basada en la lógica de inversión cruzada dual del RSI. Su diseño RSI multiperíodo puede evitar ciertas señales falsas y, por lo tanto, tiene buenos resultados prácticos. A través de la optimización de parámetros y combinaciones de indicadores, la estrategia tiene potencial para un rendimiento aún mejor. En resumen, la estrategia tiene una lógica clara y una gran practicidad, y merece una atención clave y una mayor optimización.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy. 
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)

h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)

mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)

buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30) 
if (buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
    strategy.entry("short", strategy.short)

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