Estrategia de cruce de promedio móvil con stop-loss y take-profit

Resumen general

Esta estrategia calcula los promedios móviles de diferentes períodos, establece puntos de stop-loss y take-profit para implementar la negociación automatizada. Se hace largo cuando el promedio móvil del período corto cruza por encima del promedio móvil del período largo, y se hace corto cuando el promedio móvil del período corto cruza por debajo del promedio móvil del período largo. Mientras tanto, establece puntos de stop-loss y take-profit para controlar riesgos.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa en el principio de cruce de promedios móviles. Cálcula simultáneamente promedios móviles simples de 9 días y 55 días. Cuando el MA de 9 días cruza por encima del MA de 55 días, indica que la tendencia a corto plazo se ha invertido hacia arriba, por lo que va largo. Cuando el MA de 9 días cruza por debajo del MA de 55 días, indica que la tendencia a corto plazo se ha invertido hacia abajo, por lo que va corto.

Mientras tanto, esta estrategia utiliza el indicador ATR para establecer puntos de stop-loss y take-profit. El indicador ATR puede medir el grado de volatilidad de precios en el mercado. El punto de stop-loss se establece en el precio de cierre menos el valor ATR, por lo que puede establecer un stop-loss razonable basado en la volatilidad del mercado. El punto de take-profit utiliza una relación riesgo-recompensación, que se establece en 2 aquí - take profit = precio de cierre + 2 * valor ATR.

Ventajas

Se trata de una estrategia de negociación a corto plazo muy simple y práctica con las siguientes ventajas:

1. El principio de cruce de la media móvil es fácil de entender y dominar.
2. La combinación de stop-loss y take-profit controla eficazmente los riesgos y mejora la practicidad;
3. Los parámetros de las medias móviles pueden ajustarse de forma flexible para adaptarse a los diferentes entornos de mercado;
4. El sistema ATR puede establecer puntos de stop-loss basados en la volatilidad del mercado, bastante inteligente;
5. El establecimiento de la relación riesgo-recompensación puede ajustarse de acuerdo con las preferencias personales de riesgo.

Los riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

1. Las señales de cruce de media móvil pueden tener falsas rupturas, causando operaciones incorrectas;
2. Las opciones incorrectas de stop-loss o take-profit pueden aumentar las pérdidas o reducir las ganancias.
3. Los parámetros de las medias móviles incorrectos pueden dar lugar a una frecuencia de negociación demasiado alta o a señales con retraso;
4. La configuración incorrecta de los parámetros ATR también puede hacer que los puntos de stop-loss estén demasiado cerca o demasiado lejos.

Estos riesgos pueden reducirse mediante la optimización de los parámetros, un estricto stop-loss y un tamaño razonable de las posiciones.

Optimización

Esta estrategia puede optimizarse aún más:

1. utilizar herramientas de optimización para encontrar la combinación óptima de parámetros de media móvil;
2. Se añadirán otros indicadores para filtrar las señales de cruce de la media móvil para evitar falsos saltos;
3. Pruebe otros tipos de medias móviles, como las medias móviles exponenciales, etc.;
4. Considere agregar el parámetro ATR a la optimización también para hacer que el stop-loss y el take-profit sean más inteligentes.

Conclusión

La lógica general de esta estrategia es clara y fácil de implementar, especialmente adecuada para los principiantes para dominar. Como una estrategia de comercio básica a corto plazo, tiene las ventajas de una operación simple y una optimización fácil. Cuando se combina con COMPLETE u otros marcos, se puede mejorar aún más para convertirse en un sistema comercial cuantitativo práctico.