Estrategia de la línea de reversión media
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-29 11:33:04Las etiquetas:
Resumen general
La estrategia de línea de reversión media es una estrategia de negociación a corto plazo basada en reversiones de promedios móviles.
La estrategia se utiliza principalmente para productos altamente líquidos como los índices bursátiles, forex y metales preciosos.
Principio de la estrategia
-
Considere ir corto cuando el precio se acerca a la banda superior de Bollinger y considere ir largo cuando el precio se acerca a la banda inferior de Bollinger.
-
Combinar el indicador RSI para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
-
El indicador CCI es relativamente sensible a las anomalías y puede capturar eficazmente las oportunidades de inversión de precios.
-
Ir largo cuando el precio se rompe por encima de la media móvil de 5 días, y ir corto cuando se rompe por debajo.
-
Después de confirmar la señal de entrada, cierre la posición rápidamente para obtener ganancias.
Ventajas de la estrategia
- La combinación de múltiples indicadores mejora la precisión de la señal
La estrategia de línea de reversión media combina bandas de Bollinger, RSI, CCI y otros indicadores. Estos indicadores son bastante sensibles a los cambios de precios, y su combinación puede mejorar la precisión de la señal y reducir las señales falsas.
- Normas estrictas de entrada para evitar perseguir las tendencias
La estrategia requiere señales de indicadores y precios sincronizados para evitar la confusión por un único indicador.
- Mecanismo de stop loss eficiente para controlar las pérdidas de operaciones individuales
Ya sea que vaya largo o corto, la estrategia establecerá una línea de stop loss relativamente estricta.
- La obtención de beneficios razonables persigue la maximización de los beneficios por operación
La estrategia establecerá dos objetivos de ganancias para obtener ganancias en pasos. Al mismo tiempo, después de obtener ganancias, utilizará un seguimiento de stop loss de ajuste de pequeños pasos para ampliar el espacio de ganancias por operación.
Análisis de riesgos
- La volatilidad de los precios desencadena el stop loss
En el caso de fluctuaciones extremas de precios, la línea de stop loss puede romperse, causando pérdidas innecesarias.
Este riesgo puede mitigarse ampliando el rango de pérdida de parada y evitando operaciones durante eventos importantes.
- No se puede revertir después de un aumento de sobrecalentamiento
Cuando la tendencia alcista es demasiado feroz, los precios suelen subir demasiado rápido para revertirse a tiempo.
Es mejor esperar y ver temporalmente en este caso, y considerar ir corto sólo después de que el impulso al alza se haya debilitado significativamente.
Direcciones de optimización
- Optimizar los parámetros del indicador para mejorar la precisión de la señal
Los resultados de las pruebas de retroceso se pueden probar bajo diferentes combinaciones de parámetros para seleccionar los parámetros óptimos.
- Incorporar indicadores de volumen para determinar el tiempo de reversión verdadero
Se pueden añadir indicadores de volumen como el volumen de negociación o el ancho de banda de Bollinger. Esto puede evitar la generación de señales falsas cuando los precios solo se están ajustando ligeramente.
- Optimizar las estrategias de toma de ganancias y stop loss para maximizar las ganancias individuales
Se pueden probar diferentes puntos de toma de ganancias y stop loss para maximizar la ganancia por operación.
Conclusión
La estrategia de línea de reversión media utiliza ampliamente múltiples juicios de indicadores y tiene las características de señales precisas, operaciones sólidas y riesgos controlables. Es adecuada para productos que son altamente sensibles a los cambios del mercado y tienen una liquidez relativamente fuerte. Puede capturar oportunidades de inversión de precios entre las bandas de Bollinger y los promedios móviles clave para lograr el objetivo de comprar bajo y vender alto.
En las aplicaciones prácticas, todavía se debe prestar atención a la optimización de los parámetros de los indicadores, al tiempo que se combinan los indicadores de volumen para determinar el momento de las reversiones reales. Además, se debe tomar una gestión adecuada del riesgo contra las fluctuaciones extremas de precios. Si se utiliza correctamente, esta estrategia puede obtener rendimientos alfa relativamente estables.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sg1999
//@version=4
// >>>>>strategy name
strategy(title = "CCI-RSI MR", shorttitle = "CCI-RSI MR", overlay = true)
// >>>>input variables
// 1. risk per trade as % of initial capital
risk_limit = input(title="Risk Limit (%)", type=input.float, minval=0.1, defval=2.0, step=0.1)
// 2. drawdown
Draw_down = input(title="Max Drawdown (x ATR)", type=input.float, minval=0.5, maxval=10, defval=2.0, step=0.1)
// 3. type of stop loss to be used
original_sl_type = input(title="SL Based on", defval="Close Price", options=["Close Price","Last Traded Price"])
// 4. entry signal validity for bollinger strategies
dist_from_signal= input(title="Entry distance from signal", type=input.integer, minval=1, maxval=20, defval=3, step=1)
// 5. multiple exit points
exit_1_pft_pct = input(title="1st exit when reward is", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=1.0, step=0.1)
exit_1_qty_pct = input(title="1st exit quantity %", type=input.float, minval=1, maxval=100, defval=100, step=5)
exit_2_pft_pct = input(title="2nd exit when reward is", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=1.5, step=0.1)
sl_trail_pct = input(title="Trailing SL compared to original SL", type=input.float, minval=0.5, maxval=100, defval=0.5, step=0.5)
//show signal bool
plotBB = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
plotSignals = input(title="Show Signals", type=input.bool, defval=true)
// 6. date range to be used for backtesting
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 1990, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2022, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// >>>>>strategy variables
//input variables
current_high = highest(high, 5) // swing high (5 period)
current_low = lowest(low, 5) // swing low (5 period)
current_ma = sma(close, 5) // Simple Moving average (5 period)
atr_length = atr(20) // ATR (20 period)
CCI = cci(close,20) // CCI (20 period)
RSI = rsi(close,14) // RSI (14 period)
RSI_5 = sma (RSI, 5) // Simple moving average of RSI (5 period)
// 1. for current candle
long_entry = false
short_entry = false
risk_reward_ok = false
sl_hit_flag = false
tsl_hit_flag = false
sl_cross = false
// 2. across candles
var RSI_short = false //short signal boolean
var RSI_long = false //long signal boolean
var cci_sell = false //sellsignal crossunder boolean
var cci_buy = false //buy signal crossover boolean
var bar_count_long = 0 // Number of bars after a long signal
var bar_count_short = 0 // Number of bars after a short signal
var candles_on_trade = 0
var entry_price = 0.00
var sl_price = 0.00
var qty = 0
var exit_1_qty = 0
var exit_2_qty = 0
var exit_1_price = 0.0
var exit_2_price = 0.0
var hold_high = 0.0 // variable used to calculate Trailing sl
var hold_low = 0.0 // variable used to calculate Trailing sl
var tsl_size = 0.0 // Trailing Stop loss size(xR)
var sl_size = 0.0 // Stop loss size (R)
var tsl_price = 0.0 //Trailing stoploss price
// >>>>>strategy conditions.
// Bollinger bands (2 std)
[mBB0,uBB0,lBB0] = bb(close,20,2)
uBB0_low= lowest(uBB0,3) // lowest among upper BB of past 3 periods
lBB0_high= highest(lBB0,3) //highest among upper BB of past 3 periods
//RSI and CCI may not necessarily crossunder on the same candle
t_sell_RSI = sum( crossunder(RSI,RSI_5)? 1 : 0, 2) == 1 // checks if crossunder has happened in the last 3 candles (including the current candle)
t_sell_CCI = sum( crossunder(CCI,100)? 1 : 0, 2) == 1 //and (CCI >50)
t_buy_RSI = sum( crossover(RSI,RSI_5)? 1 : 0, 2) == 1 //checks if crossover has happened in the last 3 candles (including the current candle)
t_buy_CCI = sum( crossover(CCI,-100) ? 1 : 0, 2) == 1 //and (CCI<-50)
// CONDITIONS FOR A SELL signal
if t_sell_RSI and t_sell_CCI and (current_high >= uBB0_low)
cci_sell := true
bar_count_short := 0
if cci_sell and strategy.position_size ==0
bar_count_short := bar_count_short + 1
if cci_sell and bar_count_short<= dist_from_signal and close <= current_ma and strategy.position_size ==0
RSI_short := true
//conditions for a BUY signal
if t_buy_RSI and t_buy_CCI and (current_low <= lBB0_high) // or current_low_close <= lBB01_high)
cci_buy := true
bar_count_long := 0
if cci_buy and strategy.position_size ==0
bar_count_long := bar_count_long + 1
if cci_buy and bar_count_long<= dist_from_signal and close >= current_ma and strategy.position_size ==0
RSI_long := true
if RSI_long and RSI_short
RSI_long := false
RSI_short := false
// >>>>>entry and target specifications
if strategy.position_size == 0 and RSI_short
short_entry := true
entry_price := close
sl_price := current_high + syminfo.mintick // (swing high + one tick) is the stop loss
sl_size := abs(entry_price - sl_price)
candles_on_trade := 0
tsl_size := abs(entry_price - sl_price)*sl_trail_pct // Here sl_trail_pct is the multiple of R which is used to calculate TSL size
if strategy.position_size == 0 and RSI_long
long_entry := true
entry_price := close
sl_price := current_low - syminfo.mintick //(swing low - one tick) is the stop loss
candles_on_trade := 0
sl_size := abs(entry_price - sl_price)
tsl_size := abs(entry_price - sl_price)*sl_trail_pct // Here sl_trail_pct is the multiple of R which is used to calculate TSL size
if long_entry and short_entry
long_entry := false
short_entry := false
// >>>>risk evaluation criteria
//>>>>> quantity determination and exit point specifications.
if (long_entry or short_entry) and strategy.position_size == 0 // Based on our risk (R), no.of lots is calculated by considering a risk per trade limit formula
qty := round((strategy.equity) * (risk_limit/100)/(abs(entry_price - sl_price)*syminfo.pointvalue))
exit_1_qty := round(qty * (exit_1_qty_pct/100))
exit_2_qty := qty - (exit_1_qty)
if long_entry
exit_1_price := entry_price + (sl_size * exit_1_pft_pct)
exit_2_price := entry_price + (sl_size * exit_2_pft_pct)
if short_entry
exit_1_price := entry_price - (sl_size * exit_1_pft_pct)
exit_2_price := entry_price - (sl_size * exit_2_pft_pct)
// trail SL after 1st target is hit
if abs(strategy.position_size) == 0
hold_high := 0
hold_low := 0
if strategy.position_size > 0 and high > exit_1_price
if high > hold_high or hold_high == 0
hold_high := high
tsl_price := hold_high - tsl_size
if strategy.position_size < 0 and low < exit_1_price
if low < hold_low or hold_low == 0
hold_low := low
tsl_price := hold_low + tsl_size
//>>>> entry conditons
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.cancel("BUY", window()) // add another window condition which considers day time (working hours)
strategy.order("BUY", strategy.long, qty, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price),when=window())
if short_entry and strategy.position_size == 0
strategy.cancel("SELL", window()) // add another window condition which considers day time (working hours)
strategy.order("SELL", strategy.short, qty, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price),when=window())
//>>>> exit conditons
tsl_hit_flag := false
//exit at tsl
if strategy.position_size > 0 and close < tsl_price and abs(strategy.position_size)!=qty
strategy.order("EXIT at TSL", strategy.short, abs(strategy.position_size), comment="EXIT TSL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
tsl_hit_flag := true
cci_sell := false
cci_buy := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL",true)
if strategy.position_size < 0 and close > tsl_price and abs(strategy.position_size)!=qty
strategy.order("EXIT at TSL", strategy.long, abs(strategy.position_size), comment="EXIT TSL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
tsl_hit_flag := true
cci_sell := false
cci_buy := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL",true)
//>>>>exit at sl
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Close Price" and close < sl_price and abs(strategy.position_size)==qty
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size),stop= sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
sl_hit_flag := true
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Close Price" and close > sl_price and abs(strategy.position_size)==qty
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop = sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
sl_hit_flag := true
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
//>>>>>for ltp sl setting
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Last Traded Price" and abs(strategy.position_size) ==qty
strategy.order("EXIT at SL", strategy.short, abs(strategy.position_size),stop= sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Last Traded Price" and abs(strategy.position_size) ==qty
strategy.order("EXIT at SL", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop = sl_price, comment="EXIT SL @ "+ tostring(close))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("EXIT 1", true)
strategy.cancel("EXIT 2", true)
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at TSL",true)
//>>>>>exit at target
if strategy.position_size > 0 and abs(strategy.position_size) == qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 1", strategy.short, exit_1_qty, limit=exit_1_price, comment="EXIT TG1 @ "+ tostring(exit_1_price))
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
cci_sell := false
cci_buy := false
if strategy.position_size > 0 and abs(strategy.position_size) < qty and abs(strategy.position_size) != qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 2", strategy.short, exit_2_qty, limit=exit_2_price, comment="EXIT TG2 @ "+ tostring(exit_2_price))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
if strategy.position_size < 0 and abs(strategy.position_size) == qty and not tsl_hit_flag
strategy.order("EXIT 1", strategy.long, exit_1_qty, limit=exit_1_price, comment="EXIT TG1 @ "+ tostring(exit_1_price))
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
cci_buy := false
cci_sell := false
if strategy.position_size < 0 and abs(strategy.position_size) < qty and abs(strategy.position_size) != qty
strategy.order("EXIT 2", strategy.long, exit_2_qty, limit=exit_2_price, comment="EXIT TG2 @ "+ tostring(exit_2_price))
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.cancel("EXIT at SL", true)
//>>>>>>drawdown execution
if strategy.position_size < 0 and original_sl_type == "Close Price" and not tsl_hit_flag
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.order("Exit Drawd", strategy.long, abs(strategy.position_size), stop= (entry_price + Draw_down*atr_length) ,comment="Drawdown exit S")
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
if strategy.position_size > 0 and original_sl_type == "Close Price" and not tsl_hit_flag and not sl_hit_flag
strategy.cancel("Exit Drawd",true)
strategy.order("Exit Drawd", strategy.short, abs(strategy.position_size), stop= (entry_price - Draw_down*atr_length) ,comment="Drawdown exit B")
RSI_short := false
RSI_long := false
bar_count_long := 0
bar_count_short := 0
cci_buy := false
cci_sell := false
//>>>>to add sl hit sign
if strategy.position_size != 0 and sl_hit_flag //For symbols on chart
sl_cross := true
//>>>>>cancel all pending orders if the trade is booked
strategy.cancel_all(strategy.position_size == 0 and not (long_entry or short_entry))
//>>>>plot indicators
p_mBB = plot(plotBB ? mBB0 : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(plotBB ? uBB0 : na, color=color.teal, style=plot.style_stepline)
p_lBB = plot(plotBB ? lBB0 : na, color=color.teal, style=plot.style_stepline)
plot(sma(close,5), color=color.blue, title="MA")
//>>>>plot signals
plotshape(plotSignals and RSI_short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
plotshape(plotSignals and RSI_long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(sl_cross, text= "Stoploss Hit",size= size.normal,style=shape.xcross , location=location.belowbar, color=color.red)
//>>>>plot signal high low
if strategy.position_size != 0
candles_on_trade := candles_on_trade + 1
if strategy.position_size != 0 and candles_on_trade == 1
line.new(x1=bar_index[1], y1=high[1], x2=bar_index[0], y2=high[1], color=color.black, width=2)
line.new(x1=bar_index[1], y1=low[1], x2=bar_index[0], y2=low[1], color=color.black, width=2)
//>>>>end of program
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