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Estrategia de seguimiento de la media móvil doble

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-25 17:04:29
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de promedios móviles dobles es una estrategia comercial cuantitativa basada en indicadores de promedios móviles. Esta estrategia utiliza principalmente la cruz de oro y la cruz de muerte de los promedios móviles para generar señales de compra y venta. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por encima del promedio móvil a largo plazo desde abajo, se genera una señal de cruz de oro. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo desde arriba, se genera una señal de cruz de muerte. Esta estrategia también incorpora el indicador RSI y el indicador ADX para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia y entrar cuando la tendencia es fuerte.

Principio de la estrategia

Esta estrategia se basa principalmente en tres indicadores técnicos:

Supertrend: Se utiliza para juzgar la dirección de tendencia principal de los precios.
Indicador RSI (Relative Strength Index): Indicador oscilante utilizado para juzgar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Indicador ADX (Indicador Direccional Medio): Se utiliza para juzgar la fuerza de la tendencia.

Cuando el indicador de Supertrend cambia de dirección, significa que la tendencia de precios se ha invertido. Al mismo tiempo, el indicador RSI muestra un fenómeno de sobrecompra/sobreventa, lo que indica un giro en las relaciones de oferta y demanda a corto plazo, y los precios pueden revertirse. Además, el indicador ADX muestra que la fuerza de la tendencia es grande. Esto proporciona una oportunidad para que esta estrategia entre. Específicamente, cuando la dirección de Supertrend cambia, RSI muestra sobreventa, y ADX> 20, se emite una señal larga.

Ventajas de la estrategia

El uso de un sistema dual de promedios móviles puede realizar un seguimiento eficaz de los cambios en las tendencias de precios y obtener beneficios de la tendencia.
La incorporación del indicador RSI para juzgar las condiciones de sobrecompra y sobreventa evita perseguir máximos y vender mínimos en los puntos de inversión de precios.
El indicador ADX evalúa la fuerza de la tendencia, de modo que esta estrategia actúa principalmente cuando la tendencia es fuerte, beneficiándose de la tendencia principal.
Los parámetros de la estrategia han sido optimizados y probados para mostrar un buen rendimiento.

Riesgos y soluciones

La estrategia de la media móvil dual es bastante sensible a los cambios de precios, lo que puede generar más señales de negociación.
La solución es optimizar los parámetros y ajustar el ciclo de cálculo del indicador.
Esta estrategia requiere una estrategia de stop loss adecuada.

Direcciones para la optimización de la estrategia

Optimice la frecuencia de negociación. Intenta optimizar los parámetros del sistema de promedios móviles para ajustar la frecuencia de negociación.
Se pueden introducir indicadores auxiliares adicionales, por ejemplo, la introducción de indicadores de volumen de negociación y la entrada de órdenes grandes.
Los algoritmos de aprendizaje automático se pueden combinar para la optimización de parámetros.
Introduzca un mecanismo de stop loss. Establezca movimientos o paradas de órdenes pendientes para controlar pérdidas individuales.

Conclusión

Esta es una estrategia de seguimiento de promedios móviles dual. La idea central es rastrear indicadores de promedios móviles para juzgar las tendencias de precios y elegir el momento de entrada combinado con los indicadores RSI y ADX. Su ventaja es que puede seguir las tendencias, entrar agudamente en los fenómenos de sobrecompra / sobreventa y beneficiarse de las principales tendencias. Los principales riesgos de esta estrategia provienen de la alta sensibilidad a los cambios de precios, que pueden generar una negociación demasiado frecuente. A través de la optimización de parámetros y las medidas de stop loss, esta estrategia se puede ajustar de manera efectiva para un mejor rendimiento en la negociación en vivo.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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