Tres estrategias de reversión hacia abajo

Resumen general

La estrategia de reversión de tres dentro hacia abajo es una estrategia de análisis técnico que identifica señales de reversión en los precios de las acciones. Consiste en tres velas, comenzando con una vela alcista con una larga sombra superior, seguida de una vela bajista que engloba completamente el cuerpo de la anterior, y completada con una tercera vela cuyo precio de apertura está por debajo del precio de cierre anterior. Esto indica que después de subir, el precio encontró una fuerte presión de venta en este nivel, lo que indica una posible reversión a la baja.

Estrategia lógica

Las reglas de juicio de la estrategia Three Inside Down Reversal son:

1. Candlestick 1: Una vela alcista con una sombra superior relativamente larga, lo que significa una gran diferencia entre su precio más alto y el precio de apertura en comparación con su cuerpo real.

2. Candlestick 2: Una vela bajista que engloba completamente el cuerpo real de la vela anterior, con su precio más bajo por debajo del de candlestick 1.

3. Candlestick 3: Su precio de apertura es inferior al precio de cierre del candlestick 2, y su precio de cierre también es inferior al precio más bajo del candlestick 2.

Cuando se cumplen las tres condiciones anteriores, indica que ha surgido una fuerte presión de venta durante un movimiento de precios al alza, y puede ocurrir una reversión a la baja. La estrategia abrirá entonces una posición larga al precio de apertura de la vela 3, con un stop loss y take profit establecido.

Lógico de entrada: Abrir una posición larga al precio de apertura del candelero 3 cuando se cumplan las reglas anteriores.

Lógico de pérdida: Cierre de la posición larga para el stop loss cuando el precio desciende al nivel de stop loss.

Tomemos la lógica de la ganancia:
Cierre posición larga para obtener ganancias cuando el precio sube para alcanzar el nivel de ganancia.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de la estrategia de inversión de tres dentro hacia abajo son:

1. Las características del patrón de tres dentro abajo son muy obvias y fáciles de identificar, evitando perder operaciones.

2. Este patrón de precios a menudo significa un cambio en el sentimiento del mercado y la dirección general, lo que conduce a una alta tasa de éxito para la apertura de posiciones.

3. Hay una lógica de stop loss clara que limita las pérdidas individuales dentro de un rango, evitando las explosiones de la cuenta.

4. Es aplicable a la mayoría de las variedades y plazos, y funciona especialmente bien para el comercio a medio y corto plazo.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos en la estrategia Three Inside Down Reversal:

1. Todavía hay una posibilidad de fallo para las señales de reversión, lo que desencadenaría el stop loss.

2. Si el proceso de reversión dura demasiado tiempo, habrá mayores costos de capital.

3. El riesgo derivado de la configuración de parámetros: la configuración de pérdidas y ganancias afectan a las ganancias y pérdidas reales, lo que requiere una evaluación prudente.

4. Los riesgos derivados de las operaciones frecuentes: un mayor número de operaciones conduce a un aumento de los costes de transacción y a una presión psicológica.

Direcciones de optimización

La estrategia de inversión de tres dentro hacia abajo se puede optimizar a partir de los siguientes aspectos:

1. Combinar con los indicadores de volumen de negociación.

2. Evaluar los parámetros óptimos de stop loss y tomar los parámetros de ganancia en diferentes productos y plazos.

3. Incorporar otros indicadores para evitar operaciones no válidas durante los períodos de consolidación.

4. Evaluar la acción del precio después de la apertura de la tercera vela y encontrar mejores puntos de entrada.

Conclusión

La estrategia Three Inside Down Reversal tiene como objetivo abrir posiciones durante la etapa inicial de posibles inversiones de precios mediante la identificación de patrones de velas que representan la aparición de presión de venta que interrumpe un movimiento de precios al alza. Esta es una estrategia de análisis técnico controlada por el riesgo, simple y práctica que es esencial en la caja de herramientas del comercio cuantitativo. Tiene la ventaja de detectar eficientemente las señales comerciales y tener reglas comerciales claras, pero también necesita prestar atención a riesgos como los períodos de stop loss y de retención durante la implementación práctica.