El Sistema Triple Dragón es una estrategia de trading técnica compuesta que combina el indicador Extended Price Volume Trend (EPVT), el indicador Donchian Channels y el indicador Parabolic SAR. Esta estrategia utiliza las fortalezas complementarias de tres indicadores para identificar la dirección de la tendencia del mercado y las posibles señales de compra y venta.
Esta estrategia utiliza primero el EPVT y los canales de Donchian para determinar la dirección de la tendencia del mercado. Cuando el EPVT está por encima de su línea de base y el precio está por encima del canal de Donchian superior, sugiere una tendencia alcista. Por el contrario, cuando el EPVT está por debajo de su línea de base y el precio está por debajo del canal de Donchian inferior, sugiere una tendencia bajista.
Después de identificar la dirección de la tendencia, esta estrategia introduce el indicador Parabolic SAR para identificar puntos de entrada y salida específicos. Cuando el Parabolic SAR cruza por debajo del precio, genera una señal de compra. Cuando el Parabolic SAR cruza por encima del precio, genera una señal de venta.
Para validar aún más las señales, esta estrategia también confirma la dirección de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo para evitar ingresar al mercado durante períodos de alta volatilidad.
La mayor ventaja del sistema Triple Dragon es el uso combinado de tres tipos diferentes de indicadores altamente complementarios para determinar de manera más completa y precisa las tendencias del mercado.
Al combinar los indicadores de manera orgánica, el sistema Triple Dragón puede aprovechar al máximo las ventajas de cada indicador, lo que resulta en una alta precisión en la evaluación de las tendencias a largo, mediano y largo plazo, una identificación más precisa de los puntos de entrada y salida y una relación riesgo-beneficio superior.
Como estrategia de cartera de indicadores, Triple Dragon System tiene riesgos controlables en general, pero aún hay algunos riesgos a tener en cuenta:
Para hacer frente a los riesgos anteriores, recomendamos ajustar adecuadamente los parámetros de los indicadores y utilizar otros indicadores para el juicio complementario para reducir la probabilidad de fallo de un solo indicador.
Hay espacio para una mayor optimización del Sistema Triple Dragón:
A través de la optimización de parámetros algorítmicos, juicios de combinación de múltiples indicadores y análisis de cuantificación conductual, existe el potencial de mejorar aún más la rentabilidad y la estabilidad del Sistema Triple Dragón.
El Sistema Triple Dragón es una estrategia de cartera de indicadores técnicos que aprovecha las fortalezas complementarias de EPVT, Donchian Channels y Parabolic SAR para determinar las tendencias del mercado e identificar oportunidades comerciales. Esta estrategia tiene juicios precisos, riesgos controlables, múltiples capas de validación y es un sistema efectivo adecuado para inversores a mediano y largo plazo. Continuaremos optimizando el Sistema Triple Dragón para proporciones superiores de riesgo-recompensa.
/*backtest start: 2023-11-20 00:00:00 end: 2023-12-20 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy(title="TRIPLE DRAGON SYSTEM", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01) /////////////// DRAG-ON ///// EMA'S /////////////// emar = ta.ema(close,5) plot(emar, color=color.blue, title="S-Fast EMA") //EMAlengthTRF = input.int(200, minval=1,title = "EMA Filter") //ematrf = ta.ema(close,EMAlengthTRF) //plot(ematrf, "EMA-TREND FILTER", color=color.red,linewidth = 4) /////////////// 1-DRAG-ON /////EXTENDED PRICE VOLUME TREND /////////////// lenght = input(200,"EPVT - Trend Lenght") var cumVol = 0. cumVol += nz(volume) if barstate.islast and cumVol == 0 runtime.error("No volume is provided by the data vendor.") src = close vt = ta.cum(ta.change(src)/src[1]*volume) upx = ta.highest(vt,lenght) downx = ta.lowest(vt,lenght) basex = (upx +downx)/2 VTX = vt - basex /////////////// 2-DRAG-ON ///// DON TREND /////////////// length = input.int(200, minval=1, title = "Donchian Lenght") lower = ta.lowest(length) upper = ta.highest(length) basis = math.avg(upper, lower) updiff = upper - close downdiff = lower - close dontrend = -(updiff + downdiff) xupx = ta.highest(dontrend,length) >0 ? ta.highest(dontrend,length) : 0 xdownx = ta.lowest(dontrend,length) < 0 ?ta.lowest(dontrend,length) :0 xxbasisxx = math.avg(xdownx, xupx) inversedragup = xupx[1] inversedragdown = xdownx[1] inversedragon = (inversedragup+inversedragdown)/2 /////////////// 3-DRAG-ON ///// SUPER SAR-X /////////////// start = input(0.02) increment = input(0.02) maximum = input(0.8) entry_bars = input(1, title='Entry on Nth trend bar') atr = ta.atr(14) atr := na(atr) ? ta.tr : atr psar = 0.0 // PSAR af = 0.0 // Acceleration Factor trend_dir = 0 // Current direction of PSAR ep = 0.0 // Extreme point trend_bars = 0 sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long // Calculate trend direction trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 : barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 : sar_long_to_short ? -1 : sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1]) trend_bars := sar_long_to_short ? -1 : sar_short_to_long ? 1 : trend_dir == 1 ? nz(trend_bars[1]) + 1 : trend_dir == -1 ? nz(trend_bars[1]) - 1 : nz(trend_bars[1]) // Calculate Acceleration Factor af := trend_change ? start : trend_dir == 1 and high > ep[1] or trend_dir == -1 and low < ep[1] ? math.min(maximum, af[1] + increment) : af[1] // Calculate extreme point ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high : trend_change and trend_dir == -1 ? low : trend_dir == 1 ? math.max(ep[1], high) : math.min(ep[1], low) // Calculate PSAR psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] : barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] : trend_change ? ep[1] : trend_dir == 1 ? psar[1] + af * atr : psar[1] - af * atr //////////////// MELODY /////////////////// VTY = ta.valuewhen(ta.cross(VTX,0),close,0) //plot(VTY, color=color.black, title="Extended-PVT") //DONTRENDX = ta.valuewhen(ta.cross(dontrend,0),close,0) //plot(DONTRENDX, color=color.red, title="DONCHIAN TREND") SSARX = ta.valuewhen(ta.cross(psar,close),close,0) //plot(SSARX, color=color.black, title="SSAR-X") MAXDRAG = math.max(SSARX,VTY) //plot(MAXDRAG, color=color.black, title="MAX DRAG") MINDRAG = math.min(SSARX,VTY) //plot(MINDRAG, color=color.black, title="MIN DRAG") BASEDRAG = math.avg(MAXDRAG,MINDRAG) //plot(BASEDRAG, color=color.red, title="BASE DRAG") /////BUY AND SELL LOGIC /////////// DRAGONBUY = (ta.crossover(close,MAXDRAG) or ta.crossover(close,MINDRAG) ) DRAGONBUYSTOP = (ta.crossunder(close,MAXDRAG) or ta.crossunder(close,MINDRAG)) DRAGONBUYPLOT = ta.valuewhen(DRAGONBUY==true,close,0) plot(DRAGONBUYPLOT, color=color.red, title="BUY LINE") DRAGONSELL = (ta.crossunder(close,MAXDRAG) or ta.crossunder(close,MINDRAG) ) DRAGONSELLSTOP = (ta.crossover(close,MAXDRAG) or ta.crossover(close,MINDRAG)) DRAGONSELLPLOT = ta.valuewhen(DRAGONSELL==true,close,0) plot(DRAGONSELLPLOT, color=color.red, title="SELL LINE") /////TAKE PROFIT LOGIC /////////// tp1 = input.int(5, minval=1,title = "TP-1") tp2 = input.int(10, minval=1,title = "TP-2") tp3 = input.int(15, minval=1,title = "TP-3") TPTAKA1B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp1/100) //plot(TPTAKA1B, "BUY-TP1", color=color.red,linewidth = 1) TPTAKA2B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp2/100) //plot(TPTAKA2B, "BUY-TP2", color=color.red,linewidth = 1) TPTAKA3B = DRAGONBUYPLOT*(1+tp3/100) //plot(TPTAKA3B, "BUY-TP3", color=color.red,linewidth = 1) TPTAKA1S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp1/100) //plot(TPTAKA1S, "SELL-TP1", color=color.red,linewidth = 1) TPTAKA2S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp2/100) //plot(TPTAKA2S, "SELL-TP2", color=color.red,linewidth = 1) TPTAKA3S = DRAGONSELLPLOT*(1-tp3/100) //plot(TPTAKA3S, "SELL-TP3", color=color.red,linewidth = 1) BUYTP = ta.crossunder(emar,TPTAKA1B) or ta.crossunder(emar,TPTAKA2B) or ta.crossunder(emar,TPTAKA3B) SELLTP = ta.crossover(emar,TPTAKA1B) or ta.crossover(emar,TPTAKA2B) or ta.crossover(emar,TPTAKA3B) /////STRATEGY /////////// // Enter condition longCondition = DRAGONBUY==true if longCondition strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "ENTER-LONG") // Exit condition strategy.close('Long', when=DRAGONBUYSTOP, comment = "EXIT-LONG") // Enter condition ShortCondition = DRAGONSELL if ShortCondition strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "ENTER-SHORT") // Exit condition strategy.close('Short', when=DRAGONSELLSTOP, comment = "EXIT-SHORT") ///// END OF STRATEGY ///////////