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Estrategia de negociación combinada de la nube de Ichimoku y las bandas de Bollinger

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-27 16:21:28
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Resumen general

Esta estrategia combina el indicador japonés Ichimoku Cloud con el indicador Bollinger Bands para generar señales de negociación para posiciones largas y cortas.

Principio de la estrategia

La nube de Ichimoku se compone de la línea de conversión, la línea base, la línea rezagada y las líneas principales. La línea de conversión es un promedio móvil de 9 días y la línea base es un promedio móvil de 26 días.
La línea rezagada es el movimiento rezagado de los precios. Cuando la línea rezagada está por encima, indica una tendencia alcista. Debajo indica una tendencia bajista.
Las bandas de nubes consisten en dos líneas principales, que son el promedio móvil de 52 días y la media del promedio móvil de 26 días.
Las bandas de Bollinger consisten en promedios móviles de n días y desviaciones estándar, que representan bandas de volatilidad para los precios.
Esta estrategia forma reglas de negociación basadas en las señales generadas por la nube de Ichimoku y las rupturas de las bandas de Bollinger. Por ejemplo, cuando la línea de conversión tiene un cruce ascendente sobre la línea base, la línea rezagada está por encima, el precio rompe las bandas de nube y también rompe la banda superior de las bandas de Bollinger, desencadena una señal de entrada larga.

Ventajas de la estrategia

La Nube Ichimoku juzga claramente la dirección de la tendencia, con las líneas de conversión y retraso que indican tendencias a corto plazo y las bandas de nubes que indican la dirección de la tendencia a medio y largo plazo.
Las bandas de Bollinger determinan si los precios están sobreextensibles, lo que puede filtrar efectivamente algunas operaciones innecesarias.
La combinación de indicadores hace que las señales comerciales sean más claras y fiables, evitando los riesgos comerciales.

Riesgos y optimización

Los parámetros deben ajustarse cuidadosamente de acuerdo con los diferentes activos subyacentes.
El tamaño de la posición debe ajustarse adecuadamente para controlar los riesgos, ya que posiciones excesivamente grandes pueden generar mayores pérdidas.
Considere incorporar una estrategia de stop loss para detener las pérdidas cuando los precios se mueven más allá de un cierto rango en una dirección desfavorable.
Considere probar más indicadores combinados con la Nube Ichimoku para formar estrategias comerciales más confiables.

Conclusión

Esta estrategia aprovecha efectivamente la nube de Ichimoku para determinar la dirección de la tendencia y el indicador de bandas de Bollinger para filtrar las señales.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0


//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)


//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)

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