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Estrategia de negociación de la caja baja y alta de 52 semanas

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-12-11 14:43:30
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Resumen general

La Estrategia de Negociación de Cajas Bajas de 52 Semanas es una estrategia que utiliza las cajas formadas por la oscilación del precio en diferentes rangos como señales de negociación.

Principio de la estrategia

Esta estrategia calcula el máximo máximo y mínimo mínimo durante los últimos 5 días (ajustable) para determinar si el precio ha entrado en un nuevo rango de negociación.

  1. Calcular el máximo máximo y el mínimo mínimo durante los últimos 5 días para formar un cuadro de rango de negociación.

  2. Cuando el precio supera el límite superior de este rango, indica que puede estar entrando en un rango superior y se puede abrir una posición larga.

  3. Cuando el precio cae por debajo del límite inferior de este rango, indica que puede estar entrando en un rango inferior y se puede abrir una posición corta.

  4. Se establecerá el stop loss cerca del límite superior/inferior del rango anterior para controlar el riesgo.

  5. Repita los juicios anteriores y ajuste continuamente el rango de negociación para obtener ganancias.

El uso de tales avances para determinar tendencias y generar señales comerciales es la idea central de esta estrategia.

Análisis de ventajas

La estrategia de negociación de 52 semanas de alta y baja caja tiene las siguientes ventajas:

  1. La lógica de la estrategia es simple e intuitiva, fácil de entender e implementar.

  2. Puede capturar los movimientos de tendencia después de que los precios entren en nuevos rangos.

  3. Existe una estrategia de stop loss clara que puede controlar el riesgo de manera efectiva.

  4. La longitud del rango se puede ajustar para adaptarse a diferentes rangos de ciclos y diferentes variedades.

En general, esta es una estrategia de negociación de tendencia con buenas capacidades de control de riesgos y practicidad.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos, entre los que se incluyen principalmente:

  1. Cuando la tendencia no es obvia, pueden producirse múltiples pequeñas pérdidas.

  2. Los ajustes de rango incorrectos también aumentan la probabilidad de operaciones erróneas.

  3. La estrategia de stop loss no puede evitar por completo el riesgo de enormes diferencias de precios.

Esto requiere que los operadores prueben y optimicen continuamente los parámetros de la estrategia en la práctica y gestionen cuidadosamente los riesgos.

Direcciones de optimización

La estrategia de negociación de 52 semanas de alta y baja caja también se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  1. Combinar el volumen de operaciones o los indicadores de media móvil para verificar las señales de compra y venta y mejorar la precisión.

  2. Optimizar los parámetros de longitud de la caja para adaptarse a los cambios del mercado.

  3. Después de las compras de avance, esperando retiros para formar más posibilidades de reingreso.

  4. Utilice el principio de composición para aumentar adecuadamente las posiciones en cada stop loss para obtener mayores rendimientos.

Mediante el ajuste de parámetros y la optimización de reglas en el proceso de implementación, el efecto de esta estrategia puede mejorarse continuamente.

Resumen de las actividades

La estrategia de trading de 52 semanas de alta y baja caja es una estrategia que determina la dirección de la tendencia basada en las roturas de precios. Tiene una lógica de trading simple y fuertes capacidades de control de riesgos.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy ("Darvas Box Strategy",overlay=true)

boxp=input(5, "BOX LENGTH")

D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high) 
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low) 
D_Close =  security(syminfo.tickerid, 'D', close) 
D_Open =  security(syminfo.tickerid, 'D', open) 

LL = lowest(D_Low,boxp)
k1 = highest(D_High,boxp)
k2 = highest(D_High,boxp-1)
k3 = highest(D_High,boxp-2)

NH   = valuewhen(D_High>k1[1],D_High,0)
box1 = k3<k2
TopBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=#00FF00, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=#FF0000, title="BottomBox")

if crossover(D_Close,TopBox)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(D_Close,BottomBox)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
Más.

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