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Estrategia de índice de fortaleza indirecta basada en el indicador RSI y el filtro SMA de 200 días

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-12 15:26:06
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Resumen general

Esta estrategia utiliza principalmente el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) para juzgar situaciones de sobrecompra y sobreventa, y utiliza el promedio móvil simple de 200 días (200 días SMA) como el principal filtro de tendencia de precios. Sobre la base de determinar la dirección de la tendencia, utiliza el indicador RSI para encontrar mejores tiempos de entrada y salida para lograr rentabilidad. En comparación con el uso del indicador RSI solo, esta estrategia aumenta el juicio de tendencia y puede comprender con mayor precisión las tendencias del mercado, perseguir subidas y ventas en un mercado alcista, y hacer lo contrario en un mercado bajista, obteniendo así mayores retornos estratégicos.

Principio de la estrategia

La estrategia consta principalmente de dos partes: el indicador RSI y el filtro SMA de 200 días.

La sección del indicador RSI juzga principalmente si el precio ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa.

RSI = 100 - 100 / (1 + Ganancia media de los días de alza en RSI / Pérdida media de los días de baja en RSI)

Según los parámetros empíricos, cuando el índice de rendimiento < 30, se vende en exceso; cuando > 70, se compra en exceso.

El filtro SMA de 200 días juzga principalmente la dirección general de la tendencia del mercado.

Basándose en las dos sentencias anteriores, la estrategia tiene la siguiente lógica de entrada y salida:

Entrada larga: RSI < 45 y precio de cierre > SMA de 200 días

Se trata de los valores de las operaciones de inversión que no se incluyen en el índice de volatilidad.

Entrada corta: RSI > 65 y precio de cierre < SMA de 200 días

Exit corto: RSI < 25 y precio de cierre < SMA de 200 días

Por lo tanto, la estrategia utiliza el juicio preciso del indicador RSI para encontrar mejores puntos de entrada y salida en la tendencia general y, por lo tanto, lograr mayores rendimientos.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es el uso de la combinación del indicador RSI y el filtro SMA de 200 días para hacer que la estrategia sea más estable y precisa:

  1. El SMA de 200 días evalúa eficazmente la tendencia general del mercado y evita errores de evaluación de los indicadores individuales del RSI.
  2. El indicador RSI puede encontrar mejores puntos de entrada y salida dentro de la tendencia general del mercado
  3. La operación estratégica es simple y fácil de implementar

Además, la estrategia también tiene las siguientes ventajas:

  1. Aplicable a diversos productos, incluidos los índices bursátiles, las criptomonedas y los metales preciosos
  2. Alta eficiencia en la utilización del capital
  3. Puede añadir con precaución un stop loss para controlar eficazmente las pérdidas individuales

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

  1. Los ajustes repentinos en el mercado global pueden llevar a mayores pérdidas
  2. Hay cierto grado de retraso en los indicadores RSI y SMA
  3. La alta frecuencia de negociación conduce a mayores costes de negociación

Para controlar estos riesgos, pueden adoptarse las siguientes medidas:

  1. Ajustar el tamaño de la posición adecuadamente para protegerse contra los impactos de eventos inesperados
  2. Optimizar los parámetros de RSI y SMA para reducir la probabilidad de retraso
  3. Ajustar adecuadamente la frecuencia de negociación para reducir los costes de negociación

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  1. Ajuste dinámico de los parámetros del RSI en función de la volatilidad del mercado
  2. Prueba si otros indicadores de media móvil como la EMA pueden producir mejores resultados
  3. Mecanismo de stop loss automático
  4. Añadir un módulo de dimensionamiento de posiciones para ajustar dinámicamente las posiciones basadas en el capital
  5. Optimizar la lógica de entrada y salida para probar si se pueden lograr mejores retornos

Conclusión

El rendimiento general de esta estrategia es bueno, con las ventajas de juicio preciso, operación simple y amplia aplicabilidad. Después de agregar stop loss y dimensionamiento de posición, se puede ejecutar cuidadosamente en el comercio en vivo.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
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