Estrategia de seguimiento de criptomonedas

Resumen general

Esta estrategia sigue la tendencia calculando dos promedios móviles dinámicos, DEMA y TEMA, y estableciendo posiciones largas o cortas cuando generan cruces doradas o cruces de muerte.

Estrategia lógica

La lógica central de esta estrategia consiste en determinar la dirección de la tendencia basada en el cruce entre dos promedios móviles dinámicos, DEMA y TEMA.

DEMA es la abreviatura de Double Exponential Moving Average. Combina la característica de suavizado ponderado de EMA y optimiza el problema de retraso de EMA. Su fórmula es:

DEMA = 2*EMA (closura, N) - EMA (closura, N)

Aquí N es el Demalength.

TEMA es la abreviatura de Triple Exponential Moving Average. Utiliza la suavización exponencial triple para reducir el retraso de los promedios móviles.

El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. TEMA = 3EMA1 - 3Se trata de los valores de las acciones de los bancos centrales.

Cuando TEMA cruza DEMA, se considera una señal de cruz dorada para ir largo.

Además, la estrategia establece las delayBars para garantizar la validez de las señales y evitar señales falsas.

Por último, la estrategia adopta una lógica de doble comprobación, que comprueba si la posición opuesta debe cerrarse antes de abrir nuevas operaciones, evitando así el riesgo de posiciones de doble dirección.

Análisis de ventajas

1. Una evaluación más precisa de la tendencia mediante dos indicadores de mercado dinámicos

En comparación con las EMA y SMA tradicionales, DEMA y TEMA son MAs dinámicas más sensibles que pueden captar rápidamente los cambios de tendencia, mejorando así la precisión de los juicios sobre la tendencia del mercado.

2. Filtración de señales falsas mediante el establecimiento de un período de demora

El parámetro delayBars obliga a la estrategia a esperar un período de tiempo después de que la señal surja antes de entrar en posiciones.

3. Reducción de los riesgos mediante el doble control

Al comprobar si la posición opuesta debe cerrarse antes de abrir nuevas operaciones, la estrategia evita mantener posiciones de doble dirección y minimiza las pérdidas de las operaciones de cobertura.

4. Una fuerte universalidad

Esta estrategia se basa principalmente en el cruce entre los indicadores de mercado, un indicador técnico común, para determinar tendencias y señales.

Análisis de riesgos

1. Suelen quedar atrapados en los mercados de la sierra

En un mercado con enormes fluctuaciones laterales, los MAs pueden cruzarse con frecuencia y generar señales falsas que causan pérdidas.

Las soluciones consisten en pausar la estrategia cuando se identifican tendencias laterales, o ajustar adecuadamente los parámetros y los períodos de demora del MA.

2. No puede identificar trampas o eventos de cisne negro

La estrategia sigue únicamente las tendencias de los precios y no puede predecir trampas a corto plazo o inversiones de tendencia causadas por eventos importantes.

Las soluciones son incorporar otros indicadores para evaluar los riesgos o reducir adecuadamente el tamaño de las posiciones.

Direcciones de optimización

1. Prueba de más tipos de MAs

Aparte de DEMA y TEMA, pruebas de combinaciones de SMA, EMA y otros MA mejorados para encontrar los más adecuados para este mercado.

2. Optimización de los parámetros y los períodos de demora de la MA

Ejecutar optimizaciones para encontrar las longitudes MA óptimas y los períodos de retraso de la señal para señales comerciales más precisas.

3. Adaptar los parámetros para los diferentes productos

Dadas las diferentes características de los productos, encontrar combinaciones adecuadas de longitudes de MA, períodos de demora para sus fluctuaciones de precios y tendencia.

4. Incorporar otros indicadores para la evaluación del riesgo

Por ejemplo, utilizar bandas de Bollinger para juzgar la volatilidad y el nivel de precios para evitar los mercados de la sierra. utilizar indicadores de impulso para evaluar las fortalezas de la tendencia.

Conclusión

Esta es una estrategia básica de seguimiento de tendencia basada en cruces dinámicos de MA entre DEMA y TEMA. Sus ventajas son alta estabilidad, fiabilidad y universalidad. Pero también tiene cierta capacidad de detección de reversión rezagada y débil. Este artículo proporciona un análisis exhaustivo de sus pros, contras y direcciones de optimización, que sirven como valiosas referencias para usar esta estrategia. En general, ofrece un ejemplo típico de diseño de estrategia comercial cuantitativa digno de un estudio adicional.