Estrategia de combinación del RSI de inversión de precios

Resumen general

Esta estrategia combina la estrategia de inversión de precios y el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) para lograr una combinación orgánica de juicio de tendencia y detección de sobrecompra y sobreventa.

Principio de la estrategia

La parte de reversión de precios utiliza el patrón 123 para juzgar las reversiones de precios. Específicamente, cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre anterior durante 2 días consecutivos, y la línea del canal inferior del indicador estocástico de 9 días es superior a 50, se genera una señal de compra; Cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre anterior durante 2 días consecutivos, y la línea del canal superior del oscilador estocástico de 9 días es inferior a 50, se genera una señal de venta.

La parte del RSI juzga si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido según si el índice de fuerza relativa es mayor que 70 o menor que 30.

Por último, se realiza una operación lógica AND en la señal de inversión de precios y la señal RSI. Es decir, solo cuando ambas son señales de compra o venta se generará una señal comercial real para ingresar al mercado. Esto filtra eficazmente las señales falsas de indicadores individuales y mejora la calidad de la señal.

Análisis de ventajas

1. La combinación de múltiples indicadores para juzgar puede filtrar eficazmente las señales falsas.

   Esta estrategia utiliza indicadores de patrón de precios y indicadores de sobrecompra y sobreventa al mismo tiempo. Las dos señales deben estar en la misma dirección antes de entrar en el mercado. Esto puede maximizar el filtrado de las falsas señales que un solo indicador puede producir y garantizar la confiabilidad de cada señal de entrada.

2. El método de negociación con la inversión como principal y la tendencia como accesoria.

   La parte de la inversión de precios utiliza principalmente el patrón 123 para juzgar la situación de inversión. Este es un método de negociación de inversión típico. Al mismo tiempo, el indicador RSI también puede juzgar las tendencias y actuar como una confirmación auxiliar. La combinación de inversión basada y tendencia asistida puede capturar oportunidades de inversión evitando conflictos de tendencia.

3. Configuración de parámetros sencillos para operaciones comerciales en vivo fáciles.

   Esta estrategia utiliza sólo dos indicadores comunes con un número moderado de parámetros. Esto hace que la estructura general de la estrategia sea simple y clara, con baja dificultad para operaciones en vivo, que es fácil de dominar. Esto es muy importante para los operadores en vivo.

Análisis de riesgos

1. Riesgo de fallo de la inversión

   Hay una probabilidad de fracaso inherente a la inversión de precios que no se puede evitar por completo. Cuando el precio forma una señal 123 pero luego se invierte de nuevo. Esto hará que el comercio falle.

2. Riesgo de una frecuencia de negociación excesivamente alta

   El estándar de la estrategia en sí es relativamente flexible, lo que genera fácilmente más señales comerciales.

3. Configuración incorrecta del parámetro RSI

   Si el mercado real no coincide, las señales correctas pueden faltar o pueden emitirse señales incorrectas.

Mitigación de riesgos

1. Ajustar el tamaño de la posición de manera adecuada para controlar la pérdida única.

2. Aumentar las condiciones de filtrado para reducir la frecuencia de negociación.

3. Pruebe diferentes mercados y ajuste dinámicamente los rangos de parámetros del RSI para establecer valores razonables.

Optimización de la estrategia

1. Añadir el juicio del indicador de la media móvil

   Sobre la base existente, añadir una regla de juicio de la media móvil para filtrar el ruido de pequeño rango hasta cierto punto.

2. Optimiza las configuraciones de parámetros RSI

   A través de pruebas retrospectivas de los datos históricos, probar y determinar la combinación óptima de parámetros de los valores de sobrecompra y sobreventa del RSI.

3. Evalúe la relación pérdida-ganancia como la salida de la posición

   Además del método de stop loss existente, se puede añadir un mecanismo de salida de la relación objetivo de ganancia versus stop loss para bloquear los beneficios.

Resumen de las actividades

Esta estrategia utiliza la doble confirmación del juicio de inversión de precios y el juicio del indicador RSI para implementar una idea de negociación basada en la inversión y asistida por la tendencia. Al mismo tiempo, las configuraciones de parámetros son simples y fáciles de comprender para el comercio en vivo. A través de la optimización, se pueden agregar más condiciones de filtrado para reducir la frecuencia de negociación mientras se mantiene la calidad de captura de señales.