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Estrategia de acciones de Bollinger Breakout

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-15 16:20:57
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Resumen general

La estrategia de Bollinger Breakout es una estrategia de trading cuantitativa que rastrea las fluctuaciones del precio de las acciones utilizando Bandas de Bollinger para identificar cuándo los precios salen de su rango de volatilidad normal y generar señales comerciales.

Estrategia lógica

La estrategia calcula la banda media, la banda superior y la banda inferior utilizando los precios de cierre de 20 días.

Cuando los precios de cierre de las acciones se rompen por debajo de la banda inferior, indica que los precios han salido del rango de volatilidad normal y están comenzando una nueva tendencia alcista.

Cuando los precios se rompen por encima de la banda superior, se señala el comienzo de una nueva tendencia bajista. La estrategia sería corto aquí.

La estrategia utiliza efectivamente las bandas de Bollinger para identificar los cambios de tendencia y el rango de volatilidad, entrando temprano cuando es probable que los precios se inviertan.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Identifica eficazmente los puntos de cambio de tendencia utilizando bandas de Bollinger, captando las tendencias a corto plazo de manera eficiente.
El riesgo de extracción más pequeño debido al stop loss establecido en el mínimo de oscilación más bajo reciente, lo que limita las pérdidas.
Tomar beneficios establecidos en el nivel más alto reciente permite maximizar las ganancias de movimientos de tendencia unilaterales.
Lógica simple y clara, fácil de entender y modificar, adecuada para principiantes en el comercio de cantidades.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos a tener en cuenta:

Las bandas de Bollinger son muy sensibles a los cambios de volatilidad, los parámetros inadecuados pueden causar señales falsas.
Las altas fluctuaciones de los precios de las acciones, el stop loss provocado demasiado pronto, incapaz de manejar la tendencia.
Los indicadores de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos.
La imprevisibilidad del mercado dificulta la toma de ganancias/detención de pérdidas, requiriendo una intervención manual para ajustar los parámetros.

Áreas de mejora

Algunas formas de mejorar aún más la estrategia:

Añadir otros indicadores para confirmar las señales, por ejemplo, aumento de volumen.
Ajuste dinámico de los parámetros de Bollinger para adaptarse a la volatilidad cambiante.
Mejorar el stop loss/take profit, por ejemplo, el trailing stop loss, la toma de beneficios por etapas.
Prueba de parámetros en diferentes poblaciones para encontrar el mejor ajuste.
Introduzca el aprendizaje automático para optimizar los parámetros.

Resumen de las actividades

La estrategia de ruptura de Bollinger tiene una lógica clara para identificar reversiones. El riesgo de reducción limitado permite capturar tendencias a corto plazo. Pero también tiene limitaciones de objetivos de ganancias y problemas de retraso de la señal. Se puede mejorar mediante ajuste de parámetros, mejor stop loss / take profit, añadiendo filtros, etc. Adecuado para el comercio de acciones a corto plazo para rastrear tendencias a mediano plazo.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

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