Estrategia mejorada de cruce de la media móvil con orientación de la tendencia del mercado

Resumen general

La mejorada estrategia de cruce de promedios móviles con orientación de tendencia del mercado utiliza tres promedios móviles de diferentes períodos para determinar las tendencias del mercado y las señales de negociación. Primero calcula una línea rápida, una línea lenta y una línea de tendencia. Las señales de compra y venta se generan en función de la cruz dorada y la cruz de muerte de las líneas rápidas y lentas. Además, se introduce una línea de tendencia para juzgar la dirección general de la tendencia del mercado. Las operaciones se realizan solo en la dirección de la tendencia para evitar operaciones contra tendencia.

Estrategia lógica

La lógica central utiliza tres promedios móviles: línea rápida, línea lenta y línea de tendencia para la generación de señales. Los períodos para los tres promedios móviles se definen como parámetros de entrada.

La mejora proviene de la introducción de la tercera línea de tendencia de promedio móvil para determinar la dirección de la tendencia del mercado. Las señales de compra solo se toman en cruces de oro y las señales de venta en cruces de muerte cuando la dirección de la tendencia favorece la señal. Por ejemplo, las señales de compra solo se toman en cruces de oro cuando la tendencia es alta y las señales de venta solo en cruces de muerte cuando la tendencia es baja. Esto ayuda a evitar operaciones contra tendencia y reduce el riesgo.

Análisis de ventajas

En comparación con la simple estrategia de dos promedios móviles, esta estrategia mejorada tiene las siguientes ventajas:

1. La orientación de la tendencia del mercado evita operaciones contrarias a la tendencia, filtrando las operaciones potencialmente perdedoras y reduciendo el riesgo.

2. La combinación de múltiples promedios móviles mejora la fiabilidad de la señal y la tasa de ganancia.

3. Los ajustes de parámetros flexibles se adaptan a los diferentes regímenes de mercado.

4. Las reglas simples y claras hacen que la implementación sea sencilla, más fácil de implementar que los modelos complejos de aprendizaje automático.

5. Indicadores y lógica validados con una sólida base teórica y confiabilidad.

Análisis de riesgos

A pesar de las mejoras respecto a la estrategia de doble AEM, es necesario tener en cuenta algunos riesgos:

1. La complejidad adicional de tres promedios móviles plantea dificultades de optimización y riesgo de ajuste de parámetros deficiente.

2. La naturaleza tardía de las medias móviles puede embotar las señales o causar retrasos.

3. La determinación subjetiva de la tendencia conlleva el riesgo de errores en la evaluación de la tendencia.

4. No hay dimensiones de posición ni características de gestión de riesgos.

5. El sistema basado en reglas no puede adaptarse como los modelos de aprendizaje automático.

Estos riesgos pueden reducirse potencialmente mediante rigurosas pruebas de retroceso, optimización e introducción de mejoras como paradas de pérdidas, dimensionamiento de posiciones, adaptaciones de aprendizaje automático, etc. Pero los riesgos no se pueden eliminar por completo.

Oportunidades de mejora

Algunas maneras en que la estrategia puede mejorarse aún más:

1. Incorporar mecanismos de stop loss como los basados en el precio o la volatilidad para controlar la pérdida por operación.

2. Añadir un módulo de dimensionamiento de posiciones para ajustar dinámicamente las posiciones en función de las reducciones, el uso de capital, etc.

3. Prueba de robustez a través de múltiples plazos de tiempo (diarios, de 60 minutos, etc.).

4. Optimización de parámetros a través de búsqueda de cuadrícula, algoritmos genéticos, etc. Los modelos conjuntos también pueden combinar señales de múltiples modelos.

5. Técnicas de aprendizaje automático como el aprendizaje de refuerzo para mejorar automáticamente los parámetros y la adaptabilidad.

6. Añadir filtros basados en volúmenes, diferenciales de precios, volatilidad, etc. para reducir las señales engañosas.

Conclusión

En conclusión, esta estrategia mejorada de cruce de promedios móviles guía las operaciones en la dirección general de la tendencia del mercado para evitar las operaciones contra tendencia. Esto muestra la promesa de mejorar los rendimientos ajustados al riesgo sobre la simple estrategia de cruce de promedios móviles dobles. Pero las mejoras adicionales a través del tamaño de la posición, las adaptaciones de aprendizaje automático, etc. pueden ayudar a optimizarlo aún más.