Combinación de doble estrategia Índice estocástico de lentitud y fortaleza relativa

Resumen general

Esta estrategia combina la estrategia clásica de Stochastic Slow y la estrategia del índice de fuerza relativa (RSI) para formar una doble estrategia. Se abrirá la posición cuando el Stochastic exceda 80 (corto) o baje por debajo de 20 (largo) mientras que el RSI exceda 70 (corto) o baje por debajo de 30 (largo).

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza principalmente dos indicadores clásicos indicador estocástico lento e indicador RSI, y establece valores umbral para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.

La parte lenta estocástica:

• Establecer Stochlength como 14, el período de retroceso para el cálculo estocástico
• Establecer los valores límite de sobrecompra y sobreventa de StochOverBought como 80 y StochOverSold como 20
• Establezca smoothK como 3 y smoothD como 3, parámetros de suavizado para %K y %D línea

Las líneas calculadas %K y %D se denominan k y d en el código.

Cuando el %K cruza el %D desde abajo, es una señal larga. Cuando cruza el bajo desde arriba, es una señal corta. Combinado con el juicio de sobrecompra/sobreventa, se puede utilizar para identificar oportunidades.

Indicador de riesgo:

• Establezca RSIlength como 14, el período de recuperación para el cálculo del RSI
• Establecer los valores límite de sobrecompra y sobreventa de RSIOverBought como 70 y RSIOverSold como 30

El indicador RSI calculado se denomina vrsi en el código.

Cuando el RSI sube por encima de 70, envía una señal de sobrecompra. Cuando cae por debajo de 30, envía una señal de sobreventa.

La doble estrategia de entrada en la lógica:

Esta estrategia solo abrirá posición cuando tanto el Estocástico como el RSI indiquen señales de sobrecompra/sobreventa al mismo tiempo, lo que significa pasar sus propios valores umbral.

Esta combinación utiliza la propiedad complementaria de dos indicadores para aumentar la fiabilidad de la señal y disminuir las señales falsas.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta combinación de estrategias dobles son:

1. La combinación de dos indicadores puede validarse mutuamente, disminuir las señales falsas y aumentar la calidad de la señal
2. Los jueces estocásticos sobrecompran/sobrevenden las condiciones, el RSI hace el mismo trabajo.
3. El estocástico utiliza el sistema de cruce %K y %D, los parámetros de suavización lo hacen robusto para los valores atípicos
4. El RSI reacciona rápidamente a los últimos cambios, el Estocástico juzga las tendencias a medio y largo plazo y los puntos de inflexión.
5. Estilo de negociación conservador, sólo posiciones abiertas cuando ambos indicadores están de acuerdo.

Riesgos y soluciones

Hay algunos riesgos asociados con esta estrategia:

1. Riesgo de ajuste de parámetros

   La configuración incorrecta de parámetros puede llevar a perder buenas oportunidades o generar señales falsas. Podemos optimizar los parámetros a través de algoritmos cuantitativos o ajuste manual para encontrar la mejor combinación.

2. Falta de señales

   Debido al sistema de indicadores duales, la frecuencia de la señal podría ser relativamente baja y la relación de utilización de la posición no es alta.

3. Riesgo de retraso

   Tanto el Estocástico como el RSI tienen cierto efecto de retraso, lo que puede causar oportunidades rápidas perdidas.

4. Especificidad de los instrumentos

   Esta estrategia puede adaptarse mejor para algunos instrumentos con fluctuaciones violentas como los índices bursátiles y el oro.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse aún más en los siguientes aspectos:

1. Optimización de parámetros

   Optimice los parámetros cuantitativamente o manualmente para encontrar la mejor combinación de parámetros.

2. Introducción de un mecanismo de stop loss

   Establecer un stop loss basado en el movimiento del precio o en el porcentaje para controlar la pérdida de una sola operación.

3. Combinar con otros indicadores

   Introduzca otros indicadores como el volumen, la media móvil para ayudar a juzgar la calidad de la señal.

4. Relajar las condiciones de la doble estrategia

   Relajar adecuadamente los umbrales de la doble estrategia para generar más señales de entrada.

Conclusión

Esta estrategia combina Stochastic Slow y RSI en modo de doble confirmación, entrando en posiciones solo cuando ambos indicadores están de acuerdo en señales de sobrecompra / sobreventa. Cuenta con una alta confiabilidad de la señal, estilo de negociación conservador, etc. También tiene algunos riesgos como ajuste de parámetros, falta de señales. Se pueden hacer mejoras adicionales a través de la optimización de parámetros, introducción de stop loss, añadiendo indicadores de asistencia para mejorar la estabilidad.