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Estrategia de negociación de promedio móvil de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-18 18:01:59
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina indicadores de impulso y promedios móviles. Utiliza promedios móviles exponenciales como la principal herramienta de juicio de tendencias y emite señales de compra y venta en combinación con un alto volumen de operaciones. La estrategia es adecuada para las tenencias a medio y largo plazo para rastrear las principales tendencias del mercado.

Principios de estrategia

Cuando el precio cruza por encima de la EMA, es una señal alcista, y cuando cruza por debajo, es una señal bajista.
Si el volumen actual es superior a 1,5 veces el promedio, se considera un volumen alto.
Las señales de compra solo se emiten cuando el precio cruza la EMA hacia arriba y el volumen es alto. Las señales de venta solo se emiten cuando el precio cruza la EMA hacia abajo y el volumen es alto.
Después de abrir una posición, establece las tasas de stop loss y take profit, que se pueden personalizar.

Al tener en cuenta de forma exhaustiva factores como las tendencias, el impulso y el control de riesgos, es relativamente exhaustivo y estable.

Análisis de ventajas

El uso de la EMA para determinar la dirección de la tendencia principal del mercado puede realizar un seguimiento eficaz de las tendencias a medio y largo plazo.
La combinación con un alto volumen de negociación FILTER puede evitar ser engañado por falsos breakouts.
El establecimiento de los coeficientes de stop loss y take profit puede controlar eficazmente el riesgo de las operaciones individuales.
La adopción de estrategias de tenencia a medio y largo plazo no se ve afectada por el ruido del mercado de alta frecuencia y es constantemente rentable.

Riesgos y soluciones

La solución es añadir la verificación del volumen de transacciones.
Las participaciones a medio y largo plazo aumentan la ocupación de capital.
Las estrategias de negociación de promedios móviles pueden retrasarse y perder oportunidades a corto plazo.
Las fluctuaciones significativas en los mercados volátiles pueden conducir a grandes pérdidas.

Direcciones de optimización

Prueba las fortalezas y debilidades de los diferentes parámetros del ciclo EMA para encontrar los parámetros óptimos.
Prueba el impacto de diferentes parámetros de stop loss y ratio de ganancias en el rendimiento de la estrategia y la resistencia al riesgo.
Trate de combinar otros indicadores como el MACD y el KDJ para determinar oportunidades a corto plazo.
Optimizar las estrategias de gestión de capital, como el control de posiciones y los métodos dinámicos de stop loss.

Resumen de las actividades

En general, esta estrategia es una estrategia de tenencia estable a mediano y largo plazo. Puede rastrear de manera efectiva las principales tendencias del mercado y utilizar indicadores de volumen para filtrar señales engañosas. Al mismo tiempo, se adoptan medios de stop loss y take profit apropiados para controlar el riesgo de operaciones individuales. Se puede describir como un trabajo de trading de tendencia estable y ligero. Con la optimización adecuada, creo que puede lograr una tasa de retorno de estrategia más ideal.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSignalHub

//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)

//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")

toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() => 
    time >= startDate and time <= finishDate ? true : false

//snr setting
price = close
ema34     = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC        = ta.ema(close,ema34)
pacL        = ta.ema(low,ema34)
pacH        = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")

//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)

EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)

//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open 
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)

//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
    if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)


stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)

alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")

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