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Estrategia de negociación de inversión de la zona de precios adaptativa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-13 16:33:33
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1. Resumen de la estrategia

La estrategia se llamaEstrategia de negociación de inversión de la zona de precios adaptativaUtiliza el indicador de zona de precios adaptativa (APZ) para identificar las zonas de precios y genera señales comerciales cuando los precios salen de las zonas. El indicador APZ calcula los límites de las zonas superior e inferior basándose en promedios móviles exponenciales dobles y volatilidad. Cuando los precios rompen los límites, indica posibles inversiones de precios y oportunidades comerciales.

La estrategia es principalmente adecuada para los mercados de rango, especialmente los mercados de consolidación. Se puede usar para operaciones intradía o a corto plazo como parte de sistemas de negociación automatizados, y es aplicable a todos los activos negociables. En resumen, utiliza las asistencias del indicador APZ y realiza operaciones de inversión alrededor de los límites de la zona de precios.

2. Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador APZ para determinar las zonas de precios, con los siguientes cálculos específicos:

  1. Calcular la diferencia entre el máximo máximo y el mínimo mínimo durante los últimos n períodos (default 20 periodos), denominado xHL
  2. Utilice la media móvil exponencial doble para calcular el precio de cierre suavizado xVal1 y xHL suavizado llamado xVal2, con el período de suavizado es el entero redondeado de la raíz cuadrada de n (raíz cuadrada de 20 redondeado = 4)
  3. Calcular la banda superior = xVal1 + nBandPct * xVal2
  4. Calcular la banda inferior = xVal1 - nBandPct * xVal2

La banda superior y la banda inferior forman la zona de precios adaptativa. Las señales comerciales se generan cuando los precios rompen esta zona. Las reglas de la señal son las siguientes:

  1. Cuando el precio cae por debajo de la banda inferior, se genera una señal larga
  2. Cuando el precio sube por encima de la banda superior, se genera una señal corta

Además, se incluye un parámetro de interruptor de negociación inversa llamado reverse.

En resumen, esta estrategia utiliza el indicador APZ para determinar las zonas de precios adaptativas y genera señales comerciales de reversión cuando los precios salen de los límites de la zona.

3. Análisis de las ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

  1. El indicador APZ puede determinar de forma adaptativa las zonas de precios, evitando el ajuste manual de soporte y resistencia
  2. Puede hacer operaciones de reversión cuando el precio rompe los límites de la zona, capturando oportunidades de ajuste de precios a corto plazo
  3. Permite la negociación a la baja a través del parámetro de negociación inversa
  4. Tiene una frecuencia comercial relativamente alta para captar más oportunidades a corto plazo
  5. Se puede combinar de forma flexible con estrategias de stop loss para controlar los riesgos

4. Análisis de riesgos

Esta estrategia también presenta algunos riesgos, principalmente en los siguientes ámbitos:

  1. La configuración incorrecta del parámetro APZ puede perder oportunidades de inversión de precios
  2. Existen posibilidades de múltiples fallas en los mercados variados.
  3. La falta de estrategias de stop loss puede llevar a pérdidas enormes

Las medidas de mitigación sugeridas son:

  1. Ajustar los parámetros de APZ para encontrar los períodos de suavizado adecuados
  2. Utilice otros indicadores para filtrar las fallas
  3. Añadir el stop loss móvil a las pérdidas de control para operaciones únicas

5. Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  1. Combinar con los indicadores de volatilidad para determinar las compras más bajas y las ventas más altas
  2. Añadir requisitos sobre la resistencia a la ruptura, como el volumen pesado
  3. Solo se negocia en sesiones específicas, como el mediodía en EE.UU.
  4. Incorporar sistemas de medias móviles para determinar la tendencia general del mercado
  5. Establecer zonas de precios para la entrada, evitando compras y ventas innecesarias

6. Resumen

En resumen, esta es una estrategia de reversión a corto plazo que captura zonas de precios utilizando el indicador APZ y realiza operaciones de reversión alrededor de los límites de la zona. Las ventajas son la alta frecuencia de negociación y la capacidad de ajustar de manera adaptativa las zonas de precios. Pero también hay riesgos de fallas falsas que deben abordarse a través de optimizaciones y herramientas adicionales.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Más.

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