Estrategia de oscilación de avance lateral

Resumen general

La estrategia de oscilación de avance lateral es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza las bandas de Bollinger y el indicador MACD para determinar las señales de compra y venta.

Principio de la estrategia

La estrategia de oscilación de avance lateral utiliza bandas de Bollinger para juzgar el rango de fluctuaciones de precios. Las bandas de Bollinger incluyen la banda media, la banda superior y la banda inferior. La banda media es el promedio móvil simple de n días, y las bandas superior e inferior son k veces el rango verdadero de n días por encima y por debajo de la banda media respectivamente. Cuando el precio rompe la banda inferior, se cree que el mercado puede revertirse, se emite una señal de compra. Cuando el precio rompe la banda superior, se cree que el mercado puede revertirse, se emite una señal de venta.

Además de utilizar bandas de Bollinger para determinar los puntos de negociación, esta estrategia también incorpora el indicador MACD para determinar las señales de negociación. El indicador MACD incluye la línea DIF, la línea DEA y la línea MACD. La línea DIF es la diferencia entre el promedio móvil exponencial de 12 días y el promedio móvil exponencial de 26 días, la línea DEA es el promedio móvil exponencial de 9 días, y la línea MACD es la diferencia entre las líneas DIF y DEA. Se genera una señal de compra cuando la línea MACD pasa de negativa a positiva, y se genera una señal de venta cuando pasa de positiva a negativa.

Combinando las bandas de Bollinger y los indicadores MACD, las reglas de generación de señales de negociación para la estrategia de oscilación de avance lateral son: se emite una señal de compra cuando el precio atraviesa la banda inferior del canal de Bollinger; Se emite una señal de venta cuando el precio atraviesa la banda superior del canal de Bollinger. Cierre la posición cuando el precio atraviesa los rieles del canal nuevamente.

Análisis de ventajas

La estrategia de oscilación de avance lateral tiene las siguientes ventajas:

1. La estrategia es sencilla, clara y fácil de entender y aplicar, adecuada para que los principiantes la aprendan;
2. El uso de bandas de Bollinger para juzgar el rango de fluctuación de precios y la combinación del indicador MACD para filtrar las señales pueden identificar de manera efectiva las oportunidades de reversión.
3. La operación bilateral puede captar repetidamente las oportunidades de oscilación en el mercado, reducir los falsos positivos y aumentar la rentabilidad.
4. La estrategia tiene pocos parámetros y es fácil de optimizar con operaciones estables;
5. La estrategia tiene un cierto grado de solidez y tiene un buen rendimiento en varios mercados.

Análisis de riesgos

Aunque la estrategia de oscilación de avance lateral tiene muchas ventajas, todavía existen algunos riesgos en la negociación real, que se reflejan principalmente en los siguientes aspectos:

1. Si el precio vuelve rápidamente a entrar en el canal después de romper el canal, existe el riesgo de quedar atrapado;
2. Si el ancho de banda se establece demasiado grande o demasiado pequeño, afectará al efecto de captura de los puntos de negociación;
3. Los parámetros incorrectos del indicador MACD pueden hacer que las señales se adelanten o retrasen, lo que afecta al nivel de ganancia de la estrategia.
4. La estrategia no tiene en cuenta los factores de gestión del riesgo y existe el riesgo de pérdidas ampliadas.

Para reducir los riesgos anteriores, podemos optimizar desde los siguientes aspectos:

1. Incorporar indicadores de tendencia para evitar señales cuando los precios son sólo retrocesos a corto plazo;
2. Prueba y optimización de los parámetros de los canales de Bollinger y los indicadores MACD para seleccionar los parámetros óptimos;
3. Incorporar estrategias de stop-loss para controlar las pérdidas individuales;
4. Aumentar el módulo de gestión de posiciones para controlar el riesgo.

Dirección de optimización

La estrategia de oscilación de avance lateral también tiene espacio para una mayor optimización, que se puede hacer principalmente en las siguientes direcciones:

1. Incorporar más indicadores para identificar las señales de negociación, por ejemplo, agregar un juicio sobre el volumen, emitir señales en puntos donde el precio y el volumen se amplifican simultáneamente; o agregar indicadores RSI para emitir señales en áreas de sobrecompra y sobreventa;
2. Aumentar el mecanismo automático de stop loss. El uso de stop loss móvil o stop loss porcentual puede controlar eficazmente las pérdidas individuales;
3. Mejorar el mecanismo de gestión de posiciones, por ejemplo, gestión de posiciones fijas, gestión de martingales, etc., para asignar razonablemente los fondos para cada posición abierta;
4. Mediante backtesting con más datos históricos, encontrar la combinación óptima de parámetros para las bandas de Bollinger y los indicadores MACD para mejorar la rentabilidad de la estrategia.
5. Análisis avanzado, optimización dinámica de parámetros en tiempo real para un rendimiento estratégico más estable.

Resumen de las actividades

La estrategia de oscilación de avance lateral integra bandas de Bollinger e indicadores MACD para determinar el momento de entrada y salida, y puede capturar eficazmente las oportunidades de reversión en las tendencias oscilantes mediante el uso de avances de precios en ambos lados. Esta estrategia es simple, flexible en la selección de parámetros y funciona bien en diferentes productos. Sin embargo, todavía hay algunos riesgos en la estrategia que requieren más pruebas y optimización. Hemos propuesto algunas ideas de optimización. Con la mejora continua, creemos que el rendimiento de esta estrategia mejorará cada vez más.