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Estrategia de negociación del indicador de inercia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-26 15:42:33
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Resumen general

La estrategia de negociación de indicadores de inercia es una estrategia de negociación algorítmica basada en el índice de volatilidad relativa (RVI). mide el impulso y la tendencia del mercado, la acción o el par de divisas mediante el cálculo del RVI de los valores. Puede determinar la dirección de las tendencias a largo plazo y generar señales comerciales.

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es elIndicador de inerciaSu valor oscila entre 0 y 100. Una lectura por encima de 50 representa inercia positiva, mientras que una lectura por debajo de 50 representa inercia negativa. Mientras el valor de inercia permanezca por encima de 50, indica una tendencia al alza. Y viceversa.

El proceso de cálculo es el siguiente:

Calcular la desviación estándar StdDev de los precios de cierre para un período determinado
Calcular la volatilidad ascendente u y la volatilidad descendente d basándose en la comparación entre los precios de cierre de hoy y de ayer
Limpiar u y d para obtener los indicadores nU y nD
Calcular el índice de volatilidad relativa nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRVI exponencialmente suave para obtener el valor de inercia final nRes

Si nRes es mayor de 50, genera una señal de compra.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que puede seguir las tendencias y evitar la apertura frecuente durante la consolidación del mercado.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo es que el propio indicador tenga un retraso y no pueda capturar puntos de inflexión al 100%. Esto puede resultar en perder mejores oportunidades de apertura. Además, los parámetros del indicador también afectan el rendimiento de la estrategia y necesitan mucha prueba posterior para encontrar los parámetros óptimos.

Para reducir los riesgos, considere combinar con otros indicadores técnicos o fundamentales para determinar la apertura utilizando más factores.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimización de parámetros: cambiar los ajustes de los parámetros del ciclo y los parámetros de suavizado para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Utilice con promedios móviles, RSI y otros indicadores para tomar decisiones más informadas.
Ajuste dinámico del tamaño de la posición de cada operación en función de las condiciones del mercado y los valores del indicador.
Posiciones de stop loss para controlar de manera efectiva la pérdida máxima por operación.

Conclusión

La estrategia de negociación de indicadores de inercia es una estrategia de seguimiento de tendencia relativamente simple y confiable. Determina la dirección de la tendencia del precio basada en el indicador de inercia y sigue la tendencia para establecer posiciones comerciales. Al mejorar aún más el rendimiento de la estrategia a través de la optimización de parámetros, combinaciones de indicadores, es una estrategia algorítmica adecuada para la negociación cuantitativa.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")

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