Estrategia cuantitativa de la barra de cambio por porcentaje de doble inversión

Resumen general

El nombre de esta estrategia es Double Reversal Percentage Change Bar Quantitative Strategy. Esta estrategia combina dos tipos diferentes de estrategias para la negociación de carteras para aprovechar al máximo sus respectivas ventajas y lograr un mejor rendimiento comercial.

La primera estrategia utiliza el principio de la estrategia de reversión para juzgar si hay una señal de reversión comparando el precio de cierre con el día anterior o varios días.

Principios de estrategia

La estrategia cuantitativa de la barra de cambio de porcentaje de doble inversión utiliza dos componentes principales:

La primera parte es la estrategia de reversión 123.

1. Si el precio de cierre es inferior al precio de cierre anterior y la línea rápida de Stoch es superior a la línea lenta y por encima del nivel de 50, se considera sobrecomprado y se genera una señal de venta.

2. Si el precio de cierre es superior al precio de cierre anterior y la línea rápida de Stoch es inferior a la línea lenta y inferior a 50, se considera sobreventa y se genera una señal de compra.

3. Establecer posiciones largas o cortas según las señales de compra y venta generadas.

La segunda parte es el indicador del gráfico de barras de cambio porcentual.

1. Calcular el cambio porcentual de la barra actual en relación con la barra de hace N períodos (definido por el parámetro input_barsback).

2. Si el cambio porcentual es superior al área de valor positivo definida por el parámetro BuyZone, se genera una señal de compra; si es inferior al área de valor negativo definida por la SellZone, se genera una señal de venta.

3. Establecer posiciones largas o cortas según las señales de compra y venta generadas.

Por último, las posiciones sólo se establecerán cuando las señales generadas por las dos estrategias sean coherentes.

Análisis de ventajas

La estrategia cuantitativa de la barra de cambio por porcentaje de doble inversión tiene las siguientes ventajas:

1. Absorbe las fortalezas de dos tipos diferentes de estrategias y tiene el potencial de obtener rendimientos más estables. La estrategia de reversión 123 tiene un buen rendimiento en la identificación de los puntos de reversión del mercado; el indicador de gráfico de barra de cambio porcentual reconoce rápidamente las tendencias de ruptura. La combinación puede identificar tanto las reversiones como las tendencias de captura.

2. La combinación de señales de las dos estrategias puede filtrar efectivamente algunas señales falsas y reducir las pérdidas de parada innecesarias para reducir los riesgos comerciales.

3. La estrategia de inversión 123 tiene un gran espacio de optimización. Al ajustar las combinaciones de parámetros, se puede optimizar y adaptar para diferentes productos y ciclos.

4. La estrategia de la barra de cambio porcentual es intuitiva.

Análisis de riesgos

La estrategia cuantitativa de doble inversión de porcentaje de cambio de barra también tiene algunos riesgos:

1. Cuando las señales de las dos estrategias no coinciden, no se pueden establecer posiciones, perdiendo algunas oportunidades comerciales.

2. La estrategia de inversión 123 es sensible a los parámetros. Las combinaciones de parámetros inadecuadas pueden dar lugar a demasiadas señales falsas. Los parámetros deben probarse por separado para diferentes productos para garantizar la estabilidad.

3. Si la dirección de las señales de compra y venta generadas por el gráfico de barras de cambio porcentual es incorrecta y coincide con las señales de reversión 123, dará lugar a pérdidas considerables.

4. Después de que la estrategia se haya ejecutado durante algún tiempo, la adaptabilidad de los parámetros disminuirá.

Direcciones de optimización

La estrategia cuantitativa de doble inversión de porcentaje de cambio de barra también puede optimizarse en los siguientes aspectos:

1. Optimizar parámetros como longitud, KSmoothing, DLength para la estrategia de inversión 123 para encontrar carteras de parámetros más adecuadas para diferentes productos y ciclos.

2. Ajustar el parámetro input_barsback del gráfico de barras de cambio porcentual para evaluar el impacto de períodos de revisión más largos o más cortos en la estrategia.

3. La introducción de estrategias de stop loss puede evitar efectivamente grandes pérdidas causadas por señales incorrectas de barras de cambio porcentual.

4. Intentar entrenar un modelo de cambio porcentual más preciso para determinar el tiempo de entrada y salida mediante métodos de aprendizaje automático para obtener una mayor tasa de ganancia.

5. Aumentar otros indicadores técnicos auxiliares para el juicio para enriquecer las señales comerciales de la estrategia y aumentar la frecuencia de negociación.

Conclusión

La estrategia cuantitativa de la barra de cambio de porcentaje de doble inversión hace pleno uso de las fortalezas de dos tipos diferentes de estrategias y las combina para expandir el espacio de ganancias mientras controla los riesgos.