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La estrategia doble de Bollinger + RSI (sólo largo) v1.2

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-08 10:39:52
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I. Nombre de la estrategia

Las bandas de Bollinger + la doble estrategia larga del RSI

II. Resumen de la estrategia

Esta estrategia combina el indicador Bollinger Bands y el indicador RSI para ir largo cuando ambos muestran una señal de sobreventa, y para cerrar la posición larga cuando ambos muestran una señal de sobrecompra.

III. Principio de la estrategia

  1. Utilice el indicador RSI para juzgar la sobrecompra/sobreventa
    • El índice de rentabilidad inferior a 50 se considera sobrevendido
    • El RSI por encima de 50 se considera sobrecomprado
  2. Utilice las bandas de Bollinger para juzgar los extremos de precios
    • El precio por debajo de la franja inferior está sobrevendido
    • El precio por encima de la banda superior está sobrecomprado
  3. Ir largo cuando tanto el RSI como las bandas de Bollinger muestran una señal de sobreventa
    • Indicador de rentabilidad por debajo de 50
    • Precio por debajo de la banda inferior de Bollinger
  4. Cierre de posición larga cuando tanto el RSI como las bandas de Bollinger muestran una señal de sobrecompra
    • RSI por encima de 50
    • Precio por encima de la banda superior de Bollinger

IV. Fortalezas de la estrategia

  1. La combinación de dos indicadores hace que las señales sean más fiables y evita señales falsas
  2. Solo las posiciones largas simplifican la lógica y reducen el riesgo comercial

V. Riesgos estratégicos y soluciones

  1. Configuración incorrecta del parámetro de bandas de Bollinger, bandas superiores/inferiores demasiado amplias aumentan el riesgo de operaciones falsas
    • Optimizar los parámetros de las bandas de Bollinger, establecer un período razonable y una desviación estándar
  2. La configuración incorrecta de los parámetros del RSI, los estándares de sobrecompra/sobreventa incorrectos aumentan el riesgo de operaciones falsas
    • Optimizar los parámetros del RSI, ajustar el período del RSI, establecer estándares razonables de sobrecompra/sobreventa
  3. Pérdida de rentabilidad cuando el mercado carece de una tendencia
    • Combinar con los indicadores de tendencia para evitar los mercados agitados

VI. Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Optimizar las bandas de Bollinger y la configuración de los parámetros del RSI
  2. Añadir el mecanismo de stop loss
  3. Combinar con indicadores de tendencia como el MACD
  4. Añadir una combinación de análisis a corto y largo plazo

VII. Resumen

Esta estrategia combina los puntos fuertes de las bandas de Bollinger y los indicadores RSI para operar cuando ambos muestran extremos. Esto evita señales falsas de un solo indicador y mejora la precisión de la señal. En comparación con las versiones anteriores, solo el establecimiento de posiciones largas reduce el riesgo comercial. Las optimizaciones futuras se pueden hacer a través de ajuste de parámetros, mecanismos de stop loss, combinación con indicadores de tendencia, etc. para hacer que la estrategia sea adaptable a diferentes entornos de mercado.

/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.2", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.2", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy UPDATE: Long-Only
//
// Version 1.2
// Idea by ChartArt on October 4, 2017.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to buy when the price is below the
// lower Bollinger Band (and to close the
// long trade when this value is above
// the upper Bollinger band).
//
// This simple strategy only longs when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a oversold condition.
//
// In this new version 1.2 the strategy was
// simplified by going long-only, which made
// it more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))

if (not na(vrsi))

    if long
        strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB")
        
    if close_long
        strategy.close("RSI_BB")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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