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Estrategia de negociación de oscilación de impulso del RSI estocástico

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-26 12:11:21
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Resumen general

Este artículo explica principalmente una estrategia de negociación de oscilación de impulso basada en el indicador de RSI estocástico. La estrategia adopta indicadores técnicos de ciclo más corto (como 30 minutos) para tomar decisiones comerciales basadas en si el RSI estocástico entra en la región de sobrecompra / sobreventa.

Principio de la estrategia

El indicador central de la estrategia es el RSI estocástico.

El RSI estocástico = (RSI - RSI bajo) / (RSI alto - RSI bajo) * 100

Cuando el RSI se calcula utilizando el parámetro lengthRSI (por defecto 12), y el RSI estocástico se calcula utilizando el parámetro lengthStoch (por defecto 12).

Cuando el RSI estocástico es más alto que el área llena de morado, es el área de sobrecompra, luego ir corto; cuando el RSI estocástico es más bajo que el área llena de morado, es el área de sobreventa, luego ir largo.

Además, la estrategia también establece la condición de filtro de la media móvil. Solo cuando la EMA rápida es mayor que la EMA lenta puede abrir una posición larga; solo cuando la EMA rápida es menor que la EMA lenta puede abrir una posición corta. Esto evita el comercio contra tendencia.

Ventajas de la estrategia

En comparación con una estrategia única de RSI, esta estrategia combina el indicador estocástico para identificar más claramente las áreas de sobrecompra/sobreventa, mejorando así la fiabilidad de las señales.

En comparación con una estrategia estocástica única, esta estrategia utiliza el RSI como fuente de datos de entrada del estocástico, que puede filtrar algo de ruido y hacer que la señal sea más confiable.

La condición del filtro de la media móvil está configurada para evitar efectivamente la formación de posiciones contra la tendencia, reduciendo así las pérdidas innecesarias.

El retraso de tiempo de mantenimiento de la posición está configurado para evitar ser detenido por falsas rupturas.

Riesgos de la estrategia

La estrategia utiliza principalmente indicadores de ciclo corto, por lo que solo es adecuada para operaciones a corto plazo y puede no tener un buen rendimiento a largo plazo.

El propio indicador de RSI estocástico tiene un cierto retraso y puede perder señales después de cambios drásticos de precios a corto plazo.

En los mercados oscilantes, el RSI estocástico puede producir múltiples penetraciones de áreas sobrecompradas/sobrevendidas, lo que puede conducir a una sobreventa y un aumento de los costos de transacción.

Direcciones de optimización

  1. Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros para optimizar aún más los valores de longitud, K y D del RSI estocástico.

  2. Se pueden probar diferentes parámetros de longitud del RSI para encontrar un ciclo RSI más adecuado.

  3. Intente combinarlo con otros indicadores para mejorar aún más la precisión de la señal, como el MACD, las bandas de Bollinger, etc.

  4. Prueba diferentes parámetros de retraso de posición para encontrar un momento de salida más adecuado.

Conclusión

Este artículo detalla los principios de construcción, ventajas, riesgos e ideas de optimización de una estrategia de impulso basada en el indicador estocástico RSI. En comparación con las estrategias de indicadores únicos, esta estrategia utiliza las fortalezas tanto del RSI como del estocástico para identificar de manera más clara y confiable los fenómenos de sobrecompra / sobreventa a corto plazo en el mercado para la negociación de inversión. Se pueden esperar mejoras adicionales en el rendimiento a través de la optimización de parámetros y combinaciones de indicadores.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Drun30 (Federico Magnani)

//@version=4
//STRATEGIA PRINCIPALE
capitaleIniziale=10000

var sizeordineInit= 50 // → % di capitale investita per ogni trade
var deltaSize = 25 // → delta% di capitale investito se trade precedente è stato in perdita
var sizeLimite = 100 //il trade non userà mai questa percentuale di capitale investito
var sizeordine = sizeordineInit

//Parametri ottimali 30 min
usiShort=false
usiLong=true
ipercomprato=85.29
ipervenduto=30.6
//

strategy("Momentum Strategy (V7.B.4)", initial_capital=capitaleIniziale, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage = 5, default_qty_value=sizeordineInit, overlay=false, pyramiding=0)

backtest = input(title="------------------------Backtest Period------------------------", defval = false)
start = timestamp(input(2020, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(0, "end year"), input(0, "end month"), input(0, "end day"), 00, 00) 

siamoindata=time > start?true:false
if end > 0
    siamoindata:=time > start and time <= end?true:false

basicParameters = input(title="------------------------Basic Parameters------------------------", defval = false)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(6, minval=1)
lengthRSI = input(12, minval=1) 
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
lengthStoch = input(12, minval=1)
k = ema(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ema(k, smoothD)
altezzaipercomprato= input(ipercomprato, title="Overbought Height", minval=1, type=input.float)
altezzaipervenduto= input(ipervenduto, title="Oversold Height", minval=1,type=input.float) 

BarsDelay = input(6,title="Bars delay",minval=0) 

GambleSizing = input(true, title = "Gamble Sizing?",type=input.bool)
gambleAdd = input(deltaSize,title="Gamble Add (%)",minval=0,type=input.integer)
gambleLimit = input(sizeLimite,title="Gamble MAX (%)",minval=0,type=input.integer)
if GambleSizing and strategy.closedtrades[0]>strategy.closedtrades[1]
    if strategy.losstrades[0]>strategy.losstrades[1] and sizeordine<gambleLimit
        sizeordine:=sizeordine+gambleAdd
    if strategy.wintrades[0]>strategy.wintrades[1]
        sizeordine:=sizeordineInit

periodomediamobile_fast = input(1, title="Fast EMA length",minval=1)
periodomediamobile_slow = input(60, title="Slow EMA length",minval=1)

plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.orange)
h0 = hline(altezzaipercomprato)
h1 = hline(altezzaipervenduto)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=80)
// n=input(Vicinanzadalcentro,title="Vicinanza dal centro",minval=0) 
//sarebbe il livello di D in cui si acquista o si vende, maggiore è la vicinanza maggiore sarà la frequenza dei trades, SE 0 è DISABILITATO

//     siamoinipervenduto= d<=altezzaipervenduto and d<=d[n] and d>d[1]?true:false //and d<d[3] and d>d[1]
//     siamoinipercomprato= d>=altezzaipercomprato and d>=d[n] and d<d[1]?true:false //and d>d[3] and d<d[1]
goldencross = crossover(k,d)
deathcross = crossunder(k,d)
// METTI VARIABILE IN CUI AVVIENE CROSSOVER O CROSSUNDER
valoreoro = valuewhen(goldencross,d,0)
valoremorte = valuewhen(deathcross,d,0)

siamoinipervenduto = goldencross and valoreoro<=altezzaipervenduto?true:false//d<=altezzaipervenduto?true:false
siamoinipercomprato = deathcross and valoremorte>=altezzaipercomprato?true:false//d>=altezzaipercomprato?true:false

long_separator = input(title="------------------------LONG------------------------", defval = usiLong)

sl_long_inp = input(10, title="Stop Loss LONG %", type=input.float) 
tp_long_inp = input(8, title="Take Profit LONG %",type=input.float)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - (sl_long_inp/100)) //strategy.position_avg_price corrisponde al prezzo con cui si è aperta la posizione
take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + (tp_long_inp/100))

//BINANCE
JSON_long = 'OPEN LONG: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
JSON_chiusura = 'CLOSE POSITION: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL' 

webhookLong = JSON_long
webhookClose= JSON_chiusura

trendFilterL = input(title="TREND FILTER LONG?", defval = true)

EMAfast=ema(close,periodomediamobile_fast)
EMAslow=ema(close,periodomediamobile_slow)

siamoinuptrend_ema=EMAfast>EMAslow?true:false //close>=EMAfast and EMAfast>EMAslow
siamoinuptrend = siamoinuptrend_ema

// CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata // and siamoinuptrend
CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator
if trendFilterL
    CondizioneAperturaLong := siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator and siamoinuptrend

CondizioneChiusuraLong = siamoinipercomprato and siamoindata 

possiamoAprireLong=0
if trendFilterL and siamoinuptrend
    possiamoAprireLong:=5
plot(possiamoAprireLong,color=color.green)

sonPassateLeBarreG = barssince(CondizioneAperturaLong) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreD = barssince(CondizioneChiusuraLong) == BarsDelay?true:false

haiUnLongAncoraAperto = false
haiUnLongAncoraAperto := strategy.position_size>0?true:false

// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è TRUE, allora hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è FALSE, allora:
//       Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è TRUE, allora NON hai un long ancora aperto 
//       Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è FALSE, allora restituisce l'ultimo valore della serie "haiUnLongAncoraAperto"

haiUnLongAncoraAperto_float = if(haiUnLongAncoraAperto==true)
    10
else
    0

plot(haiUnLongAncoraAperto_float,color=color.red) //FInché la linea rossa si trova a livello "1" allora c'è un ordine long in corso

quantita = (sizeordine/100*(capitaleIniziale+strategy.netprofit))/valuewhen(haiUnLongAncoraAperto==false and CondizioneAperturaLong,close,0)

plot(sizeordine,color=color.purple, linewidth=3)

if  strategy.position_size<=0 and CondizioneAperturaLong //and sonPassateLeBarreG and haiUnLongAncoraAperto==false strategy.opentrades==0
    strategy.entry("Vamonos",strategy.long, alert_message=webhookLong, comment="OPEN LONG", qty=quantita)

if  strategy.position_size>0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong 
    if siamoinuptrend == true and sonPassateLeBarreD
        strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
    else if siamoinuptrend == false and CondizioneChiusuraLong
        strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")

    
if strategy.position_size>0 and siamoindata
    strategy.exit("Vamonos", stop=stop_level_long, limit=take_level_long, comment="CLOSE LONG (LIMIT/STOP)")


short_separator = input(title="------------------------SHORT------------------------", defval = usiShort)    

sl_short_inp = input(20, title="Stop Loss SHORT %")
tp_short_inp = input(35, title="Take Profit SHORT %")
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + (sl_short_inp/100))
take_level_short= strategy.position_avg_price * (1 - (tp_short_inp/100))

// BINANCE 
JSON_short = 'OPEN SHORT: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'

webhookShort = JSON_short

trendFilterS = input(title="TREND FILTER SHORT?", defval = true)

siamoindowntrend_ema=EMAfast<EMAslow?true:false //close<=EMAfast and EMAfast<EMAslow
siamoindowntrend=siamoindowntrend_ema

CondizioneAperturaShort = short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata 
if trendFilterS
    CondizioneAperturaShort:=short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata and siamoindowntrend

CondizioneChiusuraShort = siamoinipervenduto and siamoindata

sonPassateLeBarreGs = barssince(CondizioneAperturaShort) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreDs = barssince(CondizioneChiusuraShort) == BarsDelay?true:false

haiUnoShortAncoraAperto = false
haiUnoShortAncoraAperto := strategy.position_size<0?true:false

haiUnoShortAncoraAperto_float = if(haiUnoShortAncoraAperto==true)
    15
else
    0

plot(haiUnoShortAncoraAperto_float,color=color.purple) //FInché la linea viola si trova a livello "2" allora c'è un ordine short in corso

if CondizioneAperturaShort and strategy.position_size>=0 //and haiUnoShortAncoraAperto==false
    strategy.entry("Andale",strategy.short,alert_message=webhookShort, comment="OPEN SHORT")

if  strategy.position_size<0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong 
    if siamoindowntrend == true and sonPassateLeBarreDs
        strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
    else if siamoindowntrend == false and CondizioneChiusuraShort
        strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")

if strategy.position_size<0 and siamoindata
    strategy.exit("Andale", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment="CLOSE SHORT (LIMIT/STOP)")
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