Estrategia de swingers promedio más alto y más bajo

Resumen general

Esta es una estrategia de acción de precio completa diseñada para mercados de tendencias como criptomonedas y acciones. Se hace puramente en cálculos para el máximo más alto y el mínimo más bajo utilizando 2 longitudes diferentes, una más rápida y otra más lenta.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza dos longitudes de ciclo diferentes de precios más bajos y más altos y sus promedios para determinar la entrada y salida. Específicamente, calcula el precio promedio más bajo, el precio promedio más alto y el promedio de estos dos promedios del ciclo 9 y el ciclo 26 respectivamente.

La lógica específica para el largo es: el precio de cierre es mayor que el promedio de los precios más altos y más bajos del ciclo 9, más alto que el del ciclo 26 y más alto que el promedio de los dos promedios, cuando se cumplen las tres condiciones, se va largo.

La lógica específica para el corto es: el precio de cierre es inferior al promedio de los precios más altos y más bajos del ciclo 9, inferior al del ciclo 26 y inferior al promedio de los dos promedios, cuando se cumplen las tres condiciones, se corta.

Ya sea largo o corto, elija cortar las pérdidas cuando haya una señal inversa.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas principales:

1. El uso de análisis de marcos de tiempo duales puede juzgar mejor la tendencia y aumentar la precisión.

2. Basándose en los precios más altos y más bajos se pueden capturar de manera efectiva las rupturas.

3. El uso de múltiples promedios móviles para filtrar aumenta la fiabilidad de la señal y evita la interferencia de ruido.

4. Una estrategia de acción de precios pura que se aplica a la mayoría de los mercados con características de tendencia.

5. El comercio totalmente automatizado elimina las probabilidades de error humano.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

1. No hay módulo de stop loss integrado, riesgo de pérdidas en expansión.

2. Es fácil generar señales erróneas y sobre-negociar en mercados de rango.

3. El impacto de la relación entre las existencias individuales y el mercado no se considera, los riesgos sistémicos siguen existiendo.

4. Los datos insuficientes de las pruebas de retroceso pueden dar lugar a una sobreajuste.

Direcciones de optimización

Todavía hay espacio para la optimización en esta estrategia:

1. Los parámetros de período pueden seguir siendo optimizados para encontrar la mejor combinación.

2. Considere la posibilidad de agregar un stop loss móvil, un stop loss trasero para controlar una sola pérdida.

3. Puede probar diferentes mercados o incluso diferentes variedades para explorar la aplicabilidad.

4. Se pueden añadir determinados módulos de negociación algorítmica, como el aprendizaje automático, para ayudar en la toma de decisiones.

5. Se pueden considerar modelos multifactoriales para introducir más variables para el juicio y mejorar la robustez.

Conclusión

En resumen, esta estrategia de doble marco de tiempo más alto y más bajo promedio tiene fuertes capacidades de seguimiento de tendencias y es adecuada para mercados de alta volatilidad como las criptomonedas. Utiliza eficazmente juicios de ruptura para el tiempo de entrada, mientras utiliza múltiples capas de filtrado para mejorar la calidad de la señal.